a国产,中文字幕久久波多野结衣AV,欧美粗大猛烈老熟妇,女人av天堂

當(dāng)前位置:主頁(yè) > 管理論文 > 貨幣論文 >

基于分位點(diǎn)自回歸模型的動(dòng)態(tài)持續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2018-05-22 16:58

  本文選題:流動(dòng)性 + 持續(xù)期 ; 參考:《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2010年03期


【摘要】:兩筆交易之間的持續(xù)期可以用來(lái)度量資產(chǎn)的流動(dòng)性,本文借鑒VaR的思想,提出了持續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)DaR的定義,可以用來(lái)度量資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),并給出了兩種DaR的靜態(tài)估計(jì)方法。同時(shí)根據(jù)持續(xù)期數(shù)據(jù)的序列相關(guān)的特點(diǎn),應(yīng)用分位點(diǎn)自回歸方法得到了DaR的一種有效的動(dòng)態(tài)估計(jì)方法。最后對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的單只股票的分筆交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析,結(jié)果表明由分位點(diǎn)自回歸方法得出的DaR結(jié)果預(yù)測(cè)效果最好。
[Abstract]:The duration between two transactions can be used to measure the liquidity of assets. This paper proposes the definition of duration risk DaR, which can be used to measure the liquidity risk of assets, and gives two static estimation methods of DaR. At the same time, according to the characteristics of sequence correlation of duration data, an effective dynamic estimation method for DaR is obtained by using the locus autoregressive method. Finally, the paper makes an empirical analysis of the split trading data of a single stock in our country's stock market. The results show that the prediction effect of DaR results obtained by the autoregressive method is the best.
【作者單位】: 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)與金融系;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金10471135 安徽省自然科學(xué)基金090416245 教育部博士點(diǎn)基金 中國(guó)科學(xué)院和中國(guó)科技大學(xué)創(chuàng)新基金 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)青年教師研究基金
【分類(lèi)號(hào)】:F224;F830.91

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 吳敏;張強(qiáng);;ICIR模型在中國(guó)短期融資券定價(jià)中的應(yīng)用研究[J];證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào);2011年08期

2 楊中原;許文;;基于VaR和集中度約束的貸款組合優(yōu)化模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2011年02期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)會(huì)議論文 前8條

1 童中文;何建敏;;基于期權(quán)定價(jià)方法的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)模糊測(cè)度[A];第十屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

2 吳衛(wèi)星;周清;耿浩然;;流動(dòng)性、資產(chǎn)定價(jià)與股東地位選擇[A];中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)第七屆全國(guó)會(huì)員代表大會(huì)暨第七屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

3 王秀紅;陳貴霞;;兩種股票不完全變現(xiàn)的最優(yōu)控制策略[A];中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)控制理論專(zhuān)業(yè)委員會(huì)C卷[C];2011年

4 章立;呂宏生;何建敏;胡小平;;非瓦爾拉斯市場(chǎng)下的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值[A];中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)業(yè)委員會(huì)第二屆年會(huì)論文集(一)[C];2006年

5 熊方軍;;基于AHP的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[A];中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)業(yè)委員會(huì)第二屆年會(huì)論文集(一)[C];2006年

6 孟繁軍;高麗君;司馬則茜;李建平;;考慮保險(xiǎn)緩釋條件的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量[A];第九屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

7 劉紅兵;;規(guī)避金融衍生交易風(fēng)險(xiǎn)的方法——模糊錯(cuò)誤邏輯的增加轉(zhuǎn)化詞[A];1999年中國(guó)智能自動(dòng)化學(xué)術(shù)會(huì)議論文集(上冊(cè))[C];1999年

8 童中文;;基于資本優(yōu)化的商業(yè)銀行整合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與決策指標(biāo)體系——一個(gè)概念性分析框架[A];第十三屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前1條

1 長(zhǎng)城偉業(yè)期貨研究所 張彬;股指期貨套期保值組合的風(fēng)險(xiǎn)管理[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 王靈芝;中國(guó)證券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的量化與管理研究[D];上海交通大學(xué);2010年

2 余立凡;股票市場(chǎng)流動(dòng)性研究[D];廈門(mén)大學(xué);2008年

3 陳志斌;對(duì)沖基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與應(yīng)用研究[D];同濟(jì)大學(xué);2008年

4 胡小平;La-ES與最優(yōu)變現(xiàn)策略模型研究[D];東南大學(xué);2006年

5 李徐;流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的集成風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

6 帥晉瑤;證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)管理[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2006年

7 梁朝暉;中國(guó)股票市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)研究[D];天津大學(xué);2004年

8 陳睿;股權(quán)分置改革中的市場(chǎng)微觀(guān)結(jié)構(gòu)分析[D];華中科技大學(xué);2007年

9 張麗芳;基于流動(dòng)性的投資者交易策略研究[D];上海交通大學(xué);2008年

10 朱紅;基于市場(chǎng)微觀(guān)結(jié)構(gòu)理論的外匯市場(chǎng)交易機(jī)制比較研究[D];湖南大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 崔占兵;基于VaR的企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的研究[D];廣東商學(xué)院;2010年

2 陳靜;中國(guó)股票市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];青島大學(xué);2010年

3 朱琳;基于VaR的中國(guó)開(kāi)放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

4 鄭玉仙;VaR基本模型及其擴(kuò)展模型在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];浙江大學(xué);2006年

5 于云生;我國(guó)開(kāi)放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

6 馬家駒;基于Black-Litterman模型下的帶流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度約束的資產(chǎn)配置模型[D];浙江大學(xué);2005年

7 陳軍;我國(guó)開(kāi)放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析[D];合肥工業(yè)大學(xué);2008年

8 李富玲;帶有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的離散時(shí)間模型[D];湖南大學(xué);2009年

9 崔露;我國(guó)開(kāi)放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究[D];北京交通大學(xué);2009年

10 李丹;基于有效持續(xù)期的銀行資產(chǎn)負(fù)債組合優(yōu)化模型[D];大連理工大學(xué);2006年

,

本文編號(hào):1922890

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://www.wukwdryxk.cn/guanlilunwen/huobilw/1922890.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶(hù)e9d39***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要?jiǎng)h除請(qǐng)E-mail郵箱bigeng88@qq.com
亚洲中文字幕无码中文字| 国产成人无码精品一区不卡| 久久久久99人妻一区二区三区| 在线视频91| 中文字幕av无码不卡免费| 精品国产青草久久久久福利| 人妻少妇精品视频一区二区三区| 大香区一二三四区2021| 亚洲国产精品无码久久久秋霞2| 天堂中文在线最新版www| 国产精品18久久久久久不卡| 天堂色av| 国产露脸精品产三级国产av| 日本一本高清中文字幕视频| 亚洲精品高清国产一线久久| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇| 超碰免费人妻| 亲子乱v一区二区三区免费看| 亚洲爆乳无码一区二区三区| 性色AV无码不卡中文字幕| 久久AV无码精品人妻出轨| 久久精品aⅴ无码中文字字幕| 精品亚洲一区二区三区在线观看 国产精品 视频一区 二区三区 | 精品久久久久久18禁免费网站| 久久偷看各类WC女厕嘘嘘偷窃| 伊人久久精品无码二区麻豆| 欧美亚洲国产片在线播放| 香蕉精品亚洲二区在线观看| 国产在线国偷精品产拍| 国产热の有码热の无码视频| 久久AV无码专区亚洲AV桃花岛| 静海县| 国产精品久久网| 黑人巨大翔田千里av| 黄片在线视频| 国产色在线观看| 骚少妇| 一个色综合网| 国产区在线播放| 久久久久久网站| 久久日一线二线suv|