發(fā)布時間：2017-08-07 07:24

  本文關(guān)鍵詞：隨機利率和復合泊松損失情形下的災(zāi)難期權(quán)的定價（英文）

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【摘要】：在這篇論文中,我們運用概率測度改變及其計價單位變換方法,定價災(zāi)難事件衍生品.我們假設(shè)原生資產(chǎn)和被貼現(xiàn)的零息債券的運動分別服從一個隨機過程.在隨機利率假設(shè)下,我們得到顯式閉解公式.我們將看到有時因為模型的考慮去改變計價單位是方便的.進一步,我們顯示有時連續(xù)的跳躍幅度能被有限多個跳躍幅度代替.因此,有時我們獲得的閉解公式運用能不局限有限多個跳躍幅度的假設(shè).最后,數(shù)值實驗去顯示金融和災(zāi)難風險怎樣影響這雙扳機看跌期權(quán)的價格.
【作者單位】： 電子科技大學數(shù)學科學學院;電子科技大學神經(jīng)信息教育部重點實驗室;
【關(guān)鍵詞】： 期權(quán)定價 計價單位變換 概率測度變換 隨機利率
【基金】：supported by the National Basic Research Program of China(2010CB732501) the National Natural Science Foundation of China(61273015)
【分類號】：F830.9;O211
【正文快照】： §1.IntroductionInsured losses from natural catastrophic events such as earthquakes,forest fires,hur?ricanes,snowstorms,tornados and floods are huge compared to other types of propertyand casualty losses.Catastrophe options are standardized contracts bas

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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2 葛志杰;我國巨災(zāi)保險風險證券化研究[D];浙江工商大學;2013年

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8 龔維維;基于極值理論的巨災(zāi)風險管理研究[D];西南財經(jīng)大學;2014年

9 趙奇杰;馬爾可夫調(diào)制的跳擴散模型下的可轉(zhuǎn)換債券定價[D];寧波大學;2014年

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【相似文獻】

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9 趙偉;武力兵;沙秋夫;;隨機利率下的連續(xù)型終身增額壽險[J];遼寧科技大學學報;2008年06期

10 王，

本文編號：633455