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基于異質(zhì)信念演化的資產(chǎn)市場波動研究

發(fā)布時間:2020-12-05 17:11
  在Brock and Hommes(1997,1998)工作的基礎(chǔ)上,本文利用異質(zhì)信念模型對資產(chǎn)市場動態(tài)進行了數(shù)值模擬。研究發(fā)現(xiàn)異質(zhì)信念之間的競爭演化決定了資產(chǎn)價格的動態(tài)波動,并導致系統(tǒng)呈現(xiàn)混沌動態(tài)。進一步,本文利用上海證券市場1991年9月至2010年7月的相關(guān)月度數(shù)據(jù)檢驗了模型的有效性。結(jié)果顯示真實市場存在顯著的異質(zhì)信念,基于異質(zhì)信念模型的平均市場情緒和沖擊反應(yīng)函數(shù)能夠系統(tǒng)地解釋資產(chǎn)市場的波動機制。 

【文章來源】:南方經(jīng)濟. 2011年04期 第52-64頁 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】:13 頁

【文章目錄】:
一、引言
二、基于異質(zhì)信念演化的資產(chǎn)定價模型
三、兩類型異質(zhì)信念模型及數(shù)值模擬
四、模型估計及實證結(jié)果
    (一) 數(shù)據(jù)的選取和度量方法
    (二) 模型的估計與實證結(jié)果分析
    (三) 實證模型的隱含意義
五、結(jié)論性評述及進一步研究方向



本文編號:2899800

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