發(fā)布時(shí)間：2020-04-15 00:56

【摘要】：當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期和矛盾凸顯期,金融體系的穩(wěn)定至關(guān)重要。此次金融危機(jī)中,我國(guó)銀行業(yè)整體上保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),但其面臨的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題尤其是信用風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。同時(shí),隨著大量外資銀行特別是具有強(qiáng)大綜合實(shí)力的國(guó)際銀行紛紛進(jìn)入中國(guó)金融市場(chǎng),我國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。在這樣的背景下,研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與效率的問(wèn)題具有很現(xiàn)實(shí)的意義。本文采用理論闡述和實(shí)證分析的方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與效率問(wèn)題進(jìn)行研究,為提高我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平和效率提供參考依據(jù)。 本文闡述了研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)和效率問(wèn)題的背景和目的以及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)理論、信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和技術(shù)以及銀行效率的相關(guān)理論進(jìn)行了總結(jié)梳理,理論分析了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與效率之間的關(guān)系。在理論研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)我國(guó)商業(yè)銀行效率的國(guó)際國(guó)內(nèi)比較,分析我國(guó)商業(yè)銀行的效率現(xiàn)狀。進(jìn)一步以2000-2009年14家銀行為研究樣本,采用Malmquist指數(shù)法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的效率進(jìn)行了具體測(cè)算,并引入貸款損失準(zhǔn)備作為投入變量來(lái)分析信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行效率測(cè)度的影響,發(fā)現(xiàn)經(jīng)信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的銀行效率要高于未調(diào)整前的,我國(guó)銀行業(yè)的總體效率呈平穩(wěn)上升趨勢(shì),國(guó)有銀行與股份制銀行之間的效率差異在逐漸縮小。 通過(guò)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定量分析,然后采用面板VAR模型具體分析我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與效率之間的影響機(jī)制,通過(guò)對(duì)提出的三個(gè)假設(shè)的驗(yàn)證分析發(fā)現(xiàn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平越低,銀行的技術(shù)進(jìn)步率和規(guī)模效率越高,而銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平越低也導(dǎo)致銀行的全要素生產(chǎn)率、技術(shù)效率變化率和純技術(shù)效率也越低;銀行技術(shù)進(jìn)步率和技術(shù)效率變化率的提高降低了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平,而全要素生產(chǎn)率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率的提高卻增加了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。根據(jù)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與效率之間的關(guān)系,本文建立面板數(shù)據(jù)模型對(duì)影響商業(yè)銀行效率的信用風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析,提出要發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用、提高資本運(yùn)用效率、注重金融創(chuàng)新和科技水平的提高以及強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理等建議。
【圖文】：

由此，各項(xiàng)產(chǎn)出變量也表現(xiàn)出較大的差異，，并與投入變量保持一致。圖 3.4 14 家 2000-2009 平均貸款損失準(zhǔn)備曲線圖從圖 3.4 可以簡(jiǎn)單的看到 14 家銀行在樣本期內(nèi)為管理信用風(fēng)險(xiǎn)所做的準(zhǔn)備，總體來(lái)看，平均貸款損失準(zhǔn)備呈上升趨勢(shì)，2007 年因金融危機(jī)的影響，貸款損失準(zhǔn)備出現(xiàn)了較大幅度的上升，這說(shuō)明我國(guó)銀行業(yè)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注是逐漸加強(qiáng)的，也更積極地采取措施去應(yīng)對(duì)。3.3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整前后的銀行效率測(cè)度根據(jù)上述設(shè)定，運(yùn)用 DEAP 軟件，計(jì)算得到各銀行 2000-2009 年份的Malmquist 指數(shù)

3.5 信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整前后的全要素生產(chǎn)率趨勢(shì)圖我國(guó)商業(yè)銀行整體全要素生產(chǎn)率變化及其分的差別。從整體變化上來(lái)看，技術(shù)進(jìn)步率、內(nèi)波動(dòng)不大，基本在 1 上下浮動(dòng)。而技術(shù)效度的波動(dòng)，同時(shí)兩者的變化從 2004 年開(kāi)始業(yè)全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)開(kāi)始逐漸依賴于技術(shù)增長(zhǎng)。在 2002 年以及 2005 年，中國(guó)銀行業(yè)
【學(xué)位授予單位】：南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F224;F832.33

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 李方;我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理研究[D];青島大學(xué);2013年

本文編號(hào)：2627934