發(fā)布時(shí)間：2020-03-11 14:01

【摘要】：研究了1類帶潛在索賠額的風(fēng)險(xiǎn)模型.假設(shè)索賠額序列是上尾獨(dú)立同分布的重尾隨機(jī)變量序列,不同保單發(fā)生實(shí)際索賠的概率可以不同.在潛在索賠額序列服從L∩D族的假設(shè)下,得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近表達(dá)式.

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 江濤;;常息力更新場合有限時(shí)間破產(chǎn)概率對(duì)負(fù)相依索賠額的不敏感性[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯;2009年04期

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3 馬學(xué)敏;胡亦鈞;;復(fù)合二項(xiàng)過程風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差及有限時(shí)間破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2008年06期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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6 江濤;;常息力更新場合有限時(shí)間破產(chǎn)概率對(duì)負(fù)相依索賠額的不敏感性[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯;2009年04期

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相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 ;Asymptotic for the Finite-Time Ruin Probability in the Renewal Risk Model with Constantinterest Force[A];第七屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

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5 高慶武;若干非標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)[D];蘇州大學(xué);2010年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 童聰艷;保險(xiǎn)隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型的若干問題研究[D];浙江工商大學(xué);2010年

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8 楊海忠;重尾索賠下的破產(chǎn)問題研究[D];西北工業(yè)大學(xué);2007年

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10 葉文榮;負(fù)相協(xié)隨機(jī)變量和的粗略大偏差[D];蘇州大學(xué);2007年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

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4 ;Large-deviation probabilities for maxima of sums of subexponential random variables with application to finite-time ruin probabilities[J];Science in China(Series A:Mathematics);2008年07期

5 蘇淳,秦永松;NA隨機(jī)變量的兩個(gè)極限定理[J];科學(xué)通報(bào);1997年03期

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳昱;蘇淳;;有利息力情形下的有限時(shí)間破產(chǎn)概率[J];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào);2006年09期

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3 王響;;帶延遲的雙險(xiǎn)種復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型[J];華東交通大學(xué)學(xué)報(bào);2006年04期

4 馬學(xué)敏;胡亦鈞;;復(fù)合二項(xiàng)過程風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差及有限時(shí)間破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2008年06期

5 劉立國;王炳昌;龍國軍;;重尾索賠下二維風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間的破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2007年02期

6 江濤;;保險(xiǎn)資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的破產(chǎn)概率[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2008年02期

7 劉再明;張煒;;一類離散時(shí)間帶隨機(jī)收入風(fēng)險(xiǎn)模型的帶壁分紅問題[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2008年04期

8 江濤;;Erlang風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間的破產(chǎn)概率[J];中國管理科學(xué);2006年01期

9 江濤;;常息力更新場合有限時(shí)間破產(chǎn)概率對(duì)負(fù)相依索賠額的不敏感性[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯;2009年04期

10 吳建華;張穎;王新軍;;利率環(huán)境中巨災(zāi)索賠風(fēng)險(xiǎn)的破產(chǎn)概率[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2010年01期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 肖碧海;幾類非齊次復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型的研究[D];中南大學(xué);2006年

2 劉立國;兩類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題[D];中南大學(xué);2007年

3 劉冬元;連續(xù)時(shí)間混合收取保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的若干問題[D];中南大學(xué);2007年

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