發(fā)布時間：2017-12-31 02:00

  本文關鍵詞：經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期股指收益率與成交量關系分析　出處：《統(tǒng)計與決策》2015年08期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章利用連接函數(shù)對上證指數(shù)日數(shù)據(jù)的收盤價及成交量,探討了股指收益率與成交量之間的相關關系,建立了適合研究其相關性的連接函數(shù)模型。得到了Joe Copula模型能夠較好地描述收益率與成交量之間的相關程度,并且準確捕捉二者相關模式的結論。
[Abstract]:The connection function of Shanghai stock index data on the closing price and trading volume, to explore the relationship between the stock return rate and trading volume, to establish a suitable copula model to study the correlation between the Joe Copula. The model can describe the degree of correlation between yield and volume, and accurately capture two related patterns conclusion.

【作者單位】： 天津財經(jīng)大學理工學院;
【基金】：全國統(tǒng)計科學研究項目(2014LY003) 天津市哲學社會科學規(guī)劃項目(TJYY10-1-310)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言近年來理論界與實務界一直在探討波動性建模問題,Engle(1982)提出用ARCH模型刻畫金融時間序列波動率,后來由Bollerslev(1986)進行發(fā)展,演變出GARCH模型,并受到廣泛關注。特別是,在金融市場中,收益率與成交量往往存在著波動的相關性與相互影響。GARCH族模型的引入,拓寬了

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

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【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

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相關會議論文 前7條

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相關博士學位論文 前10條

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相關碩士學位論文 前10條

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【二級參考文獻】

相關期刊論文 前7條

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6 楊p，

本文編號：1357561