發(fā)布時間：2018-09-03 19:34

【摘要】：首先選取以一汽集團(tuán)為核心企業(yè)的長春一東、一汽富維和福耀玻璃三個企業(yè)的日收益率作為研究樣本數(shù)據(jù),用非參數(shù)法估計其分布函數(shù);然后用阿基米德Copula函數(shù)構(gòu)建相關(guān)結(jié)構(gòu)模型,得出三個企業(yè)的Copula結(jié)構(gòu)模型參數(shù)和尾部相關(guān)系數(shù),做出聯(lián)合分布的密度函數(shù)圖,度量企業(yè)間的相依性;最后,利用經(jīng)驗Copula函數(shù)分布和平方歐式距離,比較模型的估計效果,選出恰當(dāng)?shù)亩攘磕Ｐ?
[Abstract]:Firstly, the daily rate of return of Changchun Yidong, FAW and Fuyao Glass, which is the core enterprise of FAW Group, is selected as the sample data, and the distribution function is estimated by non-parametric method. Then using Archimedes Copula function to construct the related structure model, the parameters of the Copula structure model and the tail correlation coefficient of the three enterprises are obtained, and the density function graph of the joint distribution is made to measure the dependence of the enterprises. The empirical Copula function distribution and the square Euclidean distance are used to compare the estimation effect of the model and the appropriate metric model is selected.
【作者單位】： 沈陽化工大學(xué);
【基金】：2013年地方高校國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目(201310149022)
【分類號】：O211

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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相關(guān)會議論文 前10條

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相關(guān)重要報紙文章 前2條

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本文編號：2220961