發(fā)布時(shí)間：2018-05-02 02:52

  本文選題：流動(dòng)性沖擊 + 銀行間市場(chǎng)��； 參考：《華中科技大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：流動(dòng)性在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中占有重要地位，在正常情況下，商業(yè)銀行會(huì)持有一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的流動(dòng)性沖擊。當(dāng)銀行受到流動(dòng)性沖擊時(shí)，流動(dòng)性緊缺銀行可以通過(guò)銀行間市場(chǎng)從流動(dòng)性盈余的銀行那里獲得流動(dòng)性，所以銀行間市場(chǎng)存在一個(gè)銀行間市場(chǎng)利率。當(dāng)利率適合時(shí)，銀行間市場(chǎng)能夠緩解流動(dòng)性沖擊，當(dāng)利率不合適時(shí)，會(huì)使流動(dòng)性沖擊更加嚴(yán)重，，此時(shí)就需要中央銀行的干預(yù)。 本文中我們建立了一個(gè)銀行間市場(chǎng)模型，并且證明在遭遇流動(dòng)性沖擊時(shí)，中央銀行的利率政策可以直接改善銀行間市場(chǎng)的流動(dòng)性狀況。模型中我們給出的中央銀行的最優(yōu)政策是在發(fā)生危機(jī)時(shí)降低銀行間市場(chǎng)利率，這一點(diǎn)與實(shí)際中中央銀行所采取的措施是一致的。通過(guò)了解銀行間市場(chǎng)的作用，我們可以從直覺(jué)上就可以得到模型的結(jié)果。銀行間市場(chǎng)的最重要作用就是重新分配銀行系統(tǒng)中的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備，從流動(dòng)性充足銀行轉(zhuǎn)移至流動(dòng)性短缺的銀行。本模型中，我們將銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義為關(guān)于流動(dòng)性資產(chǎn)需求的不確定性，而這種流動(dòng)性資產(chǎn)就是銀行儲(chǔ)備。 通過(guò)模型分析，最后我們認(rèn)為在解決流動(dòng)性沖擊問(wèn)題上，中央銀行能夠發(fā)揮非常有效的作用，并且針對(duì)不同的沖擊狀態(tài)，中央銀行采取的干預(yù)措施也不同。
[Abstract]:Liquidity plays an important role in the management of commercial banks. Under normal circumstances, commercial banks will hold a certain amount of liquidity assets to cope with possible liquidity shocks. When banks are hit by liquidity liquidity scarce banks can obtain liquidity from banks with liquidity surpluses through the interbank market so there is an interbank market interest rate in the interbank market. When the interest rate is suitable, the interbank market can mitigate the liquidity shock, and when the interest rate is not suitable, it will make the liquidity shock more serious, which requires the intervention of the central bank. In this paper we establish an interbank market model and prove that the central bank's interest rate policy can directly improve the liquidity situation of the interbank market in the event of a liquidity shock. The optimal policy of the central bank in the model is to reduce the interbank market interest rate in the event of crisis, which is consistent with the measures taken by the central bank in practice. By understanding the role of the interbank market, we can intuitively get the results of the model. The most important role of the interbank market is to redistribute liquidity reserves in the banking system, moving from liquid banks to cash-strapped banks. In this model, we define the liquidity risk faced by banks as the uncertainty about the demand for liquid assets, which are bank reserves. Through the model analysis, we conclude that the central bank can play a very effective role in solving the liquidity shock problem, and the intervention measures taken by the central bank are different according to different impact states.
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類(lèi)號(hào)】：F822.0;F832.3

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1832070