發(fā)布時(shí)間：2020-08-14 19:45

【摘要】：變點(diǎn)問(wèn)題存在于諸多領(lǐng)域,尤其在經(jīng)濟(jì)、金融、工業(yè)質(zhì)量控制等行業(yè)中有重要的應(yīng)用價(jià)值,所以研究變點(diǎn)估計(jì)有重要的意義。但在很多關(guān)于變點(diǎn)估計(jì)的研究中都存在當(dāng)變點(diǎn)發(fā)生在初始階段或末尾階段時(shí),估計(jì)偏差較大,精度不高的情況�；�于此,本文提出一種迭代截尾法,能夠有效地提高變點(diǎn)發(fā)生在接近首尾位置時(shí)的估計(jì)精度,并給出相關(guān)的理論分析和數(shù)值驗(yàn)證。第一章,主要介紹了變點(diǎn)問(wèn)題的國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài),以及闡述本文研究的背景和意義,簡(jiǎn)單介紹本文的主要工作。第二章,通過(guò)對(duì)線(xiàn)性過(guò)程的方差變點(diǎn)CUSUM型估計(jì)量估計(jì)誤差概率的理論分析得出方差變點(diǎn)的估計(jì)精度與方差變點(diǎn)發(fā)生的位置和變點(diǎn)前后方差的大小的關(guān)系。這也是在變點(diǎn)前的方差小于變點(diǎn)后的方差的情況下,變點(diǎn)發(fā)生在初始階段時(shí),估計(jì)精度較差;反之,在變點(diǎn)前的方差大于變點(diǎn)后的方差的情況下,變點(diǎn)發(fā)生在末尾階段時(shí),估計(jì)精度較差的原因�；�于此,提出一種迭代截尾法,其主要思想是通過(guò)不斷迭代截去尾部的樣本點(diǎn),使變點(diǎn)在當(dāng)前樣本中的相對(duì)位置平移到CUSUM型估量估計(jì)誤差相對(duì)較小的區(qū)間,從而提高變點(diǎn)估計(jì)精度。Monte Carlo模擬顯示該方法能夠有效提高這兩種情況下變點(diǎn)的估計(jì)精度,驗(yàn)證了方法的有效性。本章最后提供了一個(gè)關(guān)于上證指數(shù)收益率方差變點(diǎn)估計(jì)的金融實(shí)例。第三章,應(yīng)用CUSUM型估計(jì)量估計(jì)線(xiàn)性過(guò)程的均值變點(diǎn),通過(guò)對(duì)CUSUM型估計(jì)量估計(jì)誤差概率的理論分析得出均值變點(diǎn)的估計(jì)精度與變點(diǎn)發(fā)生的位置和變點(diǎn)均值的跳躍度的關(guān)系。當(dāng)變點(diǎn)跳躍度較小或變點(diǎn)發(fā)生在接近樣本首末位置時(shí),變點(diǎn)估計(jì)的精度較差�；�于此,應(yīng)用上一章方差變點(diǎn)估計(jì)中迭代截尾法的思想,提出關(guān)于均值變點(diǎn)估計(jì)的迭代截尾法,Monte Carlo模擬驗(yàn)證了迭代截尾法估計(jì)均值變點(diǎn)的有效性。本章最后提供樂(lè)視網(wǎng)股票收盤(pán)價(jià)收益率均值變點(diǎn)的案例。第四章,全面總結(jié)了前兩章,同時(shí)提出關(guān)于迭代截尾法思想在更多變點(diǎn)估計(jì)問(wèn)題上的應(yīng)用展望。
【學(xué)位授予單位】：山西大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類(lèi)號(hào)】：C81
【圖文】：

第二章方差變點(diǎn)估計(jì)的改進(jìn)逡逑時(shí)，考慮影響因素的其他變量，令逡逑５（ｒ0）邋＝邋丁0３／２４邋＋邋（１「廠0）３／２廠２４＋邋（１邋＾。）邋Ｖ／２＋！，邐（２（ｒ0邋Ａ邋（１邋－邋ｒ0））逡逑上式存在＜，使得Ｓ取得最小值，即在％的一個(gè)較小鄰域內(nèi)，估計(jì)誤差會(huì)由此可以將可能的變點(diǎn)位置平移到＜的這個(gè)較小鄰域內(nèi)，從而使得估計(jì)誤差說(shuō)明，不妨�。皴澹藉澹卞澹煎澹ǎ罚插澹藉澹�，邋７＊０邋邋（０，１），如圖２．２．１所示，ｒ0在區(qū)間［０．６，０．取到較小的值，且較為穩(wěn)定，即說(shuō)明當(dāng)變點(diǎn)位置在樣本的０．６到０．８位置時(shí)，ＵＳＵＭ型估計(jì)量的估計(jì)效果較好。同樣取0邋＝邋２邋＞邋ａ２邋＝邋１時(shí)，如圖２．２．２所示，點(diǎn)位置在樣本的０．２到０．４位置時(shí)，方差變點(diǎn)ＣＵＳＵＭ型估計(jì)量的估計(jì)效果較１６００｜邐｜邐｜邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ逡逑

第二章方差變點(diǎn)估計(jì)的改進(jìn)逡逑時(shí)，考慮影響因素的其他變量，令逡逑５（ｒ0）邋＝邋丁0３／２４邋＋邋（１「廠0）３／２廠２４＋邋（１邋＾。）邋Ｖ／２＋！，邐（２（ｒ0邋Ａ邋（１邋－邋ｒ0））逡逑上式存在＜，使得Ｓ取得最小值，即在％的一個(gè)較小鄰域內(nèi)，估計(jì)誤差會(huì)由此可以將可能的變點(diǎn)位置平移到＜的這個(gè)較小鄰域內(nèi)，從而使得估計(jì)誤差說(shuō)明，不妨取ｑ邋＝邋１邋＜邋（７２邋＝邋２，邋７＊０邋邋（０，１），如圖２．２．１所示，ｒ0在區(qū)間［０．６，０．取到較小的值，且較為穩(wěn)定，即說(shuō)明當(dāng)變點(diǎn)位置在樣本的０．６到０．８位置時(shí)，ＵＳＵＭ型估計(jì)量的估計(jì)效果較好。同樣取0邋＝邋２邋＞邋ａ２邋＝邋１時(shí)，如圖２．２．２所示，點(diǎn)位置在樣本的０．２到０．４位置時(shí)，方差變點(diǎn)ＣＵＳＵＭ型估計(jì)量的估計(jì)效果較１６００｜邐｜邐｜邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ逡逑

1:上證指數(shù)日收盤(pán)價(jià):從2010年1月4日到2014年12月31日

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 劉琮敏;張碩;李琦;王德輝;;具有變點(diǎn)理賠過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)模型[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2017年03期

2 王慧敏;賀興時(shí);趙文芝;;相依序列均值和方差變點(diǎn)的估計(jì)[J];紡織高�；�礎(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào);2017年02期

3 駱樺;劉興;;基于一元方差分析的正態(tài)分布均值變點(diǎn)檢測(cè)研究[J];工業(yè)控制計(jì)算機(jī);2017年10期

4 朱志明;;變化筆畫(huà)[J];七彩語(yǔ)文(寫(xiě)字與書(shū)法);2017年03期

5 朱志明;;簡(jiǎn)化筆畫(huà)[J];七彩語(yǔ)文(寫(xiě)字與書(shū)法);2017年09期

6 王曉原;張敬磊;馬立云;;基于加速遺傳的交通流變點(diǎn)分析方法[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年07期

7 張學(xué)新;;變點(diǎn)檢測(cè)問(wèn)題最新進(jìn)展綜述[J];江漢大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年02期

8 徐海燕;惠軍;胡宏偉;;帶有結(jié)構(gòu)變點(diǎn)的長(zhǎng)記憶模型的實(shí)證研究[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年01期

9 竇銀科;常曉敏;董西路;;冰層厚度變點(diǎn)判別方法的探討[J];太原理工大學(xué)學(xué)報(bào);2009年01期

10 陳春梅;;二維射影變換中不變直線(xiàn)上至少有一不變點(diǎn)的另證[J];宜賓學(xué)院學(xué)報(bào);2009年12期

相關(guān)會(huì)議論文 前5條

1 汪永新;;短樣本多指標(biāo)動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)變點(diǎn)的識(shí)別方法[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第九屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];1999年

2 李強(qiáng);王黎明;王文雯;;基于中國(guó)股市行業(yè)收益率面板數(shù)據(jù)的貝葉斯方法變點(diǎn)檢測(cè)[A];中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十八屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集——A13其他管理領(lǐng)域的創(chuàng)新研究成果問(wèn)題[C];2014年

3 張開(kāi)鵬;吳代華;李卓球;;基于均值變點(diǎn)檢驗(yàn)的結(jié)構(gòu)損傷定位方法研究[A];第十三屆全國(guó)結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（第Ⅰ冊(cè)）[C];2004年

4 賈磊;徐波;;基于檢測(cè)熵變化趨勢(shì)的音頻特征跳變點(diǎn)檢測(cè)[A];第六屆全國(guó)人機(jī)語(yǔ)音通訊學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2001年

5 張玉珍;張小月;楊舉;;基于信息方法的青海省各地區(qū)氣溫及降水?dāng)?shù)據(jù)變點(diǎn)分析與建模[A];2015年（第四屆）全國(guó)大學(xué)生統(tǒng)計(jì)建模大賽論文[C];2015年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 李龍;招聘變點(diǎn)招 公眾難諒解[N];廣州日?qǐng)?bào);2010年

2 記者　李楠;瓦軸營(yíng)銷(xiāo)變點(diǎn)為面[N];大連日?qǐng)?bào);2006年

3 省科顧委宏觀經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家組組長(zhǎng) 陳永昌;我國(guó)宏觀調(diào)控政策的四個(gè)新變點(diǎn)[N];黑龍江經(jīng)濟(jì)報(bào);2008年

4 本報(bào)記者 鄒平;四大園林景點(diǎn)整合資源“變點(diǎn)為片”[N];揚(yáng)州日?qǐng)?bào);2007年

5 朱海;為春運(yùn)之變點(diǎn)贊[N];云南日?qǐng)?bào);2015年

6 余剛;打好生財(cái)擦邊球[N];經(jīng)理日?qǐng)?bào);2007年

7 高天;創(chuàng)業(yè)也要?jiǎng)e出心裁[N];就業(yè)時(shí)報(bào);2007年

8 李玉萍;安全生產(chǎn)嚴(yán)抓四個(gè)“點(diǎn)”[N];中國(guó)礦業(yè)報(bào);2008年

9 駐京記者 王丹;新修《專(zhuān)利法》涉藥三大變點(diǎn)[N];醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào);2007年

10 本報(bào)記者 何芬　實(shí)習(xí)生 田春燕;實(shí)心實(shí)意為民辦實(shí)事[N];衡陽(yáng)日?qǐng)?bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 李亞光;復(fù)雜數(shù)據(jù)多變點(diǎn)分析的若干問(wèn)題研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2018年

2 譚常春;變點(diǎn)問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)推斷及其在金融中的應(yīng)用[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2007年

3 韓四兒;兩類(lèi)厚尾相依序列的變點(diǎn)分析[D];西北工業(yè)大學(xué);2007年

4 李拂曉;幾類(lèi)時(shí)間序列模型變點(diǎn)監(jiān)測(cè)與檢驗(yàn)[D];西北工業(yè)大學(xué);2015年

5 董翠玲;測(cè)量誤差模型方差變點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)推斷[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2013年

6 謝煥田;時(shí)間序列非平穩(wěn)性分析若干問(wèn)題研究[D];武漢大學(xué);2014年

7 聶維琳;變點(diǎn)靠近序列端點(diǎn)的檢測(cè)問(wèn)題[D];武漢大學(xué);2010年

8 王丹;重尾序列與非參數(shù)回歸模型的變點(diǎn)分析[D];西北大學(xué);2014年

9 趙華玲;逐段線(xiàn)性回歸中變點(diǎn)問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)推斷[D];武漢大學(xué);2011年

10 張立文;分位數(shù)回歸中變點(diǎn)問(wèn)題的若干研究[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 麻俊杰;線(xiàn)性過(guò)程變點(diǎn)估計(jì)[D];山西大學(xué);2018年

2 楊曉琴;相依序列變點(diǎn)檢驗(yàn)[D];山西大學(xué);2018年

3 王丹;多元時(shí)間序列變點(diǎn)檢測(cè)及其應(yīng)用研究[D];貴州大學(xué);2018年

4 盧光貝;時(shí)間序列變點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)推斷[D];吉林大學(xué);2018年

5 李靜;更新幾何過(guò)程參數(shù)的統(tǒng)計(jì)推斷及其應(yīng)用研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2017年

6 盧振法;基于自適應(yīng)LASSO的均值變點(diǎn)檢測(cè)[D];廣西師范大學(xué);2018年

7 王紅玉;變點(diǎn)檢驗(yàn)及在交通樞紐中的應(yīng)用[D];長(zhǎng)春理工大學(xué);2018年

8 孫偉娜;基于RRINARCH模型的變點(diǎn)預(yù)測(cè)[D];吉林大學(xué);2018年

9 李艷鵬;基于二元分割的多變點(diǎn)檢測(cè)及其在金融中的應(yīng)用[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2018年

10 付國(guó)龍;長(zhǎng)記憶時(shí)間序列多變點(diǎn)的滑動(dòng)比檢驗(yàn)[D];青海師范大學(xué);2018年

本文編號(hào)：2793467