發(fā)布時(shí)間：2020-04-02 02:11

【摘要】：貸款是我國(guó)商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)形式,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行有著非常重要的作用。而一場(chǎng)由次貸危機(jī)引起的金融危機(jī),再一次引發(fā)了人們對(duì)銀行在投行領(lǐng)域業(yè)務(wù)的思考�？梢哉f(shuō)在不太短的時(shí)期內(nèi),貸款將仍然是我國(guó)商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)形式和利潤(rùn)來(lái)源。因此,考察貸款結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的績(jī)效的影響,也許會(huì)給商業(yè)銀行在貸款安排上帶來(lái)新的思考,從而提高銀行的績(jī)效。在以往的研究中,人們對(duì)各種貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行了觀察與描述,也有部分論文對(duì)各種貸款結(jié)構(gòu)的形成原因作了探討,但鮮有文章涉及到貸款結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效影響的研究。本文試圖從理論與實(shí)證兩方面來(lái)探討這個(gè)問(wèn)題。在理論方面,本文按照“現(xiàn)象-原因-影響”三步走的思路,先提出貸款結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),再解釋這種特點(diǎn)之所以形成的原因,最后從原因的分析中推出貸款結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效的影響。實(shí)證研究方面,本文利用主成分分析法的原理構(gòu)造綜合績(jī)效指標(biāo),以便較為全面地衡量銀行績(jī)效。而后利用13家上市商業(yè)銀行2003年到2009年的面板數(shù)據(jù)來(lái)做多元或一元回歸,分析貸款結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效的影響。 “績(jī)效”是個(gè)被廣泛運(yùn)用和研究的指標(biāo),但不同的個(gè)體對(duì)它的理解卻多種多樣。盡管隨著考評(píng)技術(shù)和管理理論的發(fā)展,績(jī)效考評(píng)體系也在不斷發(fā)展,但對(duì)銀行績(jī)效的評(píng)價(jià)方法還是眾說(shuō)紛紜,并沒(méi)有形成一個(gè)統(tǒng)一的體系。不過(guò),學(xué)者們普遍同意的觀點(diǎn)是,銀行貸款有很強(qiáng)的外部性,因此比較全面的銀行績(jī)效是包含了社會(huì)績(jī)效的綜合績(jī)效,或者說(shuō)是兼具了宏觀層面和微觀層面的綜合績(jī)效。因此,本文分別從宏觀和微觀角度入手選取了能夠反應(yīng)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效、發(fā)展績(jī)效和社會(huì)績(jī)效的共10個(gè)小績(jī)效指標(biāo),并將其合并成一個(gè)綜合績(jī)效指標(biāo),試圖能夠比較全面地反映一個(gè)銀行的績(jī)效水平。 貸款結(jié)構(gòu)一般是指貸款在各部門(mén)、地區(qū)、行業(yè)等關(guān)系間的投放比例,是一個(gè)比較宏觀的概念。也有人從微觀角度對(duì)其定義,認(rèn)為貸款結(jié)構(gòu)是指貸款的類型、金額、期限、償還方式、貸款支持和定價(jià)等方面的具體安排。由于本文試圖探索貸款結(jié)構(gòu)與銀行績(jī)效的關(guān)系,并從銀行的經(jīng)營(yíng)、發(fā)展和社會(huì)績(jī)效的綜合角度來(lái)考量,因此貸款的結(jié)構(gòu)也要包含不同層面的定義。出于這樣的考慮,綜合微觀與宏觀定義,本文將貸款結(jié)構(gòu)分為:擔(dān)保結(jié)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu)、地域結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)和對(duì)象結(jié)構(gòu)(中小企業(yè)),其中后三者可以統(tǒng)稱為信貸集中問(wèn)題,也是宏觀層面上的貸款結(jié)構(gòu);而前兩者則是微觀意義上的貸款結(jié)構(gòu)。 本文將分成五個(gè)部分來(lái)討論上述問(wèn)題的關(guān)系:第一章導(dǎo)論,第二章概念辨析,第三和第四章分別從理論和實(shí)證兩方面來(lái)研究這個(gè)問(wèn)題,第五章結(jié)論和政策建議。通過(guò)這些分析,最后得出下列結(jié)論: 擔(dān)保結(jié)構(gòu)中的信用貸款和擔(dān)保貸款對(duì)銀行績(jī)效都有正面的影響,但信用貸款的影響顯然要大于擔(dān)保貸款。 期限結(jié)構(gòu),無(wú)論是短期貸款還是中長(zhǎng)期貸款,不論從理論分析還是實(shí)證研究的結(jié)果來(lái)看,對(duì)銀行綜合績(jī)效的影響方向是不明確的。 地域結(jié)構(gòu)中,發(fā)達(dá)地區(qū)貸款對(duì)銀行績(jī)效有著很大的正面影響,而欠發(fā)達(dá)地區(qū)的貸款雖然對(duì)銀行績(jī)效也有正面影響,但影響比前者要小得多。 行業(yè)結(jié)構(gòu)中,壟斷類行業(yè)例如能源發(fā)電供電的貸款對(duì)銀行績(jī)效有著較小的正面影響;零售類行業(yè)的貸款對(duì)銀行績(jī)效的影響幾乎可以說(shuō)是中性的;房地產(chǎn)業(yè)在目前火爆的市場(chǎng)環(huán)境下,其貸款對(duì)銀行績(jī)效有較大的正面影響。 對(duì)象結(jié)構(gòu)中重點(diǎn)探討了中小企業(yè),中小企業(yè)貸款對(duì)銀行績(jī)效不但沒(méi)有負(fù)面影響,反而有正面影響。 本文認(rèn)為,我國(guó)的銀行要提高自身的績(jī)效,不但要注重經(jīng)營(yíng)績(jī)效,更要注重自身的發(fā)展績(jī)效和社會(huì)績(jī)效,只有在更好的社會(huì)環(huán)境下,銀行才能更好地發(fā)展自己,從而提高自身績(jī)效。這些努力不光是銀行來(lái)做,還需要社會(huì)各界尤其是政府的大力支持和宣揚(yáng)。
【圖文】：

本文的研究方法是從理論和實(shí)證兩方面來(lái)進(jìn)行的。在理論分析上，本文運(yùn)用信息不對(duì)稱理論、契約成本理論、羊群效應(yīng)理論、產(chǎn)業(yè)生命周期理論等理論，從企業(yè)和銀行角度論述了貸款結(jié)構(gòu)特點(diǎn)產(chǎn)生的原因，并從中分析貸款結(jié)構(gòu)對(duì)銀行績(jī)效可能產(chǎn)生怎么樣的影響。在實(shí)證方面，本文選擇了 13 個(gè)大、中、小銀行，利用主成分分析法的原理將銀行的 10 個(gè)小績(jī)效指標(biāo)綜合成一個(gè)綜合績(jī)效指標(biāo) F，而后利用面板數(shù)據(jù)進(jìn)行多元或一元回歸，來(lái)研究各種貸款結(jié)構(gòu)對(duì)我國(guó)銀行績(jī)效有什么樣的影響，見(jiàn)流程圖 1。本文的結(jié)構(gòu)安排如下：第一章導(dǎo)論；第二章概念辨析；第三章貸款結(jié)構(gòu)對(duì)銀行績(jī)效影響的理論分析，通過(guò)分析擔(dān)保結(jié)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu)、地域結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)和對(duì)象結(jié)構(gòu)的形成原因來(lái)探討它們對(duì)銀行績(jī)效可能產(chǎn)生的影響；第四章實(shí)證研究；第五章提出結(jié)論和政策意見(jiàn)。第二節(jié) 研究方法和結(jié)構(gòu)安排

整理自李健《國(guó)有商業(yè)銀行改革：宏觀視角的分析》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 2004 版圖 2 2004 年部分國(guó)家國(guó)有、私有銀行比較圖四、綜合績(jī)效綜合績(jī)效是一個(gè)可以綜合反映經(jīng)營(yíng)績(jī)效、發(fā)展績(jī)效和社會(huì)績(jī)效的績(jī)效指標(biāo)。本文試圖將上述幾個(gè)具體的績(jī)效指標(biāo)，用主成分分析法的原理，綜合成一個(gè)綜合績(jī)效指標(biāo)（具體過(guò)程見(jiàn)第四部分），，以便比較全面地考量各銀行的績(jī)效。
【學(xué)位授予單位】：浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.4

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本文編號(hào)：2611295