發(fā)布時(shí)間：2017-08-07 07:24

  本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)利率和復(fù)合泊松損失情形下的災(zāi)難期權(quán)的定價(jià)（英文）

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【摘要】：在這篇論文中,我們運(yùn)用概率測度改變及其計(jì)價(jià)單位變換方法,定價(jià)災(zāi)難事件衍生品.我們假設(shè)原生資產(chǎn)和被貼現(xiàn)的零息債券的運(yùn)動(dòng)分別服從一個(gè)隨機(jī)過程.在隨機(jī)利率假設(shè)下,我們得到顯式閉解公式.我們將看到有時(shí)因?yàn)槟Ｐ偷目紤]去改變計(jì)價(jià)單位是方便的.進(jìn)一步,我們顯示有時(shí)連續(xù)的跳躍幅度能被有限多個(gè)跳躍幅度代替.因此,有時(shí)我們獲得的閉解公式運(yùn)用能不局限有限多個(gè)跳躍幅度的假設(shè).最后,數(shù)值實(shí)驗(yàn)去顯示金融和災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)怎樣影響這雙扳機(jī)看跌期權(quán)的價(jià)格.
【作者單位】： 電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;電子科技大學(xué)神經(jīng)信息教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【關(guān)鍵詞】： 期權(quán)定價(jià) 計(jì)價(jià)單位變換 概率測度變換 隨機(jī)利率
【基金】：supported by the National Basic Research Program of China(2010CB732501) the National Natural Science Foundation of China(61273015)
【分類號】：F830.9;O211
【正文快照】： §1.IntroductionInsured losses from natural catastrophic events such as earthquakes,forest fires,hur?ricanes,snowstorms,tornados and floods are huge compared to other types of propertyand casualty losses.Catastrophe options are standardized contracts bas

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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2 康晗彬;邢天才;;考慮多風(fēng)險(xiǎn)因素的我國巨災(zāi)債券定價(jià)研究[J];保險(xiǎn)研究;2013年08期

3 邢天才;康晗彬;;巨災(zāi)債券定價(jià)參數(shù)敏感性分析——以我國洪水災(zāi)害為例[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2014年05期

4 李永;胡帥;王艷萍;;破產(chǎn)理論視角下的巨災(zāi)權(quán)益賣權(quán)定價(jià)[J];系統(tǒng)工程;2014年03期

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6 蘇小囡;梅開江;王偉;;跳擴(kuò)散模型下具有隨機(jī)利率的可轉(zhuǎn)債定價(jià)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年20期

7 蘇小囡;王偉;王文勝;;約化模型下具有信用風(fēng)險(xiǎn)的交換期權(quán)定價(jià)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2015年05期

8 李永;胡帥;范蓓;;隨機(jī)利率下跨期多事件觸發(fā)巨災(zāi)債券定價(jià)研究[J];中國管理科學(xué);2013年05期

9 馬超群;馬宗剛;張小勇;;隨機(jī)利率條件下的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)研究[J];中國管理科學(xué);2012年S1期

10 程鋮;石曉軍;張順明;;基于Esscher變換的巨災(zāi)指數(shù)期權(quán)定價(jià)與數(shù)值模擬[J];中國管理科學(xué);2014年01期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 馬宗剛;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)模型及其仿真研究[D];湖南大學(xué);2014年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 石虹渝;巨災(zāi)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化研究[D];華南理工大學(xué);2013年

2 葛志杰;我國巨災(zāi)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化研究[D];浙江工商大學(xué);2013年

3 孫一夢;海洋巨災(zāi)保險(xiǎn)承保制度研究[D];大連海事大學(xué);2014年

4 曹琳;巨災(zāi)債券發(fā)展研究[D];廣東外語外貿(mào)大學(xué);2013年

5 田星昱;我國巨災(zāi)再保險(xiǎn)及證券化應(yīng)用研究[D];云南財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

6 吳彪;基于套利方法的巨災(zāi)債券定價(jià)研究[D];重慶大學(xué);2014年

7 王建波;巨災(zāi)債券及其定價(jià)機(jī)制研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

8 龔維維;基于極值理論的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

9 趙奇杰;馬爾可夫調(diào)制的跳擴(kuò)散模型下的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)[D];寧波大學(xué);2014年

10 肖敏;巨災(zāi)債券定價(jià)研究[D];浙江工商大學(xué);2014年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 歐陽資生,謝赤;隨機(jī)利率下的增額壽險(xiǎn)模型研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2005年10期

2 鐘朝艷;;一類帶隨機(jī)利率離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)持續(xù)時(shí)間問題[J];云南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年S3期

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4 王麗燕;郝亞麗;張海嬌;楊德禮;;隨機(jī)利率下增額兩全保險(xiǎn)[J];大連理工大學(xué)學(xué)報(bào);2010年05期

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6 田吉山,劉裔宏;隨機(jī)利率條件下的壽險(xiǎn)模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2000年01期

7 薛紅;隨機(jī)利率情形下的多維Black-Scholes模型[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2005年04期

8 遲國泰;劉冬;杜娟;;隨機(jī)利率下的比例賠付保險(xiǎn)模型[J];運(yùn)籌與管理;2007年03期

9 趙偉;武力兵;沙秋夫;;隨機(jī)利率下的連續(xù)型終身增額壽險(xiǎn)[J];遼寧科技大學(xué)學(xué)報(bào);2008年06期

10 王，

本文編號：633455