發(fā)布時間：2024-05-22 06:14

　　本文主要研究連續(xù)值和整數(shù)值自回歸模型的系數(shù)隨機性檢驗問題.首先,利用局部最大功效檢驗法,構造了一元自回歸模型參數(shù)的檢驗統(tǒng)計量,證明了統(tǒng)計量的極限分布為正態(tài)分布.通過隨機模擬比較了局部最大功效檢驗法與經(jīng)驗似然檢驗法的優(yōu)劣.并將其應用于澳大利亞一組經(jīng)濟數(shù)據(jù)的實證分析之中.其次,研究了二元自回歸模型的系數(shù)隨機性檢驗問題.構造了模型參數(shù)的檢驗統(tǒng)計量,在原假設下獲得了檢驗統(tǒng)計量的漸近分布.通過數(shù)值模擬說明本文所提出的檢驗方法具有可行性.并用該方法擬合了澳大利亞的一組經(jīng)濟數(shù)據(jù).最后,考慮了二元整數(shù)值自回歸模型的系數(shù)隨機性檢驗問題.構造了模型參數(shù)的局部最大功效檢驗統(tǒng)計量,同時給出了統(tǒng)計量的極限性質.

【文章頁數(shù)】：120 頁

【學位級別】：博士

【部分圖文】：

圖２，１．１樣本路徑：左邊是原始數(shù)據(jù)＆右邊是中心化變換后的數(shù)據(jù)Ｘｔ．??

數(shù)：隨機性檢驗???§２．１．３實例分析??在本小節(jié)中，我們把提出的方法應用到＿組經(jīng)濟增長率的數(shù)據(jù)中，數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)站：??ｈｔｔｐ：／／ｄｂ．ｃｅｉ．ｅｎ／ｐａｇｅ／ＤｅｆａｕｌＬ舶ｐｘ？數(shù)據(jù)最由澳太利亞進出口月環(huán)比增長率構成，記錄■??了從２０１０年１２月到２０１７年５月共７８....

圖２．１．２中心化變換后數(shù)據(jù)的ＡＣＦ圖和ＰＡＣＦ圖．??

?吉林大孛博士＃位論文???其次，我們使用正態(tài)分布Ｑ?－Ｑ圖Ｈｅｎｒｙ?Ｃ?Ｔｈｏｄｅ?（２００２）檢驗殘差數(shù)據(jù)的正??態(tài)性．從圖２丄３中，我們注意到正態(tài)分布Ｑ?－?Ｑ圖上的點近似地在一條直線附近ｆ說??明數(shù)據(jù)Ｘｔ來自正態(tài)分布總體，因此，用模型（２丄１）來建模改組數(shù)據(jù)是合理的，同....

圖２．１．３中心化變換后數(shù)據(jù)不的正態(tài)分布Ｑ?－?Ｑ圖．??

?吉林大孛博士＃位論文???其次，我們使用正態(tài)分布Ｑ?－Ｑ圖Ｈｅｎｒｙ?Ｃ?Ｔｈｏｄｅ?（２００２）檢驗殘差數(shù)據(jù)的正??態(tài)性．從圖２丄３中，我們注意到正態(tài)分布Ｑ?－?Ｑ圖上的點近似地在一條直線附近ｆ說??明數(shù)據(jù)Ｘｔ來自正態(tài)分布總體，因此，用模型（２丄１）來建模改組數(shù)據(jù)是合理的，同....

圖２．２．２中心化變化后數(shù)據(jù)的ＡＣＦ圖和ＰＡＣＦ圖??

?吉林大孛博士＃位論文???據(jù)Ａ來＿芷態(tài)分布總體．因此，用過程（２．２．１）來建模該組數(shù)據(jù)是合理的，同時說明??所提出的檢驗統(tǒng)計纛對于該組賣際數(shù)據(jù)是有效的．此外，＿于變換之肩的數(shù)據(jù)計算了??ＲＣＡＲ（２）過程的檢驗統(tǒng)計彙的值為１２．４６０６，其對應的：ｐ值為０．００１９７?＜?０....

本文編號：3980510