發(fā)布時間：2024-07-07 06:07

　　本研究的目的是通過對互聯網金融行業(yè)基于統計學方法的對比分析和實證分析構建對其風險情況的評價體系。通過比較互聯網金融行業(yè)與傳統金融業(yè),探究目前我國互聯網金融行業(yè)的發(fā)展情況,并對該行業(yè)公司的宏觀和行業(yè)影響因素進行分析;從公司數據出發(fā),對公司影響因素進行分析。通過行業(yè)內外部環(huán)境研究中國互聯網金融行業(yè)的風險現狀�；ヂ摼W金融行業(yè)的內部業(yè)態(tài)具有其創(chuàng)新性和風險性,而處聯網金融行業(yè)的蓬勃發(fā)展對其自身以及相關行業(yè)帶來了改變,其中既有利于其作為支持性產業(yè)提供便捷性也有不利于行業(yè)規(guī)范的隱蔽性。隨著我國的信息技術的進步、人工智能的發(fā)展、算法技術的優(yōu)化,金融的泛化發(fā)展的趨勢越來越明顯,在萬眾創(chuàng)新的政策紅利下,各行業(yè)進行了更加深入的資金聯系,并形成了更多跨行業(yè)的業(yè)務。這一方面增加了我國行業(yè)的發(fā)展機會,另一方面則增加了行業(yè)間風險傳播的渠道,而互聯網金融行業(yè)則是這一時代背景下的重要產物。本文將連接函數和對數幾率回歸模型引入到金融風險分析中,介紹了在金融領域,連接函數和對數幾率回歸模型的研究背景,意義,研究現狀和理論基礎,并對互聯網金融和金融領域的研究現狀進行了歸納。首先,對互聯網金融行業(yè)進行概念界定和現狀描述,通過利...

【文章頁數】：62 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖1互聯網金融收益時序圖

??．指數介紹：互聯網金融概念指數的樣本空間為滬深市場股票，將與支、投資、保險、金融信息服務以及其他與互聯網金融相關的公司納入互主題，包括但不限于第三方支付、Ｐ２Ｐ、眾籌、小貸、互聯網基金、互、互聯網銀行、互聯網保險，征信，金融信息服務，其他與互聯網金司作為待選樣本，按市值高低排....

圖２傳統金融收益時序圖??隨后，對互聯網金融指數以及傳統金融指數進行的描述性統計

數的角度分析，二者雖有差距，但相差不大。這一方面反映了互聯網金融相關公??司的尾部企業(yè)較多，另一方面則說明傳統金融業(yè)的發(fā)展，相對更加均勻平穩(wěn)。作??為一個新興產業(yè)，互聯網金融概念的標準差較大，這也符合圖１和圖２中的觀察??結果�？梢钥闯觯�在發(fā)展過程中，我國的互聯網金融更容易受到影....

圖３變換后的殘差分布圖??通過調用ｓｃｉｐｙ．ｓｔａｔｓ下的ｋｓｔｅｓｔ，對這兩個序列進行利用Ｋ－Ｓ檢測，可以看到??

時變連接模型擬合：通過兩組收益的時間序列進行擬合得到殘差，對殘差序??列進行歸一化，利用拉普拉斯變換將數據歸一至［０，１］的均勻分布，獲取新的序列。??圖３顯示了轉化后的邊緣分布，可以看到左下和右上區(qū)域具有密度更高的點，其??中，左下部分的聚集情況較為明顯，右上區(qū)域的聚集情況較難....

圖４時變高斯連接??在時變克萊頓連接的函數圖形中，可以看出其結果分布稍顯雜亂，圖形的整??

圖４時變高斯連接??變克萊頓連接的函數圖形中，可以看出其結果分布稍顯雜亂，圖形的整??為不明晰，時序性較差，但隨著時間的推移穩(wěn)定性增強。因此在進行模??時候，可以在參考具體數據后選擇，用來描述下尾相關性。??１．６?－??ｉｒｌｉ?Ｉ?ｈ?ｉ?ｊ??ｎｓ－?ｒｔＪｉｙ?Ｉ?ｉ??....

本文編號：4003270