招商銀行在LPR機制下貸款定價能力分析
發(fā)布時間：2020-12-11 20:50
貸款定價是商業(yè)銀行的重要決策,是否擁有合理貸款定價能力是許多銀行的難題。貸款利率定價過高,將導致客戶向其他銀行尋求貸款,造成優(yōu)質客戶資源的流失,銀行將蒙受損失;定價過低,銀行的資產端則面臨更大的挑戰(zhàn)。隨著LPR(貸款市場報價利率)改革的深入,銀行間的競爭日趨激烈,這對商業(yè)銀行的貸款定價能力來說是一個重大的考驗。隨著巴塞爾資本協(xié)議在中國的實施,以及LPR機制下利率市場化進程的不斷推進,我國的利率市場化進程日益加快。我國商業(yè)銀行開始積極引進和探索貸款定價方法,但與國際大型商業(yè)銀行相比,我國商業(yè)銀行的貸款定價能力還存在一定的差距。招商銀行作為LPR報價銀行之一,貸款定價的科學性及合理性更加重要。招商銀行的資產質量較為優(yōu)質而且信貸資產規(guī)模呈現平穩(wěn)增長態(tài)勢,不良貸款率較高。雖然撥備覆蓋保持穩(wěn)健水平,但風險損失抵補能力仍需增強,科學而合理的貸款定價能力至關重要。本文將招商銀行為研究對象,探索整個商業(yè)銀行的貸款定價模式。在此背景下,本文選取2019年招商銀行30家上市公司的貸款數據作為樣本,基于RAROC貸款定價模型測算樣本企業(yè)的貸款利率,并將模型得出的利率水平與實際貸款利率進行比較,發(fā)現招商銀行實...
【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】：56 頁
【學位級別】：碩士
【部分圖文】：
股份制銀行成本收入比單位：%，數據來源：WIND中各銀行2019年年報
第3章招商銀行的RAROC模型實證分析與貸款利率度量28圖3.1預期損失（EL）計算結構分解風險暴露（EAD）：根據監(jiān)管機構設定的標準預算，表中其含義是名義貸款額；表外用賬面數值乘以信用轉換系數代替。違約損失率（LGD）：在不同的擔保情況下，LGD數值不同。若是保證情況，取55%，信用的話取45%，抵押和質押LGD為50%。本文中LGD取50%。經營成本率（c）：數據來源于招商銀行2019年年報，以下數據單位為億元�？蛻糍J款和墊款總額-1與費業(yè)務及管理費營業(yè)收入比率傭金凈收入手續(xù)經營成本率=49.69865.41/398*7.03)714.93/269-(11.60%經濟資本（EC）：指的是銀行承受的最大潛在損失，該損失是在一定時期內和一定置信區(qū)間內，其數量與彌補意外損失所需的資本量相同。EADKEC…………（3.5）其中資本要求K為（置信水平按巴塞爾協(xié)議規(guī)定設定為99.9％）：Φ（0.999×）（β-β/(1））1.5b)}-b]/(1×2.5)-(M+{[1×LGD}×EDF-]+β)-(EDF)/(1Φ[Φ×{LGD=K0.51-0.5-1…………（3.6）)]}e-)/(1e-[(1-{1×0.24+)]e-)/(1e-[(1×0.12=β(EDF)相關β50-EDF×50-50-EDF×50-系數：…………（3.7）期限調ln(EDF)]×0.05478-[0.11852=b2整：…………（3.8）根據企業(yè)違約概率、LGD=50%、EAD等基本數據，使用KMV模型計量，
【參考文獻】：
期刊論文
[1]LPR改革與貨幣政策傳導——基于商業(yè)銀行貸款定價角度[J]. 梁少鋒. 金融市場研究. 2019(12)
[2]LPR定價改革下商業(yè)銀行應對策略分析[J]. 李偉. 財經界(學術版). 2019(24)
[3]LPR形成機制改革對銀行業(yè)的影響及應對策略[J]. 曾剛,王偉. 債券. 2019(09)
[4]利率市場化對商業(yè)銀行影響及貸款基礎利率LPR應用分析[J]. 王輝. 商場現代化. 2019(17)
[5]KMV模型在我國商業(yè)銀行信用風險管理中的適用性分析及實證檢驗[J]. 楊秀云,蔣園園,段珍珍. 財經理論與實踐. 2016(01)
[6]貸款RAROC模型定價與銀行定價比較研究[J]. 黃紀憲,顧柳柳. 金融論壇. 2014(05)
[7]基于KMV模型的中國商業(yè)銀行信用風險評估[J]. 尹麗. 統(tǒng)計與決策. 2013(06)
[8]金融企業(yè)防范小微企業(yè)信貸風險問題研究——基于RAROC的視角[J]. 孫清華,張瞳,劉瑞林. 管理現代化. 2012(05)
[9]我國商業(yè)銀行貸款定價的理論模型與實證分析——基于近四年234家公司數據的檢驗[J]. 王天賜. 宏觀經濟研究. 2012(03)
[10]RAROC在中國商業(yè)銀行實務中的計量及其系統(tǒng)構建[J]. 文忠平,周圣,史本山. 投資研究. 2011(09)
本文編號：2911201
【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】：56 頁
【學位級別】：碩士
【部分圖文】：
股份制銀行成本收入比單位：%，數據來源：WIND中各銀行2019年年報
第3章招商銀行的RAROC模型實證分析與貸款利率度量28圖3.1預期損失（EL）計算結構分解風險暴露（EAD）：根據監(jiān)管機構設定的標準預算，表中其含義是名義貸款額；表外用賬面數值乘以信用轉換系數代替。違約損失率（LGD）：在不同的擔保情況下，LGD數值不同。若是保證情況，取55%，信用的話取45%，抵押和質押LGD為50%。本文中LGD取50%。經營成本率（c）：數據來源于招商銀行2019年年報，以下數據單位為億元�？蛻糍J款和墊款總額-1與費業(yè)務及管理費營業(yè)收入比率傭金凈收入手續(xù)經營成本率=49.69865.41/398*7.03)714.93/269-(11.60%經濟資本（EC）：指的是銀行承受的最大潛在損失，該損失是在一定時期內和一定置信區(qū)間內，其數量與彌補意外損失所需的資本量相同。EADKEC…………（3.5）其中資本要求K為（置信水平按巴塞爾協(xié)議規(guī)定設定為99.9％）：Φ（0.999×）（β-β/(1））1.5b)}-b]/(1×2.5)-(M+{[1×LGD}×EDF-]+β)-(EDF)/(1Φ[Φ×{LGD=K0.51-0.5-1…………（3.6）)]}e-)/(1e-[(1-{1×0.24+)]e-)/(1e-[(1×0.12=β(EDF)相關β50-EDF×50-50-EDF×50-系數：…………（3.7）期限調ln(EDF)]×0.05478-[0.11852=b2整：…………（3.8）根據企業(yè)違約概率、LGD=50%、EAD等基本數據，使用KMV模型計量，
【參考文獻】：
期刊論文
[1]LPR改革與貨幣政策傳導——基于商業(yè)銀行貸款定價角度[J]. 梁少鋒. 金融市場研究. 2019(12)
[2]LPR定價改革下商業(yè)銀行應對策略分析[J]. 李偉. 財經界(學術版). 2019(24)
[3]LPR形成機制改革對銀行業(yè)的影響及應對策略[J]. 曾剛,王偉. 債券. 2019(09)
[4]利率市場化對商業(yè)銀行影響及貸款基礎利率LPR應用分析[J]. 王輝. 商場現代化. 2019(17)
[5]KMV模型在我國商業(yè)銀行信用風險管理中的適用性分析及實證檢驗[J]. 楊秀云,蔣園園,段珍珍. 財經理論與實踐. 2016(01)
[6]貸款RAROC模型定價與銀行定價比較研究[J]. 黃紀憲,顧柳柳. 金融論壇. 2014(05)
[7]基于KMV模型的中國商業(yè)銀行信用風險評估[J]. 尹麗. 統(tǒng)計與決策. 2013(06)
[8]金融企業(yè)防范小微企業(yè)信貸風險問題研究——基于RAROC的視角[J]. 孫清華,張瞳,劉瑞林. 管理現代化. 2012(05)
[9]我國商業(yè)銀行貸款定價的理論模型與實證分析——基于近四年234家公司數據的檢驗[J]. 王天賜. 宏觀經濟研究. 2012(03)
[10]RAROC在中國商業(yè)銀行實務中的計量及其系統(tǒng)構建[J]. 文忠平,周圣,史本山. 投資研究. 2011(09)
本文編號：2911201
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