發(fā)布時間：2024-05-09 03:10

　　庫存現(xiàn)金作為銀行運營的保障,當庫存資金不足將影響支付與客戶滿意度；而作為非盈利性資產(chǎn),庫存現(xiàn)金占用過多會降低資金的使用效益,增加成本,并給資金安全帶來一定的風險。因此如何在保證支付的前提下使庫存現(xiàn)金保持在較低水平,壓縮非盈利資產(chǎn)占比,提高銀行盈利能力,是銀行提高精細化管理水平,打造效益工程的重要組成部分。制定科學、合理的庫存限額,并據(jù)此進行庫存現(xiàn)金的管理是一種最為有效的管理途徑。但目前國內(nèi)庫存限額的核定主要以按經(jīng)驗核定為主,缺乏合理科學的數(shù)據(jù)模型作為依據(jù),存在較強的主觀性。 本文以最佳現(xiàn)金持有量模型及理論為基礎,分析了成本分析模型、BAT模型、miller-orr模型對銀行庫存限額分析的適用性,分析得出銀行現(xiàn)金庫存管理的特點符合miller-orr模型的假設條件,并以miller-orr模型為基礎建立了銀行現(xiàn)金庫存限額模型。同時以A國有商業(yè)銀行青島地區(qū)26家支行為研究對象,建立數(shù)據(jù)倉儲,應用銀行現(xiàn)金庫存限額模型對26家支行的現(xiàn)金庫存限額及最佳持有量進行了測算,并運用8月份及9月份的庫存現(xiàn)金余額情況與測算結果進行了比較,對A銀行現(xiàn)金庫存管理情況進行了分析,對銀行現(xiàn)金庫存現(xiàn)金模型的合理性進...

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 問題的提出及研究意義
    1.2 研究方法
    1.3 主要內(nèi)容及框架
第二章 相關理論知識介紹
    2.1 銀行庫存現(xiàn)金
        2.1.1 銀行庫存現(xiàn)金的定義
        2.1.2 銀行庫存現(xiàn)金的形成
        2.1.3 銀行的流動性需求
        2.1.4 銀行庫存現(xiàn)金的成本
    2.2 銀行庫存現(xiàn)金管理
        2.2.1 銀行庫存現(xiàn)金管理方式
        2.2.2 銀行庫存現(xiàn)金管理的原則
        2.2.3 銀行庫存現(xiàn)金管理目標
    2.3 最佳現(xiàn)金持有量理論基礎
        2.3.1 交易成本模型和權衡理論
        2.3.2 代理成本理論
        2.3.3 優(yōu)序融資理論
    2.4 研究現(xiàn)狀
第三章 銀行庫存現(xiàn)金最佳持有量模型的建立
    3.1 現(xiàn)金最佳持有量模型
        3.1.1 成本分析模型
        3.1.2 BAT模型
        3.1.3 Miller-Orr模型
    3.2 銀行庫存限額模型的選擇
        3.2.1 成本分析模型的適用性分析
        3.2.2 BAT模型的適用性分析
        3.2.3 miller-orr模型的適用性分析
    3.3 基于miller-orr模型的銀行現(xiàn)金庫存限額模型構建
        3.3.1 模型假設條件
        3.3.2 基于miller-orr模型的銀行現(xiàn)金庫存限額模型推導
        3.3.3 基于miller-orr模型的銀行現(xiàn)金庫存限額模型描述
第四章 銀行現(xiàn)金庫存限額模型的應用研究
    4.1 A國有商業(yè)銀行青島地區(qū)庫存現(xiàn)金管理現(xiàn)狀分析
        4.1.1 A國有商業(yè)銀行概況
        4.1.2 A國有商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金管理職能分工
        4.1.3 A國有商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金調(diào)撥流程
        4.1.4 A國有商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金管理難點
    4.2 數(shù)據(jù)倉儲的建立及樣本選擇
    4.3 銀行現(xiàn)金庫存限額模型的應用-以A國有商業(yè)銀行為例
        4.3.1 A國有商業(yè)銀行庫存限額測算
        4.3.2 銀行現(xiàn)金庫存限額模型的合理性分析
    4.4 銀行現(xiàn)金管理的政策建議
第五章 結論
    5.1 研究結論
    5.2 研究局限
    5.3 研究展望
參考文獻
致謝
學位論文評閱及答辯情況表



本文編號：3968229