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證券市場的價(jià)格限制:貝葉斯方法

發(fā)布時(shí)間:2020-04-09 22:06
【摘要】: 很多金融市場都出于對(duì)各自安全的考慮設(shè)置了每天的價(jià)格限制。一旦一個(gè)價(jià)格限制被確定,投資者可以看到價(jià)格的上限和下限,但是不能確切知道在這樣的價(jià)格限制下真實(shí)的平衡價(jià)格。在大多數(shù)的交易中,價(jià)格極限是根據(jù)前一天最近的價(jià)格得來的,這被描述成收益率限制。我們建立一個(gè)貝葉斯預(yù)估模型來研究收益率極限,假設(shè)安全收益率是一個(gè)含有未知參數(shù)的變換指數(shù)型隨機(jī)變量。我們舉了一個(gè)例子來說明對(duì)安全收益率的預(yù)估。最后得到的結(jié)論為緊縮收益率限制規(guī)則,投資者的收益率可降低。 全文共分三章: 第一章引言,介紹證券市場價(jià)格限制的影響以及理論研究領(lǐng)域。 第二章理論基礎(chǔ),主要介紹投資組合理論和價(jià)格限制理論以及貝葉斯分析理論。 第三章文獻(xiàn)建立了一個(gè)貝葉斯預(yù)測模型,假設(shè)日收益率是獨(dú)立同分布的且在未知參數(shù)上是連續(xù)的,討論了期望的表達(dá)式和修正并且通過假設(shè)變換指數(shù)收益率產(chǎn)生的隨機(jī)過程給出了一個(gè)二維的例子并且導(dǎo)出了二維后驗(yàn)和先驗(yàn)密度。而本文在此文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上利用多層先驗(yàn)分布的思想對(duì)于未知參數(shù)增加了一個(gè)超先驗(yàn),通過得到的超先驗(yàn)給出了期望的表達(dá)式,并且也給出了一個(gè)二維的例子,通過導(dǎo)出的后驗(yàn)密度和先驗(yàn)密度對(duì)價(jià)格限制的貝葉斯預(yù)測模型進(jìn)行分析。
【學(xué)位授予單位】:大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2008
【分類號(hào)】:F830.91;F224

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):2621322

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