我國商業(yè)銀行監(jiān)管評級體系研究
【圖文】:
理的評級結(jié)果。第五節(jié)發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行監(jiān)管評級有效實(shí)踐和不足一、商業(yè)銀行監(jiān)管評級體系在發(fā)達(dá)國家的有效實(shí)踐CAMEL評級法被美國三大聯(lián)邦金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了18年,同時也被廣泛應(yīng)用于其他銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的評價,隨后于1997年實(shí)施的CAMELS評級體系也在美國商業(yè)銀行監(jiān)管中得到了長期的實(shí)踐。黃德龍,呂飛,楊曉光(2006)在《中美監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評級的比較研究》中對美國Kansas州境內(nèi)1986年到2003年的銀行駱駝評級實(shí)踐做出了統(tǒng)計(jì)(如圖3.1,,3.2所示),指出KansaS州境內(nèi)銀行從1986年總數(shù)444家,其評級實(shí)踐中,1級銀行65家,占比14.6%,有問題銀行(被評為3、4、5級)166家,占比37.4%。到1998年,該州銀行總數(shù)下降為281家,1級銀行167家,占比59.4%,有問題的銀行4家,占比1.4%。得出了CAMELS評級體系為銀行業(yè)監(jiān)管提供了一個規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)評價體系,有助于銀行業(yè)形成優(yōu)勝劣汰的良性競爭機(jī)制,有效促進(jìn)了銀行業(yè)的良勝發(fā)展。
英國在20世紀(jì)90年代經(jīng)歷了巴林銀行倒閉等一系列國際金融事件之后,監(jiān)管當(dāng)局開始探索高效的監(jiān)管模式,隨后,英國金融服務(wù)局(FSA)制定了《金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)估框架)},采用A既ow(Advanced形sk一ResponsiveOperatingFramework)評體系對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管評級。ARROW評級制度是從風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)來識別銀行的險(xiǎn),采用兩維風(fēng)險(xiǎn)評估方法,對銀行風(fēng)險(xiǎn)影響力和可能性進(jìn)行評估,為銀行業(yè)監(jiān)管供幫助和支持,從而防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。這一方法在英國金融業(yè)監(jiān)管中收到了良的效果,使得英國銀行業(yè)在此后獲得了穩(wěn)定的發(fā)展,即使是在受到次貸危機(jī)影響的同時,也沒有遭受像華爾街那樣的滅頂之災(zāi),二、發(fā)達(dá)國家監(jiān)管評級體系存在的不足1.CAMELS評級體系存在的不足以MELS作為國際主流監(jiān)管評級體系在各國的商業(yè)銀行監(jiān)管實(shí)踐中也暴露出一些不足。趙月為(2008)在《巴塞爾新資本協(xié)議引領(lǐng)下的銀行監(jiān)管創(chuàng)新》中將CAMELS所暴露的不足之處歸納為四點(diǎn):一是CAMELS主要是對銀行一段時期的經(jīng)營管理入手評價,提取資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利狀況、流動性、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感
【學(xué)位授予單位】:復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2011
【分類號】:F832.2
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