發(fā)布時間：2018-05-21 07:14

  本文選題：宏觀金融風險 + 系統(tǒng)性風險�。� 參考：《經濟學動態(tài)》2015年04期

【摘要】：自2007年美國爆發(fā)金融危機以來,宏觀金融風險測度成為業(yè)界及學界關注的重要議題。全球金融危機的爆發(fā)源于對金融風險的管控失效,而金融危機的治理需要重新認識及測度宏觀金融風險。本文主要基于對本次金融危機后有關宏觀金融風險的測度理論、方法與爭論進行分析及總結,進而從金融脆弱性、系統(tǒng)性風險和金融傳染三個角度對宏觀金融風險的測度相關文獻進行系統(tǒng)梳理,并就宏觀金融風險測度方法的未來發(fā)展方向進行展望。
[Abstract]:Since the financial crisis broke out in the United States in 2007, macro-financial risk measurement has become an important issue of concern to the industry and academia. The outbreak of the global financial crisis originates from the failure of the management of financial risk, and the governance of the financial crisis needs to re-recognize and measure the macro-financial risk. This paper is mainly based on the analysis and summary of the theory, method and controversy of the measurement of macro financial risk after the financial crisis, and then from the financial fragility, Systematic risk and financial contagion are the three angles of macro-financial risk measurement literature, and the future development direction of macro-financial risk measurement method is prospected.
【作者單位】： 南開大學經濟學院金融學系;
【基金】：中國濱海金融協(xié)同創(chuàng)新中心課題“金融創(chuàng)新與宏觀金融穩(wěn)定”的階段性成果 國家社科基金重點項目(14AZD032) 教育部人文社科重點研究基地重大項目(14JJD790030)的資助
【分類號】：F831.59

【共引文獻】

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3 劉尚希;防范宏觀金融風險 財政該做什么[N];中國財經報;2006年

4 武漢大學經濟與管理學院 余R，

本文編號：1918257