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宏觀審慎政策、杠桿率與銀行風險承擔

發(fā)布時間:2020-12-04 02:50
  本文使用2004~2016年我國223家商業(yè)銀行的非平衡面板數據,實證檢驗了宏觀審慎政策與銀行風險承擔的關系。實證結果表明我國宏觀審慎政策對銀行風險承擔有重要作用,且其作用受到銀行杠桿率的影響。在杠桿率較低時,宏觀審慎政策與銀行風險承擔呈負向關系;隨著杠桿率的提高,風險轉移效應不斷增強,宏觀審慎政策與銀行風險承擔的負向關系不斷減弱,甚至可能轉變?yōu)檎蜿P系。杠桿率影響風險轉移效應主要呈非線性特征。穩(wěn)健性檢驗結果表明對于不同的杠桿率分位數、銀行風險代理變量以及銀行樣本選擇標準,所得結果均表現(xiàn)出較高的穩(wěn)健性。在當前結構性去杠桿的背景下,應注意根據杠桿率變化,適時預調宏觀審慎政策,加強逆周期宏觀審慎政策的使用。并針對不同規(guī)模銀行采用差異化的宏觀審慎政策工具,以提高政策有效性。 

【文章來源】:金融監(jiān)管研究. 2019年10期 第1-19頁 北大核心CSSCI

【文章頁數】:19 頁

【文章目錄】:
一、引言
二、文獻綜述
三、研究設計
    (一)變量說明
        1. 銀行風險承擔的代理變量
        2. 宏觀審慎政策工具的代理變量
        3. 控制變量
        4. 交叉項
    (二)樣本選擇
    (三)模型設定
四、實證估計與結果分析
    (一)基準模型
    (二)內生性問題
五、穩(wěn)健性分析
    (一)基于不同杠桿率分位數
    (二)基于不同銀行風險代理變量
    (三)基于不同樣本選擇標準
六、結論與政策建議


【參考文獻】:
期刊論文
[1]貨幣政策、銀行資本與風險承擔[J]. 江曙霞,陳玉嬋.  金融研究. 2012(04)



本文編號:2896902

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