Jacobi模型和CIR模型下住房抵押貸款證券定價研究
【學位單位】:揚州大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2011
【中圖分類】:F293.3;F832.4;F224
【文章目錄】:
中文摘要
Abstract
第一章 引言
第二章 住房抵押貸款證券化概述
2.1 資產(chǎn)證券化的內涵和基本原理
2.2 住房抵押貸款及其類型
2.3 住房抵押貸款證券化的主要風險
2.4 住房抵押貸款證券化產(chǎn)品
第三章 抵押貸款證券化模型
3.1 早嘗風險與動態(tài)早嘗模型
3.2 MBS過手證券的定價
第四章 過手證券價格的解析表達式
4.1 利率與早償?shù)年P系
4.2 模型求解
第五章 結論和展望
參考文獻
致謝
【共引文獻】
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