發(fā)布時(shí)間：2020-03-31 05:17

【摘要】：2009年對于中國銀行業(yè)是不平凡的一年。2008年金融危機(jī)的爆發(fā),使得2009年的銀行承擔(dān)起經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中供血者的角色。據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示,2009年銀行新增貸款9.6萬億元人民幣,是2008年的兩倍。如此龐大的信貸數(shù)量可謂空前,這為我國的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域提供了充足的流動(dòng)性,從而在危機(jī)中保障了我國的經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。但是瘋狂的信貸擴(kuò)張的背后卻對我國銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量提出了挑戰(zhàn)。鑒于此,2009年中國銀監(jiān)會(huì)頒布了《關(guān)于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充機(jī)制的通知》,次級債這一補(bǔ)充資本金的傳統(tǒng)方式正逐漸成為過去,越來越多的銀行選擇通過擴(kuò)股增發(fā)來補(bǔ)充資本。此前管理層出臺了“中小銀行的資本充足率有原來的8%提升至10%,大型銀行則要求提高至11%”。而2010年又是我國商業(yè)銀行實(shí)行新《巴塞爾協(xié)議》的第一年,而且又是在金融危機(jī)后,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下實(shí)施的。特殊的背景給我國商業(yè)銀行以及我國經(jīng)濟(jì)帶來更大的挑戰(zhàn)。在這種背景下,銀行再融資無疑是解決銀行資本金不足的一條捷徑。通過在一級、二級市場的再融資,銀行能夠迅速的獲得資金,彌補(bǔ)自身資本金的不足,從而達(dá)到管理層的要求。但是,這種再融資的解決之道,對于銀行來說并非長遠(yuǎn)之計(jì),而對于資本市場來說,銀行的巨額融資讓資本市場在短時(shí)間承擔(dān)者巨大的壓力。 本文以新《巴塞爾協(xié)議》為基礎(chǔ),從2010年我國商業(yè)銀行再融資現(xiàn)象入手,通過分析我國銀行業(yè)資本金結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀以及最近幾年變動(dòng)趨勢,來探討影響我國商業(yè)銀行資本金結(jié)構(gòu)及數(shù)量變化的主要原因,對銀行再融資方式,渠道,規(guī)模以及對股東和二級市場的影響進(jìn)行分析,并最終得出結(jié)論銀行以及銀行實(shí)現(xiàn)資本優(yōu)化的其他途徑。 第一章對本文的研究背景、意義和文章的總體結(jié)構(gòu)做了概述。金融危機(jī)之后,銀行的信貸增長造成了銀行業(yè)整體資本金的相對不足,銀行通過再融資行為會(huì)對本身和二級市場造成何種影響,以及今后從長遠(yuǎn)來說,銀行業(yè)補(bǔ)充資本金的途徑。 第二章,再融資與銀行資本優(yōu)化的一般理論。簡要闡述資本結(jié)構(gòu)理論、金融監(jiān)管理論以及在新《巴塞爾協(xié)議》下資本優(yōu)化的兩種策略——資本策略和資產(chǎn)策略,并結(jié)合我國實(shí)際說明我國銀行業(yè)在進(jìn)行再融資和資產(chǎn)優(yōu)化配置時(shí)面臨的問題。 第三章,我國銀行業(yè)再融資原因及其影響。通過數(shù)據(jù)和圖表找出近五年以來中國銀行業(yè)資本金結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀以及近五年以來的資本充足率的變化趨勢,進(jìn)而找出資本充足率發(fā)生如此變化的原因。在這種趨勢中,銀行面臨著再融資的壓力,中國各大銀行紛紛拋出了自己的再融資方案。本部分研究再融資對于資本市場、銀行自身和中國經(jīng)濟(jì)的影響。 第四章,本部分首先利用數(shù)據(jù)和圖表對我國資本金結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)證分析,主要是分析核心資本與附屬資本比例、未分配利潤以及可轉(zhuǎn)換債券對我國資本充足率的影響。其次利用計(jì)量模型,建立回歸模型,以資本充足率為被解釋變量,以銀行總資產(chǎn),吸收存款,凈資產(chǎn)收益率、股權(quán)結(jié)構(gòu)為解釋變量,研究個(gè)因素與資本充足率的關(guān)系。 第五章,提出我國銀行業(yè)資本金優(yōu)化政策建議。 綜上所述,本文是以2010年我國銀行業(yè)的再融資現(xiàn)象為背景,來研究我國銀行業(yè)資本金結(jié)構(gòu)以及資本金數(shù)量的問題。本文通過結(jié)合《巴塞爾協(xié)議》中關(guān)于資本金構(gòu)成和資本充足率的描述及其對我國銀行業(yè)的影響來分析我國目前國有商業(yè)銀行資本金的現(xiàn)狀及變動(dòng)趨勢,結(jié)合實(shí)證找出原因,并提出自己的一些觀點(diǎn)見解,試圖對我國國有商業(yè)銀行建立健全完善的動(dòng)態(tài)資本金補(bǔ)充與優(yōu)化機(jī)制提供一些有益的借鑒。
【圖文】：

圖3一1我國上市銀行2009年超額資本充足率與行業(yè)平均值比較單位:百分比資料來源:根據(jù)各大銀行年報(bào)整理制作圖3一1是我國十四家上市銀行的超額資本充足率水平，，紅線是行業(yè)平均值，為 3.27%�？梢钥闯鰢�有銀行的超額資本充足率都在行業(yè)均值附近，而股份制銀行波動(dòng)比較大，深發(fā)展銀行超額資本金充足率最低，只有0.88%，而北京銀行最高，為6.35%，而且多數(shù)都低于行業(yè)的平均值。這說明股份制銀行可能會(huì)獲得很高的投資收益，但是這種收益是在以犧牲資本金相對不足為代價(jià)的。23

銀行再融資與銀行資灰優(yōu)化(2)核心資本占資本金比重大《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定核心資本不得低于總資本的50%。雖然我國的各大上市銀行的核心資本充足率都能達(dá)到《巴塞爾協(xié)議》的要求，但是不能否認(rèn)，我國的銀行業(yè)核心資本占總資本的比重過高。
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2

【共引文獻(xiàn)】

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1 許衛(wèi);浙江金融發(fā)展與制造業(yè)出口結(jié)構(gòu)關(guān)系的實(shí)證分析[D];浙江理工大學(xué);2010年

2 蔡利初;銀行資本監(jiān)管的演變趨勢及我國法律制度的應(yīng)對[D];華東政法大學(xué);2010年

3 劉琳;資本約束對貨幣政策信貸傳導(dǎo)的影響研究[D];大連理工大學(xué);2010年

4 彭利燕;我國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)決定因素研究[D];長沙理工大學(xué);2010年

5 毛穎妮;商業(yè)銀行人員型操作風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制創(chuàng)新研究[D];湘潭大學(xué);2009年

6 王洪燕;國際金融危機(jī)下我國貨幣政策信貸渠道傳導(dǎo)效應(yīng)研究[D];中國海洋大學(xué);2010年

7 孫小川;金融危機(jī)背景下資本監(jiān)管順周期性的研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

8 王芳;銀行資本監(jiān)管對我國信貸緊縮效應(yīng)的實(shí)證研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

9 于卓欣;關(guān)于我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級問題的研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

10 王寧;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

本文編號：2608622