發(fā)布時(shí)間：2018-05-31 07:12

  本文選題：存款保險(xiǎn)定價(jià) + 監(jiān)管寬容��； 參考：《系統(tǒng)工程》2017年06期

【摘要】：為定量分析存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管寬容政策和銀行自身的債務(wù)清償結(jié)構(gòu)對(duì)存款保險(xiǎn)費(fèi)率的共同影響,在考慮監(jiān)管寬容的前提下,引入資本展期,依據(jù)債務(wù)在清償次序及其風(fēng)險(xiǎn)上的差異,通過(guò)構(gòu)建兩個(gè)跨期的熊市價(jià)差賣權(quán)組合得到存款保險(xiǎn)的定價(jià)模型。運(yùn)用數(shù)值方法分析不同監(jiān)管寬容水平、寬容期限以及債務(wù)清償結(jié)構(gòu)下的存款保險(xiǎn)費(fèi)率的變化特征。分析結(jié)果表明,隨著存款額度的增加和展期期限的延長(zhǎng),存款保險(xiǎn)的單位實(shí)施成本都呈現(xiàn)出下降趨勢(shì);并且在存款保險(xiǎn)和展期期限同向變化時(shí),存款保險(xiǎn)單位成本的變化趨勢(shì)將有所減緩。
[Abstract]:In order to quantitatively analyze the influence of the regulatory tolerance policy of deposit insurance institutions and the debt repayment structure of banks on deposit insurance rates, the capital extension is introduced on the premise of regulatory tolerance. According to the difference of debt settlement order and risk, the pricing model of deposit insurance is obtained by constructing two intertemporal bear market price difference portfolio. In this paper, we use numerical method to analyze the variation characteristics of deposit insurance rate under different regulatory tolerance, tolerant maturity and debt repayment structure. The results show that with the increase of deposit quota and the extension of extension period, the unit implementation cost of deposit insurance shows a downward trend, and when the deposit insurance and extension period change in the same direction, The change trend of unit cost of deposit insurance will be slowed down.
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;交通銀行甘肅省分行;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(7097110);國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(71401128) 教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究重大攻關(guān)項(xiàng)目(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):12JZD029)
【分類號(hào)】：F832.1;F842

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本文編號(hào)：1958762