發(fā)布時(shí)間：2020-12-02 14:32

　　隨著全球金融化,大宗商品的金融屬性日益凸顯,全球五百?gòu)?qiáng)中絕大部分企業(yè)都會(huì)運(yùn)用金融衍生品管理大宗商品。而且,國(guó)際上已經(jīng)較為普遍地使用大宗商品交易和風(fēng)險(xiǎn)管理信息化系統(tǒng)——CTRM(即大宗商品交易和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)),幫助企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)置、商品交易、風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)、效果評(píng)估等全方面管理。然而,在國(guó)內(nèi),大宗商品企業(yè)對(duì)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)淺、運(yùn)用衍生品分散風(fēng)險(xiǎn)的參與度低,還停留在比較初級(jí)的階段上,因此迫切需要提高大宗商品企業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理水平。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高能夠幫助企業(yè)規(guī)避或減小價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)以實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。中國(guó)是世界最大的動(dòng)力煤進(jìn)口國(guó),進(jìn)口煤已經(jīng)成為我國(guó)調(diào)劑國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng),平抑煤價(jià),調(diào)節(jié)煤炭市場(chǎng)供需平衡的重要砝碼。A公司是一家國(guó)有進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè),進(jìn)口動(dòng)力煤業(yè)務(wù)通過(guò)數(shù)十年的發(fā)展,在全國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤貿(mào)易商中占有重要地位。2017年A公司動(dòng)力煤進(jìn)口量位居全國(guó)動(dòng)力煤貿(mào)易商進(jìn)口量第十名。本論文主要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理理論,通過(guò)文獻(xiàn)研究法、實(shí)地考察法和定性定量分析法相結(jié)合,首先對(duì)A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行識(shí)別和分析找到來(lái)自于供需、采購(gòu)提前期、匯率、運(yùn)輸、合同風(fēng)險(xiǎn)等多方面的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素。其次,通過(guò)... 

【文章來(lái)源】：中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：52 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究?jī)?nèi)容與方法
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
第2章 基本理論基礎(chǔ)
    2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理理論基礎(chǔ)
        2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別
        2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理概念
        2.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
    2.2 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理理論基礎(chǔ)
        2.2.1 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)概念
        2.2.2 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)和識(shí)別
        2.2.3 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理概念
        2.2.4 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理工具及應(yīng)用
第3章 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
    3.1 A公司簡(jiǎn)介
        3.1.1 A公司基本情況
        3.1.2 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤業(yè)務(wù)概況
    3.2 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
    3.3 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析
        3.3.1 直接商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析
        3.3.2 間接商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析
第4章 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
    4.1 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法比較及選擇
    4.2 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)
        4.2.1 確定風(fēng)險(xiǎn)影響程度和風(fēng)險(xiǎn)可能性等級(jí)
        4.2.2 通過(guò)專(zhuān)家組打分確定A公司價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
第5章 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管控
    5.1 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤重大價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
        5.1.1 供需風(fēng)險(xiǎn)和采購(gòu)提前期風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
        5.1.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
    5.2 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤較大價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
        5.2.1 運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
        5.2.2 合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
        5.2.3 政策性、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
    5.3 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤一般價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
        5.3.1 品質(zhì)差異風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
        5.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
    5.4 優(yōu)化A公司組織架構(gòu)和提高公司信息化管理水平
第6章 結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄一 個(gè)人簡(jiǎn)介
附錄二 印尼動(dòng)力煤指數(shù)介紹
附錄三 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)影響程度及風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)分表


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J]. 于振國(guó).  現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè). 2019(04)
[2]動(dòng)力煤期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)效率研究[J]. 趙巖杰.  煤炭經(jīng)濟(jì)研究. 2018(09)
[3]我國(guó)商品期貨與現(xiàn)貨價(jià)格引領(lǐng)關(guān)系實(shí)證研究[J]. 李巖,牟博佼.  商業(yè)研究. 2018(10)
[4]動(dòng)力煤市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)探討[J]. 黃石峰,謝朝華.  中國(guó)市場(chǎng). 2018(14)
[5]我國(guó)進(jìn)口煤炭現(xiàn)狀分析及趨勢(shì)展望[J]. 趙龍弟.  中國(guó)經(jīng)貿(mào)導(dǎo)刊(理論版). 2017(35)
[6]煤炭?jī)r(jià)格指數(shù):問(wèn)題、原因及對(duì)策[J]. 徐鵬.  中國(guó)經(jīng)貿(mào)導(dǎo)刊. 2017(22)
[7]煤炭企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控建設(shè)途徑探析[J]. 蒙立鋒.  中國(guó)國(guó)際財(cái)經(jīng)(中英文). 2017(04)
[8]動(dòng)力煤期貨最優(yōu)套保比率研究與應(yīng)用——基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的GARCH模型[J]. 劉紅,汪琛德.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2016(06)
[9]我國(guó)煤炭金融衍生品發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)研究[J]. 李其保,柳妮.  煤炭經(jīng)濟(jì)研究. 2015(04)
[10]煤炭市場(chǎng)供需波動(dòng)與價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理[J]. 楊迪,李清亮.  煤炭經(jīng)濟(jì)研究. 2014(12)



本文編號(hào)：2895462