發(fā)布時(shí)間：2024-03-11 21:46

　　銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為中國(guó)金融系統(tǒng)的關(guān)鍵部門,其安全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)是中國(guó)防范金融危機(jī)、實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的重要保障。近年來(lái),中國(guó)銀行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),貸款質(zhì)量保持穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)符合監(jiān)管要求,抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力全面提升。但是,目前在中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”的背景下,傳統(tǒng)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)隱患尚存,其生存發(fā)展還是面臨著眾多挑戰(zhàn)。其一,大部分銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)單一,主要集中在傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù),在利率市場(chǎng)化條件下,存貸息差減少使得盈利空間縮小;其二,GDP增速放緩,許多中小企業(yè)利潤(rùn)下降,使得銀行業(yè)的不良貸款率上升;其三,表外業(yè)務(wù)和同業(yè)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,增大了金融杠桿,使得金融機(jī)構(gòu)間的關(guān)聯(lián)度增加,提高了銀行業(yè)整體的風(fēng)險(xiǎn)水平;其四,理財(cái)產(chǎn)品等金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展延長(zhǎng)了資金鏈條,而過(guò)長(zhǎng)的資金鏈會(huì)降低資金從金融體系到實(shí)體經(jīng)濟(jì)的周轉(zhuǎn)效率,不利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,反而會(huì)對(duì)金融系統(tǒng)造成負(fù)面沖擊,增大銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織—金融穩(wěn)定委員會(huì)和歐洲中央銀行,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)金融穩(wěn)定性產(chǎn)生威脅的風(fēng)險(xiǎn),這種威脅會(huì)對(duì)金融系統(tǒng)的絕大部分運(yùn)作產(chǎn)生損害,并給整個(gè)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)重大的負(fù)面沖擊。從該定義看出,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不等同于“系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)”或“市...

【文章頁(yè)數(shù)】：140 頁(yè)

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
    1.3 文獻(xiàn)綜述
        1.3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)理論的文獻(xiàn)回顧
        1.3.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法的評(píng)述
        1.3.3 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的綜述
    1.4 研究?jī)?nèi)容和技術(shù)路線
    1.5 研究創(chuàng)新
第二章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)成因和傳染機(jī)制研究
    2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論
        2.1.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義和特征
        2.1.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的理論研究
    2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因
        2.2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)因
        2.2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的外因
    2.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染機(jī)制
        2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)傳染的定義和性質(zhì)
        2.3.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染機(jī)制
        2.3.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染模型
    2.4 章節(jié)小結(jié)
第三章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)截面維度的度量研究
    3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)橫截面測(cè)度的應(yīng)用
    3.2 ΔCoVaR方法與銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量
        3.2.1 ΔCoVaR模型的概念及其應(yīng)用
        3.2.2 ΔCoVaR的理論方法和模型構(gòu)建
    3.3 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的實(shí)證分析
        3.3.1 數(shù)據(jù)的來(lái)源和處理
        3.3.2 銀行機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的度量
        3.3.3 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)變特征
        3.3.4 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素
        3.3.5 ΔCoVaR的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
    3.3 章節(jié)小結(jié)
第四章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間維度的度量研究
    4.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間維度的方法應(yīng)用
    4.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)的構(gòu)建
        4.2.1 基礎(chǔ)指標(biāo)的選取
        4.2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源和處理
        4.2.3 利用主成分分析法篩選指標(biāo)
        4.2.4 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)合成
    4.3 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平的實(shí)證分析
    4.4 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)壓力期的識(shí)別和劃分
    4.5 章節(jié)小結(jié)
第五章 基于宏觀審慎政策對(duì)中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范
    5.1 微觀審慎監(jiān)管的局限性
    5.2 宏觀審慎監(jiān)管的研究
        5.2.1 宏觀審慎政策的含義
        5.2.2 宏觀審慎政策的監(jiān)管工具
    5.3 宏觀審慎政策與中國(guó)的實(shí)踐
        5.3.1 《巴塞爾協(xié)議III》框架下的宏觀審慎監(jiān)管
        5.3.2 《巴塞爾協(xié)議III》在中國(guó)的實(shí)施
    5.4 針對(duì)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的政策建議
        5.4.1 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和銀行業(yè)發(fā)展概況
        5.4.2 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的建議
第六章 結(jié)論和改進(jìn)方向
    6.1 結(jié)論
    6.2 不足和改進(jìn)方向
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果



本文編號(hào)：3926090