發(fā)布時間：2020-03-11 14:01

【摘要】：研究了1類帶潛在索賠額的風(fēng)險模型.假設(shè)索賠額序列是上尾獨立同分布的重尾隨機變量序列,不同保單發(fā)生實際索賠的概率可以不同.在潛在索賠額序列服從L∩D族的假設(shè)下,得到了有限時間破產(chǎn)概率的漸近表達式.

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 江濤;;常息力更新場合有限時間破產(chǎn)概率對負(fù)相依索賠額的不敏感性[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯;2009年04期

2 肖鴻民;劉建霞;;帶負(fù)相依重尾潛在索賠額的風(fēng)險模型的有限時間破產(chǎn)概率[J];山東大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版);2011年09期

3 馬學(xué)敏;胡亦鈞;;復(fù)合二項過程風(fēng)險模型的精細(xì)大偏差及有限時間破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)學(xué)報;2008年06期

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳瑾;;重尾隨機變量的隨機加權(quán)和[J];赤峰學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年04期

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6 江濤;;常息力更新場合有限時間破產(chǎn)概率對負(fù)相依索賠額的不敏感性[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯;2009年04期

7 肖鴻民;馬秀芬;崔艷君;王英;;負(fù)相依索賠下更新風(fēng)險模型的精細(xì)大偏差[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2013年01期

8 裘漁洋;李杰;傅可昂;;D族相依理賠下依時更新風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的漸近估計[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯;2013年03期

9 張世兵;杜雪樵;;負(fù)相協(xié)重尾隨機變量加權(quán)和的尾概率等價關(guān)系[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年09期

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相關(guān)會議論文 前1條

1 ;Asymptotic for the Finite-Time Ruin Probability in the Renewal Risk Model with Constantinterest Force[A];第七屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

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3 楊洋;重尾風(fēng)險模型中若干問題的研究[D];蘇州大學(xué);2008年

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6 趙武;聚合風(fēng)險模型下保險公司的投資策略和破產(chǎn)概率的研究[D];電子科技大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 童聰艷;保險隨機風(fēng)險模型的若干問題研究[D];浙江工商大學(xué);2010年

2 曾冠章;在周期性天氣因素影響下離散有限時間的破產(chǎn)概率[D];暨南大學(xué);2011年

3 邵明陽;重尾分布理論及在保險精算中的應(yīng)用研究[D];重慶理工大學(xué);2011年

4 郭星星;離散時間風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的漸進估計和一致估計[D];武漢科技大學(xué);2011年

5 何永坤;帶干擾的索賠次數(shù)相依風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題[D];山東科技大學(xué);2011年

6 李亞偉;帶O-正則變化密度的隨機變量和的局部中偏差[D];蘇州大學(xué);2011年

7 傅曉華;風(fēng)險相依的大索賠離散風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率[D];浙江大學(xué);2006年

8 楊海忠;重尾索賠下的破產(chǎn)問題研究[D];西北工業(yè)大學(xué);2007年

9 侯麗娟;幾類風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題的討論[D];曲阜師范大學(xué);2007年

10 葉文榮;負(fù)相協(xié)隨機變量和的粗略大偏差[D];蘇州大學(xué);2007年

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前7條

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2 畢秀春,尹傳存;更新風(fēng)險模型中破產(chǎn)概率的一個局部結(jié)果[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯(中文版);2005年01期

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4 ;Large-deviation probabilities for maxima of sums of subexponential random variables with application to finite-time ruin probabilities[J];Science in China(Series A:Mathematics);2008年07期

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6 馬學(xué)敏;胡亦鈞;;復(fù)合二項過程風(fēng)險模型的精細(xì)大偏差及有限時間破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)學(xué)報;2008年06期

7 王開永;王岳寶;;負(fù)相協(xié)重尾隨機變量和的尾概率的漸近性的若干注記[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計;2007年04期

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳昱;蘇淳;;有利息力情形下的有限時間破產(chǎn)概率[J];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報;2006年09期

2 朱宗元;王秋霞;;更新風(fēng)險模型的有限時間破產(chǎn)概率[J];泰山醫(yī)學(xué)院學(xué)報;2008年10期

3 王響;;帶延遲的雙險種復(fù)合Poisson風(fēng)險模型[J];華東交通大學(xué)學(xué)報;2006年04期

4 馬學(xué)敏;胡亦鈞;;復(fù)合二項過程風(fēng)險模型的精細(xì)大偏差及有限時間破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)學(xué)報;2008年06期

5 劉立國;王炳昌;龍國軍;;重尾索賠下二維風(fēng)險模型有限時間的破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2007年02期

6 江濤;;保險資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的破產(chǎn)概率[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2008年02期

7 劉再明;張煒;;一類離散時間帶隨機收入風(fēng)險模型的帶壁分紅問題[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報;2008年04期

8 江濤;;Erlang風(fēng)險模型有限時間的破產(chǎn)概率[J];中國管理科學(xué);2006年01期

9 江濤;;常息力更新場合有限時間破產(chǎn)概率對負(fù)相依索賠額的不敏感性[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯;2009年04期

10 吳建華;張穎;王新軍;;利率環(huán)境中巨災(zāi)索賠風(fēng)險的破產(chǎn)概率[J];統(tǒng)計與決策;2010年01期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 肖碧海;幾類非齊次復(fù)合泊松風(fēng)險模型的研究[D];中南大學(xué);2006年

2 劉立國;兩類風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題[D];中南大學(xué);2007年

3 劉冬元;連續(xù)時間混合收取保費風(fēng)險模型的若干問題[D];中南大學(xué);2007年

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本文編號：2586296