發(fā)布時間：2018-04-13 06:28

  本文選題：利率市場化 + 銀行風(fēng)險�。� 參考：《河北大學(xué)》2016年博士論文

【摘要】：從國際金融發(fā)展歷程看,利率市場化的過程幾乎都伴隨一定程度的銀行危機(jī),不管是西方發(fā)達(dá)國家,還是印度等發(fā)展中國家,在進(jìn)行利率市場化改革的過程中,都出現(xiàn)了一定的銀行危機(jī)。在改革時,貸款量會迅速增加、實際利率波動極大,在監(jiān)管策略放寬的情況下,各種風(fēng)險增加。從某種程度上看,利率市場化在提升金融市場運(yùn)行效率的同時,對銀行業(yè)帶來的風(fēng)險與危機(jī)是一個不可忽視的問題。1988年,我國初步提出利率市場化的改革方案,在過去的30年間,利率市場化改革工作穩(wěn)步推進(jìn),當(dāng)前我國利率市場化進(jìn)程已接近尾聲。利率市場化改革對我國銀行業(yè)帶來的風(fēng)險與危機(jī)已露端倪,本文借鑒國外利率市場化改革的經(jīng)驗與銀行風(fēng)險監(jiān)管的策略,對我國利率市場化改革中的商業(yè)銀行風(fēng)險管理展開探討,總結(jié)利率市場化改革對銀行風(fēng)險的影響,剖析利率市場化條件下銀行風(fēng)險管理存在的新問題,針對國際國內(nèi)的新形勢,立足我國基本國情,提出我國利率市場化下防范銀行風(fēng)險與危機(jī)以及提升監(jiān)管效率的可行性建議。本文首先對利率市場化、銀行風(fēng)險與銀行監(jiān)管的相關(guān)理論進(jìn)行綜述和評價,分析利率市場化對銀行風(fēng)險的影響機(jī)理和傳導(dǎo)機(jī)制,探討利率市場化條件下銀行監(jiān)管的必要性、目標(biāo)、基本原則及主要內(nèi)容,為后文實證分析提供理論支持。在此基礎(chǔ)上,立足國際實踐,探討世界上典型國家的利率市場化改革進(jìn)程及其影響銀行業(yè)風(fēng)險機(jī)制,總結(jié)美日韓等國漸進(jìn)型利率市場化條件下銀行風(fēng)險和銀行危機(jī)的經(jīng)驗教訓(xùn)。實證結(jié)果表明,隨著利率市場化程度的提高,銀行危機(jī)發(fā)生概率上升,利率市場化是誘發(fā)銀行危機(jī)發(fā)生的重要因素。其次,從發(fā)達(dá)國家利率市場化過程中的銀行監(jiān)管層面入手,分別探討美國、日本、韓國等國利率市場化條件下應(yīng)對銀行風(fēng)險和銀行危機(jī)的監(jiān)管政策發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及其效果。在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用50個國家的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和Logistic模型實證分析在利率市場化下銀行監(jiān)管對銀行危機(jī)的治理機(jī)制中的有效性。在總結(jié)國外利率市場化條件下銀行風(fēng)險及其監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,研究我國利率市場化的歷程、特點、成效及金融格局的重大變化,并進(jìn)一步分析利率市場化改革對我國商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險及其特征。以2007-2013年我國38家上市商業(yè)銀行為研究對象建立多元線性回歸模型,基于銀行傳統(tǒng)盈利空間縮小即凈利差降低的現(xiàn)實,對利率市場化過程中我國商業(yè)銀行的風(fēng)險進(jìn)行實證分析。分析結(jié)果顯示,在商業(yè)銀行的收入上,凈利差的穩(wěn)步收窄的現(xiàn)象能夠有效減少波動,然而會導(dǎo)致價格競爭的局面,從而又加大其波動;從長期發(fā)展的角度來看,存款利率的市場化以及出現(xiàn)的價格競爭有利于商業(yè)銀行的風(fēng)險控制的,然而卻難以促使其提升資本化水平。最后,針對利率市場化條件下我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險與危機(jī),本文深入探討了應(yīng)對商業(yè)銀行風(fēng)險的監(jiān)管政策及其效果。通過對我國商業(yè)銀行監(jiān)管的歷史變遷過程進(jìn)行劃分,總結(jié)各個階段我國商業(yè)銀行監(jiān)管的特征及其現(xiàn)實基礎(chǔ),探討我國商業(yè)銀行監(jiān)管體系的基本框架及存在的問題。然后通過分析利率市場化對我國商業(yè)銀行監(jiān)管的挑戰(zhàn)及商業(yè)銀行有效監(jiān)管的基本原則,梳理我國商業(yè)銀行監(jiān)管改革的方向,并提出完善我國商業(yè)銀行監(jiān)管體系的對策。研究結(jié)果表明,我國商業(yè)銀行監(jiān)管應(yīng)實現(xiàn)功能化,走向開放性的監(jiān)管道路,構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管體系,建立事前防范危機(jī)的堅強(qiáng)防線。本文的創(chuàng)新之處主要有三點:一是明確利率市場化改革與銀行風(fēng)險或金融危機(jī)存在內(nèi)在的正向邏輯關(guān)系,即利率市場化會增大銀行風(fēng)險,進(jìn)而有引發(fā)金融危機(jī)的可能性。二是通過對利率市場化、銀行風(fēng)險及銀行監(jiān)管三者之間的內(nèi)在關(guān)系進(jìn)行分析,確定加強(qiáng)銀行監(jiān)管,建立有效的銀行監(jiān)管體系是利率市場化后保持金融穩(wěn)定的必要途徑。三是明確了利率市場化條件下有效銀行監(jiān)管舉措,認(rèn)為構(gòu)建銀行監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,實現(xiàn)由傳統(tǒng)的機(jī)構(gòu)性監(jiān)管轉(zhuǎn)向功能性監(jiān)管,構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管體系,建立事前防范危機(jī)的堅強(qiáng)防線可以提高銀行監(jiān)管的有效性。
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【學(xué)位授予單位】：河北大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832
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本文編號：1743295