發(fā)布時間：2020-04-06 08:17

【摘要】：自商業(yè)銀行誕生以來,風(fēng)險(xiǎn)就與之相伴、形影不離。尤其是20世紀(jì)90年代以來,在經(jīng)濟(jì)、金融全球化深入發(fā)展的基礎(chǔ)上,金融創(chuàng)新層出不窮。由于各國對銀行的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管理水平難以適應(yīng)銀行飛速發(fā)展的業(yè)務(wù)的需要,金融危機(jī)也呈現(xiàn)出不斷增長的勢頭。隨著金融全球化,金融自由化趨勢的加強(qiáng),對我國商業(yè)銀行的有效監(jiān)管顯得格外重要,監(jiān)管評級體系是對商業(yè)銀行開展分類監(jiān)管、有效監(jiān)管的重要環(huán)節(jié),在一定程度上代表著一個國家的銀行業(yè)監(jiān)管水平。 我國對商業(yè)銀行開展監(jiān)管評級制度的時間不長,但是發(fā)展卻非常迅速。隨著金融業(yè)的逐步開放,監(jiān)管當(dāng)局積極探索監(jiān)管評級體系的構(gòu)建,逐步引入對銀行的監(jiān)管評級制度,并在實(shí)踐中取得了積極的成效。 本文針對我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合商業(yè)銀行相關(guān)監(jiān)管理論和評級體系,借鑒發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行監(jiān)管評級體系的廣泛實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),分析我國現(xiàn)有商業(yè)銀行監(jiān)管評級體系在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)評估中的合理性與適時性,綜合運(yùn)用相關(guān)計(jì)量模型和算法,力求不斷完善評級體系,為有效識別和度量商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)易行的監(jiān)測診斷工具,從而為監(jiān)管當(dāng)局準(zhǔn)確把握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況,并有針對性的采取有效監(jiān)管措施提供依據(jù),促進(jìn)銀行業(yè)的分級分類監(jiān)管,防范和化解銀行機(jī)構(gòu)總體風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融體系安全。同時,也對進(jìn)一步深入研究商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評價指標(biāo)體系具有借鑒和參考價值。
【圖文】：

理的評級結(jié)果。第五節(jié)發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行監(jiān)管評級有效實(shí)踐和不足一、商業(yè)銀行監(jiān)管評級體系在發(fā)達(dá)國家的有效實(shí)踐CAMEL評級法被美國三大聯(lián)邦金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了18年，同時也被廣泛應(yīng)用于其他銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的評價，隨后于1997年實(shí)施的CAMELS評級體系也在美國商業(yè)銀行監(jiān)管中得到了長期的實(shí)踐。黃德龍，呂飛，楊曉光(2006)在《中美監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評級的比較研究》中對美國Kansas州境內(nèi)1986年到2003年的銀行駱駝評級實(shí)踐做出了統(tǒng)計(jì)(如圖3.1，，3.2所示)，指出KansaS州境內(nèi)銀行從1986年總數(shù)444家，其評級實(shí)踐中，1級銀行65家，占比14.6%，有問題銀行(被評為3、4、5級)166家，占比37.4%。到1998年，該州銀行總數(shù)下降為281家，1級銀行167家，占比59.4%，有問題的銀行4家，占比1.4%。得出了CAMELS評級體系為銀行業(yè)監(jiān)管提供了一個規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)評價體系，有助于銀行業(yè)形成優(yōu)勝劣汰的良性競爭機(jī)制，有效促進(jìn)了銀行業(yè)的良勝發(fā)展。

英國在20世紀(jì)90年代經(jīng)歷了巴林銀行倒閉等一系列國際金融事件之后，監(jiān)管當(dāng)局開始探索高效的監(jiān)管模式，隨后，英國金融服務(wù)局(FSA)制定了《金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)估框架)}，采用A既ow(Advanced形sk一ResponsiveOperatingFramework)評體系對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管評級。ARROW評級制度是從風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)來識別銀行的險(xiǎn)，采用兩維風(fēng)險(xiǎn)評估方法，對銀行風(fēng)險(xiǎn)影響力和可能性進(jìn)行評估，為銀行業(yè)監(jiān)管供幫助和支持，從而防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。這一方法在英國金融業(yè)監(jiān)管中收到了良的效果，使得英國銀行業(yè)在此后獲得了穩(wěn)定的發(fā)展，即使是在受到次貸危機(jī)影響的同時，也沒有遭受像華爾街那樣的滅頂之災(zāi)，二、發(fā)達(dá)國家監(jiān)管評級體系存在的不足1.CAMELS評級體系存在的不足以MELS作為國際主流監(jiān)管評級體系在各國的商業(yè)銀行監(jiān)管實(shí)踐中也暴露出一些不足。趙月為(2008)在《巴塞爾新資本協(xié)議引領(lǐng)下的銀行監(jiān)管創(chuàng)新》中將CAMELS所暴露的不足之處歸納為四點(diǎn):一是CAMELS主要是對銀行一段時期的經(jīng)營管理入手評價，提取資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利狀況、流動性、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.2

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本文編號：2616256