發(fā)布時間：2020-11-15 05:56

　　 套利在金融領域尤其是在西方比較成熟的市場是一種主流的投資方式,在我國金融市場尤其是證券領域中,利用統(tǒng)計方法制定統(tǒng)計套利策略,相關的實證研究正逐步興起。本文嘗試使用一個比較適合的方法進行統(tǒng)計回歸,并將不同的股票篩選組合成由包含三支股票的證券組合和一支目標股票構成的資產(chǎn)組合,再采用AR-GARCH模型對中心化的價差序列進行擬合,并得到以2σ為交易信號的最優(yōu)閾值,從而得出能較為穩(wěn)定地獲得收益的結論。
【文章目錄】：
一、AR-GARCH模型的相關理論
二、套利策略的構建及檢驗
    （一）數(shù)據(jù)的預處理
    （二）協(xié)整方程的確定
    （三）協(xié)整模型的修正
    （四）確定交易信號
三、結論

【相似文獻】

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1 曾亮;;基于AR-GARCH模型的城鎮(zhèn)職工平均工資實證研究[J];長沙大學學報;2011年02期

2 辛海明;;AR-GARCH模型在股票市場的應用[J];赤峰學院學報(自然科學版);2011年02期

3 李永;吳丹;崔習剛;;基于擴展O-U模型的天氣衍生品定價擬合優(yōu)化分析[J];統(tǒng)計與決策;2013年18期

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1 王皇;混合AR-GARCH模型與混合非線性GARCH模型[D];華中科技大學;2008年

本文編號：2884419