發(fā)布時(shí)間：2020-04-06 08:17

【摘要】：自商業(yè)銀行誕生以來,風(fēng)險(xiǎn)就與之相伴、形影不離。尤其是20世紀(jì)90年代以來,在經(jīng)濟(jì)、金融全球化深入發(fā)展的基礎(chǔ)上,金融創(chuàng)新層出不窮。由于各國(guó)對(duì)銀行的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管理水平難以適應(yīng)銀行飛速發(fā)展的業(yè)務(wù)的需要,金融危機(jī)也呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的勢(shì)頭。隨著金融全球化,金融自由化趨勢(shì)的加強(qiáng),對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的有效監(jiān)管顯得格外重要,監(jiān)管評(píng)級(jí)體系是對(duì)商業(yè)銀行開展分類監(jiān)管、有效監(jiān)管的重要環(huán)節(jié),在一定程度上代表著一個(gè)國(guó)家的銀行業(yè)監(jiān)管水平。 我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行開展監(jiān)管評(píng)級(jí)制度的時(shí)間不長(zhǎng),但是發(fā)展卻非常迅速。隨著金融業(yè)的逐步開放,監(jiān)管當(dāng)局積極探索監(jiān)管評(píng)級(jí)體系的構(gòu)建,逐步引入對(duì)銀行的監(jiān)管評(píng)級(jí)制度,并在實(shí)踐中取得了積極的成效。 本文針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合商業(yè)銀行相關(guān)監(jiān)管理論和評(píng)級(jí)體系,借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)體系的廣泛實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),分析我國(guó)現(xiàn)有商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)體系在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的合理性與適時(shí)性,綜合運(yùn)用相關(guān)計(jì)量模型和算法,力求不斷完善評(píng)級(jí)體系,為有效識(shí)別和度量商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)易行的監(jiān)測(cè)診斷工具,從而為監(jiān)管當(dāng)局準(zhǔn)確把握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況,并有針對(duì)性的采取有效監(jiān)管措施提供依據(jù),促進(jìn)銀行業(yè)的分級(jí)分類監(jiān)管,防范和化解銀行機(jī)構(gòu)總體風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融體系安全。同時(shí),也對(duì)進(jìn)一步深入研究商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系具有借鑒和參考價(jià)值。
【圖文】：

理的評(píng)級(jí)結(jié)果。第五節(jié)發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)有效實(shí)踐和不足一、商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)體系在發(fā)達(dá)國(guó)家的有效實(shí)踐CAMEL評(píng)級(jí)法被美國(guó)三大聯(lián)邦金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了18年，同時(shí)也被廣泛應(yīng)用于其他銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的評(píng)價(jià)，隨后于1997年實(shí)施的CAMELS評(píng)級(jí)體系也在美國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管中得到了長(zhǎng)期的實(shí)踐。黃德龍，呂飛，楊曉光(2006)在《中美監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的比較研究》中對(duì)美國(guó)Kansas州境內(nèi)1986年到2003年的銀行駱駝評(píng)級(jí)實(shí)踐做出了統(tǒng)計(jì)(如圖3.1，，3.2所示)，指出KansaS州境內(nèi)銀行從1986年總數(shù)444家，其評(píng)級(jí)實(shí)踐中，1級(jí)銀行65家，占比14.6%，有問題銀行(被評(píng)為3、4、5級(jí))166家，占比37.4%。到1998年，該州銀行總數(shù)下降為281家，1級(jí)銀行167家，占比59.4%，有問題的銀行4家，占比1.4%。得出了CAMELS評(píng)級(jí)體系為銀行業(yè)監(jiān)管提供了一個(gè)規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，有助于銀行業(yè)形成優(yōu)勝劣汰的良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，有效促進(jìn)了銀行業(yè)的良勝發(fā)展。

英國(guó)在20世紀(jì)90年代經(jīng)歷了巴林銀行倒閉等一系列國(guó)際金融事件之后，監(jiān)管當(dāng)局開始探索高效的監(jiān)管模式，隨后，英國(guó)金融服務(wù)局(FSA)制定了《金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)估框架)}，采用A既ow(Advanced形sk一ResponsiveOperatingFramework)評(píng)體系對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管評(píng)級(jí)。ARROW評(píng)級(jí)制度是從風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)來識(shí)別銀行的險(xiǎn)，采用兩維風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)影響力和可能性進(jìn)行評(píng)估，為銀行業(yè)監(jiān)管供幫助和支持，從而防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。這一方法在英國(guó)金融業(yè)監(jiān)管中收到了良的效果，使得英國(guó)銀行業(yè)在此后獲得了穩(wěn)定的發(fā)展，即使是在受到次貸危機(jī)影響的同時(shí)，也沒有遭受像華爾街那樣的滅頂之災(zāi)，二、發(fā)達(dá)國(guó)家監(jiān)管評(píng)級(jí)體系存在的不足1.CAMELS評(píng)級(jí)體系存在的不足以MELS作為國(guó)際主流監(jiān)管評(píng)級(jí)體系在各國(guó)的商業(yè)銀行監(jiān)管實(shí)踐中也暴露出一些不足。趙月為(2008)在《巴塞爾新資本協(xié)議引領(lǐng)下的銀行監(jiān)管創(chuàng)新》中將CAMELS所暴露的不足之處歸納為四點(diǎn):一是CAMELS主要是對(duì)銀行一段時(shí)期的經(jīng)營(yíng)管理入手評(píng)價(jià)，提取資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利狀況、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.2

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本文編號(hào)：2616256