發(fā)布時間：2018-09-03 19:34

【摘要】：首先選取以一汽集團為核心企業(yè)的長春一東、一汽富維和福耀玻璃三個企業(yè)的日收益率作為研究樣本數(shù)據(jù),用非參數(shù)法估計其分布函數(shù);然后用阿基米德Copula函數(shù)構(gòu)建相關(guān)結(jié)構(gòu)模型,得出三個企業(yè)的Copula結(jié)構(gòu)模型參數(shù)和尾部相關(guān)系數(shù),做出聯(lián)合分布的密度函數(shù)圖,度量企業(yè)間的相依性;最后,利用經(jīng)驗Copula函數(shù)分布和平方歐式距離,比較模型的估計效果,選出恰當?shù)亩攘磕Ｐ?
[Abstract]:Firstly, the daily rate of return of Changchun Yidong, FAW and Fuyao Glass, which is the core enterprise of FAW Group, is selected as the sample data, and the distribution function is estimated by non-parametric method. Then using Archimedes Copula function to construct the related structure model, the parameters of the Copula structure model and the tail correlation coefficient of the three enterprises are obtained, and the density function graph of the joint distribution is made to measure the dependence of the enterprises. The empirical Copula function distribution and the square Euclidean distance are used to compare the estimation effect of the model and the appropriate metric model is selected.
【作者單位】： 沈陽化工大學;
【基金】：2013年地方高校國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目(201310149022)
【分類號】：O211

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 張堯庭;連接函數(shù)(copula)技術(shù)與金融風險分析[J];統(tǒng)計研究;2002年04期

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 何成銘;吳緯;孟慶均;;基于Copula的機械系統(tǒng)可靠性模型及其應(yīng)用[J];兵工學報;2012年03期

2 鄒慶忠;李金林;王貝貝;;基于時變相關(guān)Copula的最小方差套期保值研究[J];北京理工大學學報;2011年11期

3 張蕊;王春峰;房振明;梁崴;;市場風險與流動性風險整合風險度量研究[J];北京理工大學學報(社會科學版);2010年05期

4 蔣翠俠;張世英;;基于條件Copula的高階矩波動性建模及應(yīng)用[J];山東工商學院學報;2008年03期

5 方國久;鐘波;;基于ArchimedeanCopula方法的VaR估計[J];重慶工學院學報(自然科學版);2008年08期

6 鐘波;張鵬;;Copula選擇方法[J];重慶工學院學報(自然科學版);2009年05期

7 傅強;郭娜;;基于多元skst-Copula函數(shù)的資產(chǎn)組合VaR計算[J];重慶工學院學報(自然科學版);2009年10期

8 楊益黨;;Copula函數(shù)與廣義Copula函數(shù)[J];昌吉學院學報;2007年03期

9 姚榮輝;張蜀林;羅箐宇;;基于低偏矩的非線性套期保值策略研究[J];財會月刊;2009年12期

10 楊湘豫;趙婷;盧靜;;基于Copula理論的商業(yè)銀行的市場風險研究[J];財經(jīng)理論與實踐;2010年05期

相關(guān)會議論文 前7條

1 徐運保;陳奕播;;基于Copula函數(shù)的股市、房市與GDP相關(guān)性的實證分析[A];第三屆（2008）中國管理學年會論文集[C];2008年

2 許啟發(fā);劉少杰;;基于Copula技術(shù)的動態(tài)組合投資選擇新方法[A];第四屆（2009）中國管理學年會——金融分會場論文集[C];2009年

3 張杰;楊振海;;連接函數(shù)在投資組合風險值計算中的應(yīng)用[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十一屆學術(shù)年會論文集（下）[C];2003年

4 田萍;張屹山;;基于copulas技術(shù)的中國滬深股市相關(guān)性分析[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學（第10卷）[C];2009年

5 徐運保;陳奕播;;基于Copula函數(shù)的股市、房市與GDP相關(guān)性的實證分析[A];第三屆（2008）中國管理學年會——技術(shù)與創(chuàng)新管理分會場論文集[C];2008年

6 李強;高宇馳;鄒曉峰;顏帥伍;;基于SV-EVT-Copula模型的世界原油價格風險度量[A];Proceedings of the Third Symposium of Risk Analysis and Risk Management in Western China[C];2013年

7 陳榮達;李文龍;;基于組合VaR的期現(xiàn)套利風險實證研究[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學（第15卷）[C];2014年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 陳麗娟;中國開放式基金組合的市場風險度量[D];東華大學;2011年

2 胡心瀚;Copula方法在投資組合以及金融市場風險管理中的應(yīng)用[D];中國科學技術(shù)大學;2011年

3 胡玉璽;中國銅期貨市場價格相關(guān)性與波動性研究[D];中南大學;2011年

4 王小丁;基于違約相依的信用風險度量與傳染效應(yīng)研究[D];中南大學;2010年

5 葛振忠;基于隨機森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大學;2010年

6 李懷宇;基于Copula和SFA的海岸帶生態(tài)經(jīng)濟非線性研究[D];天津大學;2010年

7 方斌;股指期貨功能理論與實證研究[D];天津大學;2010年

8 周青;地方政府投融資平臺風險管理與度量研究[D];重慶大學;2011年

9 潘正強;加速應(yīng)力下二元退化可靠性建模及其試驗設(shè)計方法[D];國防科學技術(shù)大學;2011年

10 彭選華;金融風險價值量化分析的模型與實證[D];重慶大學;2011年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 楊希;Copula函數(shù)的選擇方法與應(yīng)用[D];山東科技大學;2010年

2 孫勇;股票市場波動性及股票市場與GDP、匯率間的相關(guān)性分析[D];山東科技大學;2010年

3 呂端國;一類Copula函數(shù)及其相關(guān)問題研究[D];山東科技大學;2010年

4 陳曄;證券投資組合問題研究[D];長沙理工大學;2010年

5 謝莉莉;商業(yè)銀行市場風險和信用風險整合的Copula方法[D];南京財經(jīng)大學;2010年

6 徐少麗;基于SV和Copula的投資組合風險度量及最優(yōu)策略選擇[D];南京財經(jīng)大學;2010年

7 張海洋;基于遠期運費協(xié)議的航運企業(yè)運價套期保值與盈利模式研究[D];大連海事大學;2010年

8 朱志;房地產(chǎn)投資組合優(yōu)化與決策研究[D];河北工程大學;2010年

9 肖翠柳;Copula函數(shù)在醫(yī)療費用估計中的應(yīng)用[D];江南大學;2010年

10 馬野;混合Copula構(gòu)造及相關(guān)性應(yīng)用[D];長春工業(yè)大學;2010年

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 羅薇;劉建平;何山;;基于Copula理論的金融風險分析[J];統(tǒng)計與決策;2006年08期

2 曾傳華;;兩類新型的Copula及其相關(guān)定理[J];重慶文理學院學報(自然科學版);2006年02期

3 韋艷華;張世英;;多元Copula-GARCH模型及其在金融風險分析上的應(yīng)用[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2007年03期

4 楊益黨;;Copula函數(shù)與廣義Copula函數(shù)[J];昌吉學院學報;2007年03期

5 楊興民;劉保東;李娟;;基于Gaussian Copula與t-Copula的滬深股指相關(guān)性分析[J];山東大學學報(理學版);2007年12期

6 董永權(quán);;FGM Copula的生成與拓展[J];工程數(shù)學學報;2008年06期

7 王展青;趙鵬;王傳廷;李磊東;;基于copula的滬深股市的風險分析[J];科協(xié)論壇(下半月);2008年11期

8 陳銀忠;張榮;;基于Copula函數(shù)的深市行業(yè)間的尾部相關(guān)性分析[J];統(tǒng)計與決策;2008年22期

9 任仙玲;張世英;;基于Copula函數(shù)的金融市場尾部相關(guān)性分析[J];統(tǒng)計與信息論壇;2008年06期

10 歐陽資生;王非;;基于Copula方法的國債市場相依風險度量[J];統(tǒng)計研究;2008年07期

相關(guān)會議論文 前10條

1 應(yīng)益榮;王穎;;The Inner Product Type Method of Generating Copula and Its Applications[A];第三屆中國智能計算大會論文集[C];2009年

2 葉萍華;唐湘晉;;基于Copula方法的股票相關(guān)性分析[A];第十屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2008年

3 王宗潤;吳偉韜;;基于Copula-EVT模型的人民幣匯率組合風險測度[A];第三屆（2008）中國管理學年會——技術(shù)與創(chuàng)新管理分會場論文集[C];2008年

4 許啟發(fā);劉少杰;;基于Copula技術(shù)的動態(tài)組合投資選擇新方法[A];第四屆（2009）中國管理學年會——金融分會場論文集[C];2009年

5 杜紅軍;王宗軍;;基于時變Copula模型的金融市場風險度量與分配[A];第八屆（2013）中國管理學年會——金融分會場論文集[C];2013年

6 陳超;王莉萍;陳正壽;許新;;Copula函數(shù)在海洋工程中的應(yīng)用[A];第十六屆中國海洋（岸）工程學術(shù)討論會論文集（上冊）[C];2013年

7 徐運保;陳奕播;;基于Copula函數(shù)的股市、房市與GDP相關(guān)性的實證分析[A];第三屆（2008）中國管理學年會——技術(shù)與創(chuàng)新管理分會場論文集[C];2008年

8 劉月飛;呂大剛;;基于混合Copula函數(shù)的二維串聯(lián)系統(tǒng)可靠性分析[A];第22屆全國結(jié)構(gòu)工程學術(shù)會議論文集第Ⅲ冊[C];2013年

9 郭立甫;高鐵梅;姚堅;;基于Copula函數(shù)和極值理論的金融傳染度量——測度美國次貸危機對重要經(jīng)濟體的傳染效應(yīng)[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學（第13卷）[C];2012年

10 冉U_香;張翔;;Copula函數(shù)在水量水質(zhì)聯(lián)合分布頻率分析中的應(yīng)用[A];農(nóng)業(yè)、生態(tài)水安全及寒區(qū)水科學——第八屆中國水論壇摘要集[C];2010年

相關(guān)重要報紙文章 前2條

1 廣發(fā)期貨投資研究部 楊威 王翔 謝貞聯(lián);多維Copula樹及其在機構(gòu)投資組合風險管理中的運用[N];期貨日報;2008年

2 海通證券研究所 陳露;從A股與H股相關(guān)性看股指期貨推出后的跨市場操作[N];期貨日報;2007年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 趙麗琴;基于Copula函數(shù)的金融風險度量研究[D];廈門大學;2009年

2 劉瓊芳;基于Copula理論的金融時間序列相依性研究[D];重慶大學;2010年

3 胡心瀚;Copula方法在投資組合以及金融市場風險管理中的應(yīng)用[D];中國科學技術(shù)大學;2011年

4 吳娟;Copula理論與相關(guān)性分析[D];華中科技大學;2009年

5 羅俊鵬;Copula理論及其在金融分析中的應(yīng)用研究[D];天津大學;2005年

6 趙寧;基于Copula熵的資本資產(chǎn)定價研究[D];大連理工大學;2012年

7 魯訓法;Copula方法在金融風險管理中的應(yīng)用研究[D];中國科學技術(shù)大學;2012年

8 張碧原;Copula方法在信用衍生品定價中的應(yīng)用[D];浙江大學;2012年

9 胡錚洋;證券市場風險度量—時變Copula和極值Copula的應(yīng)用研究[D];吉林大學;2009年

10 徐付霞;Copula理論與極值統(tǒng)計的應(yīng)用[D];天津大學;2008年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 吳新榮;對稱Bernstein Copula[D];天津大學;2007年

2 葉萍華;基于Copula方法的股票收益率相關(guān)性研究及實證分析[D];武漢理工大學;2008年

3 劉彪;Copula理論在金融分析中的應(yīng)用[D];華中科技大學;2007年

4 鄭文旭;基于Copula的金融風險相關(guān)性研究[D];廈門大學;2008年

5 馬冬冬;多元Copula-GARCH模型及其在期貨風險分析中的應(yīng)用[D];合肥工業(yè)大學;2009年

6 董驍偉;基于Copula-SV模型的投資組合風險分析[D];重慶大學;2009年

7 錢丹青;Copula選擇及其條件核密度估計[D];華中科技大學;2008年

8 劉海燕;基于Copula方法的違約相關(guān)性研究[D];北方工業(yè)大學;2010年

9 陳元慶;基于Copula理論的投資組合的風險度量[D];吉林大學;2010年

10 伍新星;Copula函數(shù)在包含公共影響的信度保費模型中的應(yīng)用[D];吉林大學;2010年

，

本文編號：2220961