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證券投資基金績效評價方法與實證研究

發(fā)布時間:2020-04-11 05:46
【摘要】: 近些年來,隨著資本市場的發(fā)展,,我國證券投資基金業(yè)也取得長足進展。由于證券投資基金績效評價的結果能夠為基金公司、投資者、監(jiān)管當局提供豐富的以資決策的信息,如何對證券投資基金的績效進行評價成為方方面面的迫切需要。本論文就證券投資基金績效評價方法進行了如下研究: 首先總結國內(nèi)外學者在證券投資基金評價方法上所作的典型實證研究,并同時指出國內(nèi)學者在他們實證研究中存在的主要問題。 其次,對證券投資基金績效的評價方法進行綜合性介紹;主要介紹傳統(tǒng)的純收益法(如:基金單位凈資產(chǎn),基金的投資收益率)和現(xiàn)代的風險調(diào)整法(如:詹森指數(shù)、特雷利諾指數(shù)、夏普指數(shù)、M2指標、T—M模型法、H—M模型法、晨星法)以及數(shù)據(jù)包絡分析方法。并為本文的實證研究選擇了方法。 然后,提出設立證券投資基金績效評價標準的原則。一方面依據(jù)所建立的原則,在借鑒國內(nèi)外專家學者實證研究時所采用的方法基礎上,通過假設前提條件,利用改進的熵權法對我國上市54只基金一年期的績效進行了評價。得出與國內(nèi)有關學者相一致的結論。另一方面通過將數(shù)據(jù)包絡方法(DEA方法)應用于證券投資基金績效的評估也得出具有較強實際意義的結論。 最后,綜合總結在基金績效評價研究中形成對這一問題的認識,主要有基金績效評價中存在的問題:(1)評價基準組合的選擇;(2)無風險收益指標的選擇;(3)假設前提條件合理性和有效性;(4)評價信息的更新;(5)正確看待基金的績效評價指標。并就這些問題提出了六條具體建議:(1)進一步規(guī)范我國的證券市場,增強證券市場的效率;(2)完善證券投資基金的信息披露制度,切實提高信息的透明度、公開度;(3)建立標準化的基金績效指標評價體系;(4)完善證券投資基金運作的制度結構;(5)改指標分配制為資格審查制;(6)成立專業(yè)評價中介機構。
【學位授予單位】:湖南大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2003
【分類號】:F832.5

【引證文獻】

相關碩士學位論文 前1條

1 吳金旺;我國證券投資基金績效評價與實證研究[D];西南財經(jīng)大學;2006年



本文編號:2623228

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