發(fā)布時間：2018-06-19 23:03

  本文選題：周收益率 + Q-Q圖　； 參考：《數(shù)學的實踐與認識》2015年17期

【摘要】：以往的研究顯示股票收益率往往有厚尾的特性,在本文中,我們假設收益率服從不同的分布,所以我們將數(shù)據(jù)分段,用兩種方法對數(shù)據(jù)進行分段分布擬合.第一種方法是假設這三段數(shù)據(jù)服從相同均值,但不同方差的正態(tài)分布;第二種方法是假設這三段數(shù)據(jù)服從均值和方差均不相同的正態(tài)分布.在這兩種假設下,對于每一小段,用最小二乘原理得到了相應分布的參數(shù)值.最后利用K-S檢驗進行驗證.結果顯示,上證指數(shù)周收益率服從分段正態(tài)分布.
[Abstract]:Previous studies have shown that stock returns tend to have a thick tail. In this paper, we assume that the return rate is distributed from different points, so we segment the data and use two methods to fit the data. The first method is to assume the normal distribution of the three segments from the same mean value, but different variances, and the second method is to assume that the three segments of the data use the normal distribution with different mean and variance. Under these two assumptions, the parameter values of the corresponding distribution are obtained by using the least square principle for each segment. Finally, K-S test was used to verify. The results show that the weekly return rate of Shanghai Stock Exchange Index is normal distribution.
【作者單位】： 北京工商大學理學院;
【分類號】：F832.51;F224

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