發(fā)布時間：2020-05-04 13:08

【摘要】：近些年來,信用風險是銀行經(jīng)營過程中面臨的最主要風險。20世紀90年代以后,金融工具的不斷創(chuàng)新、信貸規(guī)模的持續(xù)擴張等因素,使信用風險與銀行所面臨的其他風險之間的關(guān)聯(lián)性越來越強,由信用風險所造成的銀行損失越來越大。尤其是2008年美國爆發(fā)的次貸危機,其根本原因是由于美國部分銀行信用風險的管理不善造成的,此次危機愈演愈烈,最終演變成了一場席卷全球的金融海嘯。傳統(tǒng)的信用風險管理方法和度量模型已不能滿足當前商業(yè)銀行的發(fā)展需求,如何全面、有效地對銀行信用風險進行管理,是所有國家銀行機構(gòu)最值得研究的重要課題之一。 本文以現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風險管理理論為基礎(chǔ),全面、系統(tǒng)地對信用風險的發(fā)展過程和主要特征進行了分析,總結(jié)了目前具有代表性的4類信用風險度量模型,確定CPV模型為適合我國銀行機構(gòu)信用風險度量的主要適用模型。在此基礎(chǔ)上,采用壓力測試技術(shù)分別從銀行監(jiān)管機構(gòu)和銀行分支機構(gòu)這2個層面對我國商業(yè)銀行信用風險進行了實證分析。首先,建立了關(guān)于國民生產(chǎn)總值增長率、居民消費價格指數(shù)、流通中現(xiàn)金同比增長率和美國國債三年期利率這4個因素的宏觀信貸模型,進行了壓力測試；其次,在對銀行分支機構(gòu)進行壓力測試時,從企業(yè)的角度出發(fā),以KMV模型為基礎(chǔ),把違約距離作為企業(yè)信用風險的度量指標,得出實證結(jié)論：國民生產(chǎn)總值增長率、凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)產(chǎn)出量對企業(yè)的違約距離具有較明顯的影響；最后,在實證分析基礎(chǔ)上,提出了加強壓力測試技術(shù)在金融領(lǐng)域推廣工作的政策性建議,加強金融風險量化的管理工作,提高我國銀行機構(gòu)的整體風險管理水平。
【學位授予單位】：哈爾濱工程大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F224;F832.33

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本文編號：2648594