發(fā)布時間：2024-07-07 08:10

　　目前,隨著人民生活水平的提高,對各類食糖制品的需求大幅增加。自2009年以來,我國進口食糖的增長率一直保持在20%以上,國際糖價的波動給我國糖料生產、銷售及整個產業(yè)帶來了明顯的沖擊。較之以往的研究,本文通過采用DCC-GARCH模型,充分捕捉國內外食糖價格的動態(tài)影響及波動溢出效應,對國內外糖價進行深入分析。得出了兩者之間存在長期穩(wěn)定關系及顯著的動態(tài)溢出效應等多項結論,并從建立完善的定價機制、加強產業(yè)鏈整合等角度提出了發(fā)展建議。

【文章頁數】：4 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻綜述
三、模型及所用數據
    (一)DCC-GARCH模型
    (二)數據來源
四、實證結果
    (一)單位根檢驗
    (二)ARCH效應檢驗
    (三)GARCH(1,1)模型
    (四)DCC-GARCH模型
五、結論及發(fā)展建議
    (一)結論
        1. 國內外糖價均存在著波動性。
        2. 國內外糖價存在長期穩(wěn)定的影響關系。
        3. 國內外糖價之間存在波動溢出效應。
    (二)發(fā)展建議
        1. 加強國際大宗商品價格預測機制。
        2. 加強食糖上下游產業(yè)鏈的整合。
        3. 完善國內糖類期貨的定價功能。



本文編號：4003412