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基于流動性囤積視角的銀行間流動性風險研究——以2013年“錢荒”為例

發(fā)布時間:2020-11-19 01:01
   本文從流動性囤積視角出發(fā),分析2008年金融危機時期歐洲商業(yè)銀行和2013年"錢荒"時期中國商業(yè)銀行的流動性管理行為,說明商業(yè)銀行流動性囤積造成利率上升。本文對2012年至2014年中國銀行間隔夜拆借量價關(guān)系的實證檢驗結(jié)果顯示,交易量的變化率對于利率的條件方差具有較強的解釋能力,交易量大幅縮減時利率波動明顯上升。本文認為商業(yè)銀行流動性囤積是"錢荒"的重要影響因素,背后包含著更深層次的經(jīng)濟、金融結(jié)構(gòu)因素。
【文章目錄】:
一、文獻綜述
二、理論模型
    (一)不存在中央銀行的情形:信息不對稱下的流動性囤積行為
    (二)存在中央銀行的情形:最后貸款人與道德風險
    (三)基于模型對2013年“錢荒”的分析
三、實證檢驗
    (一)2008年金融危機期間歐洲銀行出現(xiàn)明顯的流動性囤積行為
    (二)中國2013年“錢荒”時期的流動性囤積行為以及同業(yè)拆借價量關(guān)系分析
        1. 數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
        2. 利用GARCH(1,1)模型對拆借利率和交易量進行實證分析
四、結(jié)論

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前4條

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【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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【二級參考文獻】

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