發(fā)布時(shí)間：2020-04-11 15:17

【摘要】： Kalman濾波方法主要是工程上估計(jì)和分析的一種重要工具,目前在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用還是比較少見的,但是,這種方法在參數(shù)估計(jì)和預(yù)測上具有實(shí)時(shí)跟蹤等眾多優(yōu)點(diǎn)。因此,本文將主要通過介紹和引入Kalman濾波估計(jì)方法,對傳統(tǒng)的干預(yù)分析方法加以結(jié)合運(yùn)用和改進(jìn),從而把信息科學(xué)中的信息濾波處理的思想引入到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中,使得Kalman濾波方法在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中得到擴(kuò)展應(yīng)用。 本研究對Kalman濾波在經(jīng)濟(jì)中的運(yùn)用主要分為兩個方面:第一方面,是對“政策對股市波動的干預(yù)影響”進(jìn)行實(shí)證分析;第二方面,是“基于季節(jié)調(diào)整的貨幣供應(yīng)與股票市場之間關(guān)系”的實(shí)證研究。 因此,本文將著重通過三個部分來進(jìn)行介紹和應(yīng)用分析: 第一部分,首先會給大家介紹Kalman濾波的背景知識,這包括狀態(tài)空間模型以及濾波工具中“濾波器”和“預(yù)報(bào)器”的遞推公式;另外,就是傳統(tǒng)干預(yù)分析的知識背景以及干預(yù)模型。 第二部分,將創(chuàng)新地改進(jìn)傳統(tǒng)的干預(yù)分析方法,把時(shí)間序列ARMA模型構(gòu)造成適合濾波估計(jì)的狀態(tài)空間模型,然后采用Kalman濾波與預(yù)報(bào)器,對ARMA模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)及外推預(yù)測,建立新型的干預(yù)分析模型,進(jìn)一步結(jié)合統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法,以及控制理論進(jìn)行深入的分析。 分析結(jié)果表明:采用Kalman濾波工具建立的模型擬合和預(yù)測的效果比OLS法更為優(yōu)勝,傳統(tǒng)的干預(yù)分析方法得到良好的改進(jìn);此外,結(jié)合控制論的分析,還可以得到一個新的結(jié)論,那就是在即使在政策事件的影響下,造成股票市場的劇烈波動,但整個股票系統(tǒng)仍然是穩(wěn)定的。 第三部分,將會把基于季節(jié)性分析和干預(yù)分析相結(jié)合的結(jié)構(gòu)模型構(gòu)造成便于Kalman濾波估計(jì)的狀態(tài)空間模型,通過濾波工具分離出季節(jié)性和其他干擾因素影響,以期更真實(shí)地揭示“股票市場波動”這一解釋變量與“股市政策”這一干預(yù)變量對貨幣供應(yīng)的定量影響和辯證關(guān)系。
【圖文】：

應(yīng)按融資額的 10%出售國有股，國有股存量出售的收入，全部雖然國有股的存在有其歷史的合理性，但證券市場發(fā)展到今天”而爭論，而是真正進(jìn)入到承擔(dān)和履行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)揮優(yōu)和升級功能的歷史階段。因此，國有股減持是一個大思路，通戰(zhàn)略問題。月中法令正式頒布，但是該事件真正產(chǎn)生影響，是從 7 月 24 日史來說，無疑是一個值得記載的日子，因?yàn)閲�有股減持在這一天股份、江汽股份、烽火通信和北生藥業(yè)４家公司的招股說明書各自融資額的 10%減持其國有股。這部分減持的國有股在發(fā)行等各個方面與其新股發(fā)行方案完全一致，并且這４家公司的這到財(cái)政部的批準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，，這預(yù)示著我國通過減持國有了一個基本的模式，它將對我國股票市場的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影的第一步[18]。

出的方法將設(shè)置0 0通過乘以殘差協(xié)方差矩陣的最大的對角線元素調(diào)整P計(jì)算時(shí)，最方便的就是通過先驗(yàn)信息來賦予初值，信息，從而獲得濾波迭代的初值[25]。合情況比較：面的 Kalman 濾波模型對序列進(jìn)行擬合，并與 OLS 法擬法對 ARMA(4,4)模型擬合的效果圖。從圖 2-6 和圖 2顯的，可以看出濾波方法擬合的結(jié)果更接近真實(shí)值。差平方和”，其比OLS法得到的結(jié)果更小——為0.097，的結(jié)果更優(yōu)。因此本文選擇相對擬合較好的模型，以從而對某一政策事件進(jìn)行干預(yù)分析。
【學(xué)位授予單位】：廣州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號】：F832.5;F224

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 徐建軍;;我國技術(shù)創(chuàng)新中的資金支持效應(yīng)——基于狀態(tài)空間模型的時(shí)變參數(shù)分析[J];科技與經(jīng)濟(jì);2011年03期

2 湯丹;趙昕東;;中國核心通貨膨脹的估計(jì)——基于貝葉斯Gibbs Sampler狀態(tài)空間模型[J];經(jīng)濟(jì)評論;2011年05期

3 王鋒;張舒瑋;;基于狀態(tài)空間模型的中國煤炭價(jià)格長期趨勢預(yù)測[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2011年08期

4 李鳳升;;農(nóng)村居民消費(fèi)與收入關(guān)系的狀態(tài)空間模型研究——基于1990-2009年中國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析[J];西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2011年04期

5 靳珊;黃榮坦;;在非高斯?fàn)顟B(tài)空間模型下對SCD模型的估計(jì)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年15期

6 王晨旭;陳燕武;;基于全要素生產(chǎn)率對海西經(jīng)濟(jì)區(qū)增長方式的研究[J];華僑大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會科學(xué)版);2011年02期

7 劉川琳;;宏觀金融不穩(wěn)定對山東省經(jīng)濟(jì)動態(tài)影響效應(yīng)的實(shí)證分析[J];知識經(jīng)濟(jì);2011年14期

8 勵效杰;;中國股市財(cái)富效應(yīng)靜態(tài)和動態(tài)實(shí)證分析[J];價(jià)值工程;2011年19期

9 何曉慶;;不變權(quán)重與變權(quán)重組合預(yù)測方法的匯率預(yù)測研究[J];科技信息;2011年16期

10 余紅艷;儲德銀;;我國城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力的比較分析[J];河南科技學(xué)院學(xué)報(bào);2011年09期

相關(guān)會議論文 前10條

1 張艷芳;;約束估計(jì)與Bayes先驗(yàn)平滑估計(jì)的等價(jià)性及其應(yīng)用[A];2006中國控制與決策學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

2 潘雄鋒;史曉輝;王蒙;;我國科技發(fā)展的財(cái)政金融政策效應(yīng)研究——基于狀態(tài)空間模型的分析[A];第七屆中國科技政策與管理學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

3 楊淑君;;基于狀態(tài)空間模型的我國房地產(chǎn)上市公司財(cái)務(wù)流動性的實(shí)證研究[A];中國會計(jì)學(xué)會財(cái)務(wù)管理專業(yè)委員會2009年學(xué)術(shù)年會論文集[C];2009年

4 韓清凱;張紅軍;黃振東;聞邦椿;;基于Kalman濾波的機(jī)械系統(tǒng)微弱突變振動信號的檢測方法[A];第十二屆全國非線性振動暨第九屆全國非線性動力學(xué)和運(yùn)動穩(wěn)定性學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年

5 李雪松;婁峰;;中國城鎮(zhèn)居民收入差距對消費(fèi)影響的動態(tài)效應(yīng)分析:基于面板數(shù)據(jù)和狀態(tài)空間模型的實(shí)證研究[A];中國社會科學(xué)院第三屆中國經(jīng)濟(jì)論壇論文集（下）[C];2007年

6 張璋;高潮;;多元統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)狀態(tài)空間模型[A];全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第2卷）[C];1993年

7 胡良劍;吳讓泉;邵世煌;;模糊隨機(jī)系統(tǒng)數(shù)字特征分析[A];模糊集理論與應(yīng)用——98年中國模糊數(shù)學(xué)與模糊系統(tǒng)委員會第九屆年會論文選集[C];1998年

8 馬馳洲;楊亦春;;基于Kalman濾波的被動聲定位后置處理[A];中國聲學(xué)學(xué)會2003年青年學(xué)術(shù)會議[CYCA'03]論文集[C];2003年

9 潘泉;趙巍;程詠梅;張洪才;;多尺度狀態(tài)空間的分析與綜合[A];新世紀(jì) 新機(jī)遇 新挑戰(zhàn)——知識創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（上冊）[C];2001年

10 高子建;;投資、消費(fèi)和出口對經(jīng)濟(jì)增長的動態(tài)影響分析——基于狀態(tài)空間模型[A];2008年中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)論壇：紀(jì)念改革開放30周年學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2008年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前2條

1 海通期貨總經(jīng)理 徐凌 博士;股指期貨套利交易與策略研究[N];期貨日報(bào);2010年

2 海通期貨研究所;滬深300行業(yè)指數(shù)β系數(shù)預(yù)測模型之比較[N];期貨日報(bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 衷路生;狀態(tài)空間模型辨識方法研究[D];中南大學(xué);2011年

2 文澤軍;基于狀態(tài)空間模型的多工序制造過程穩(wěn)健設(shè)計(jì)與優(yōu)化研究[D];中南大學(xué);2011年

3 李俊衛(wèi);快速路動態(tài)OD矩陣估計(jì)研究[D];北京交通大學(xué);2009年

4 唐曉彬;Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換的狀態(tài)空間模型及其在我國經(jīng)濟(jì)周期分析中的應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

5 李琳;擴(kuò)頻通信系統(tǒng)中的自適應(yīng)窄帶干擾抑制技術(shù)研究[D];國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2004年

6 陳虹麗;基于π型舵船舶縱向多變量隨機(jī)控制方法研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2004年

7 石瑩;廣義線性系統(tǒng)的狀態(tài)估計(jì)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2007年

8 武征;中國自然失業(yè)率的特殊性及實(shí)證研究[D];吉林大學(xué);2008年

9 岳明;雙驅(qū)動球形機(jī)器人及其運(yùn)動控制的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

10 何海波;高精度GPS動態(tài)測量及質(zhì)量控制[D];中國人民解放軍信息工程大學(xué);2002年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 茹正亮;基于狀態(tài)空間模型的金融時(shí)間序列預(yù)測方法[D];河海大學(xué);2007年

2 郭靜雯;Kalman濾波在中國股市及貨幣供應(yīng)干預(yù)分析中的應(yīng)用[D];廣州大學(xué);2007年

3 孫宏義;狀態(tài)空間模型及其在上海證券市場的應(yīng)用[D];東南大學(xué);2004年

4 劉俊承;GPS姿態(tài)確定技術(shù)研究[D];華北工學(xué)院;2002年

5 金新;中國實(shí)際利率缺口模型與實(shí)證檢驗(yàn)[D];吉林大學(xué);2005年

6 王均恒;我國交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)發(fā)展的動態(tài)計(jì)量分析[D];吉林大學(xué);2007年

7 劉書麗;金融時(shí)間序列的融合估計(jì)[D];吉林大學(xué);2007年

8 姜梅華;新凱恩斯菲利普斯曲線與經(jīng)濟(jì)政策機(jī)制研究[D];吉林大學(xué);2008年

9 卓后騰;中國股市投資者情緒與收益的互動研究[D];上海師范大學(xué);2009年

10 王軼銘;在DFA中運(yùn)用動態(tài)線性模型評估未決賠款準(zhǔn)備金[D];湖南大學(xué);2005年

本文編號：2623736