發(fā)布時(shí)間：2020-05-04 13:08

【摘要】：近些年來,信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行經(jīng)營(yíng)過程中面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。20世紀(jì)90年代以后,金融工具的不斷創(chuàng)新、信貸規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張等因素,使信用風(fēng)險(xiǎn)與銀行所面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)性越來越強(qiáng),由信用風(fēng)險(xiǎn)所造成的銀行損失越來越大。尤其是2008年美國(guó)爆發(fā)的次貸危機(jī),其根本原因是由于美國(guó)部分銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理不善造成的,此次危機(jī)愈演愈烈,最終演變成了一場(chǎng)席卷全球的金融海嘯。傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法和度量模型已不能滿足當(dāng)前商業(yè)銀行的發(fā)展需求,如何全面、有效地對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理,是所有國(guó)家銀行機(jī)構(gòu)最值得研究的重要課題之一。 本文以現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論為基礎(chǔ),全面、系統(tǒng)地對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展過程和主要特征進(jìn)行了分析,總結(jié)了目前具有代表性的4類信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型,確定CPV模型為適合我國(guó)銀行機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)度量的主要適用模型。在此基礎(chǔ)上,采用壓力測(cè)試技術(shù)分別從銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行分支機(jī)構(gòu)這2個(gè)層面對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析。首先,建立了關(guān)于國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、流通中現(xiàn)金同比增長(zhǎng)率和美國(guó)國(guó)債三年期利率這4個(gè)因素的宏觀信貸模型,進(jìn)行了壓力測(cè)試；其次,在對(duì)銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí),從企業(yè)的角度出發(fā),以KMV模型為基礎(chǔ),把違約距離作為企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo),得出實(shí)證結(jié)論：國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)產(chǎn)出量對(duì)企業(yè)的違約距離具有較明顯的影響；最后,在實(shí)證分析基礎(chǔ)上,提出了加強(qiáng)壓力測(cè)試技術(shù)在金融領(lǐng)域推廣工作的政策性建議,加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)量化的管理工作,提高我國(guó)銀行機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F224;F832.33

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6 特約記者 范t，

本文編號(hào)：2648594