償二代下基于Black-Litterman模型的我國壽險公司投資組合優(yōu)化分析
【圖文】:
圖2.1邐2007年-2017年II月我國保險公司原保費收入圖逡逑險公險長
邐20171130逡逑?sewamnnea)!邋保ft公司總資產(chǎn)邋■misj^sss^t邋壽'杙公亙S.資產(chǎn)邋九:產(chǎn)f金公司總資產(chǎn)逡逑圖2.4保險公司總資產(chǎn)圖逡逑11逡逑
【學(xué)位授予單位】:湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號】:F842.3;F840.4
【參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 王靈芝;;基于一致性原則的償二代TVOG風(fēng)險因子校準(zhǔn)[J];保險研究;2015年12期
2 李佳怡;;償二代下最低資本要求與保險投資[J];北方經(jīng)貿(mào);2015年10期
3 王兵;蘇健;;保險資產(chǎn)配置比例問題的實證研究[J];南方金融;2013年06期
4 李心愉;付麗莎;;基于Black-Litterman模型的保險資金動態(tài)資產(chǎn)配置模型研究[J];保險研究;2013年03期
5 段國圣;;資本約束下的保險公司最優(yōu)資產(chǎn)配置:模型及路徑[J];財貿(mào)經(jīng)濟;2012年08期
6 孟勇;;B-L模型的保險資金投資多元化問題研究——從行為投資組合角度[J];保險研究;2011年08期
7 溫琪;陳敏;梁斌;;基于Black-Litterman框架的資產(chǎn)配置策略研究[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2011年04期
8 韓國慶;;跟蹤誤差約束下的布萊克—李特曼模型[J];重慶文理學(xué)院學(xué)報(社會科學(xué)版);2010年01期
9 郭暢;;基于Black-Litterman模型的資產(chǎn)配置研究[J];湖北大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年01期
10 王敬;王穎;;機構(gòu)投資者資產(chǎn)配置方法研究[J];價值工程;2006年02期
相關(guān)重要報紙文章 前2條
1 黃蕾;;保險公司配置股票動力或?qū)⑾陆礫N];上海證券報;2015年
2 ;Black-Litterman模型的初步介紹及應(yīng)用[N];上海證券報;2008年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條
1 劉妍芳;壽險投資及其監(jiān)管研究[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2000年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前7條
1 陳琪;償二代下我國保險資金投資組合的研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2016年
2 張彬;“償二代”背景下壽險資金投資運用研究[D];廣西大學(xué);2016年
3 陳藝源;中國保險資金投資策略優(yōu)化分析[D];山東大學(xué);2014年
4 張士強;全球資產(chǎn)配置理論與實證研究[D];南京理工大學(xué);2008年
5 李東升;中資壽險公司資金運用及其風(fēng)險控制[D];山東大學(xué);2007年
6 高帆;我國壽險公司投資組合問題研究[D];同濟大學(xué);2007年
7 馬家駒;基于Black-Litterman模型下的帶流動性風(fēng)險測度約束的資產(chǎn)配置模型[D];浙江大學(xué);2005年
,本文編號:2616528
本文鏈接:http://www.wukwdryxk.cn/jingjilunwen/bxjjlw/2616528.html