發(fā)布時(shí)間：2020-05-12 05:18

【摘要】：在我國(guó)的金融體系中,商業(yè)銀行一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。2003年,我國(guó)銀行業(yè)開(kāi)始改革。四家國(guó)有商業(yè)銀行成功上市,掀起了商業(yè)銀行的上市高潮。另外,2006年底,我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)向外資金融機(jī)構(gòu)全面開(kāi)放。從這時(shí)起,我國(guó)商業(yè)銀行失去國(guó)家政策保護(hù),與外資金融機(jī)構(gòu)平等競(jìng)爭(zhēng),面臨前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力。上市商業(yè)銀行是我國(guó)銀行業(yè)中最具活力的銀行,代表我國(guó)銀行業(yè)的整體風(fēng)貌。上市商業(yè)銀行的X效率,以及所有制不同的上市商業(yè)銀行的X效率的差距,都是值得關(guān)注和研究的。 本文采用DEA三階段模型來(lái)研究我國(guó)上市商業(yè)銀行的X效率,其結(jié)構(gòu)上可分為五個(gè)部分。 第一部分是緒論。在緒論部分,闡述了研究背景和意義,介紹了商業(yè)銀行X效率的概念,回顧了國(guó)內(nèi)外的相關(guān)文獻(xiàn),概述了研究?jī)?nèi)容和方法,指出了創(chuàng)新與不足。 第二部分是測(cè)度方法與模型的選擇。國(guó)際上普遍采用前沿效率分析方法測(cè)算銀行的X效率。根據(jù)是否需要估計(jì)前沿生產(chǎn)函數(shù)的具體形式劃分,將需要估計(jì)前沿生產(chǎn)函數(shù)的具體形式的方法稱(chēng)為參數(shù)方法,將不需要估計(jì)前沿生產(chǎn)函數(shù)的具體形式的方法稱(chēng)為非參數(shù)方法。對(duì)商業(yè)銀行這類(lèi)決策單元,很難建模獲取參數(shù)法所要求的前沿生產(chǎn)函數(shù),參數(shù)法不適合,因此選擇非參數(shù)法。非參數(shù)法中的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)不需要事先假定前沿生產(chǎn)函數(shù)的具體形式,可用于測(cè)度商業(yè)銀行的X效率。但傳統(tǒng)DEA模型忽略了環(huán)境因素和隨機(jī)誤差,易使測(cè)度結(jié)果出現(xiàn)一定的偏差；而DEA三階段模型能夠剔除環(huán)境因素和隨機(jī)誤差的影響,適逢其會(huì)地應(yīng)用于本文中。 第三部分是模型變量的選擇。使用生產(chǎn)法、中介法,選擇人工費(fèi)用、固定資產(chǎn)凈值和存款作為DEA三階段模型的投入變量,選擇凈貸款和非利息凈收入作為DEA三階段模型的產(chǎn)出變量。根據(jù)樣本銀行的具體情況,選擇實(shí)際GDP增長(zhǎng)率、存款份額、上市情況和分支機(jī)構(gòu)數(shù)作為環(huán)境變量。 第四部分是實(shí)證分析。實(shí)證過(guò)程分為三個(gè)階段：第一階段運(yùn)用傳統(tǒng)DEA模型測(cè)度我國(guó)上市商業(yè)銀行的X效率,再計(jì)算投入差額值；第二階段運(yùn)用SFA模型分析環(huán)境變量和隨機(jī)誤差對(duì)投入差額值的影響,并根據(jù)SFA模型的回歸結(jié)果調(diào)整原投入值；第三階段使用調(diào)整后的投入值與原產(chǎn)出值,再次采用傳統(tǒng)DEA模型測(cè)度我國(guó)上市商業(yè)銀行的X效率。通過(guò)實(shí)證分析,得出四條結(jié)論：①第一階段與第三階段的效率值存在明顯差異,環(huán)境因素對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行的X效率值有較大影響；②我國(guó)上市商業(yè)銀行的整體X效率值逐年上升,其中國(guó)有上市商業(yè)銀行X效率的提高幅度大于股份制上市商業(yè)銀行；③股份制上市商業(yè)銀行X效率值改善不明顯；④樣本期間內(nèi),X效率的變化主要來(lái)自配置效率。 第五部分是對(duì)策建議。根據(jù)實(shí)證結(jié)論,結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)的現(xiàn)狀,提出了可行的政策建議。主要有：①推進(jìn)股份制改革,完善商業(yè)銀行的法人治理結(jié)構(gòu)；②調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu),拓展商業(yè)銀行盈利渠道；③嘗試混業(yè)經(jīng)營(yíng),發(fā)展金融控股公司。
【圖文】：

這充分說(shuō)明，以銀行信貸為主的間接融資在社會(huì)總?cè)谫Y中占據(jù)著主導(dǎo)地位，并確定了銀行業(yè)在金融業(yè)中的主體地位。2009年底，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額達(dá)到78.8萬(wàn)億元，負(fù)債總額達(dá)到743萬(wàn)億元(見(jiàn)圖1一1)，所有者權(quán)益達(dá)到4.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率分別為263%、26.8%和18.4%。2003年，，我國(guó)銀行業(yè)開(kāi)始改革。2004年，中央?yún)R金公司向中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行注入450億美元;次年4月，中央?yún)R金公司又向中國(guó)工商銀行注資150億美元;除此之外，國(guó)家還對(duì)這三大銀行進(jìn)行不良資產(chǎn)剝離。2006年7月5日和10月27日，中國(guó)銀行和中國(guó)工商銀行分別在上海上市。2007年5月巧日和9月25日

計(jì)算各決策單元的效率值。此時(shí)得到的效率值剔除了環(huán)境因素的影響，能夠更加客觀真實(shí)地反映各決策單元的效率水平。根據(jù)上面的表述，可以畫(huà)出DEA三階段模型的實(shí)證流程圖，如圖2一1。一階段DEA模型二階段SFA模型三階段DEA模型___…‘ ‘使 使用第一階段D以計(jì)算出效率值 值整整理無(wú)效DM刀，計(jì)算無(wú)效D刻舊的投 投 入 入差額 ---獷 獷 :;;;一 一 ---一一_朔外鍘進(jìn)行回歸一 一 廠 廠丁 丁 利 利用回歸結(jié)果調(diào)整投入值 值 使 使用DEA模型再次計(jì)算效率值 值 圖2一 1DEA三階段模型實(shí)證流程圖2.3.OEA模型的比較及本文的選擇通過(guò)對(duì)DEA模型的概述，我們可以知道:傳統(tǒng)DEA模型直接使用投入產(chǎn)出變量進(jìn)行分析，未對(duì)原始投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)作任何處理。事實(shí)上，任何決策單元都會(huì)受環(huán)境因素的影響，數(shù)據(jù)計(jì)量過(guò)程中也會(huì)有隨機(jī)誤差。由于環(huán)境因素的影響和隨機(jī)誤差的存在，原始數(shù)據(jù)中不可避免地與真實(shí)數(shù)據(jù)存在偏差。對(duì)這種偏差，傳統(tǒng)DEA模型無(wú)能為力。由于傳統(tǒng)DEA模型存在局限
【學(xué)位授予單位】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類(lèi)號(hào)】：F832.3;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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本文編號(hào)：2659723