資金流動(dòng)性與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)——來自中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2025-01-15 19:05
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和金融體系的穩(wěn)定性均具有重要影響,其中資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在歷次的銀行危機(jī)中均扮演著重要角色。本文使用2002—2016年中國(guó)338家商業(yè)銀行數(shù)據(jù),分析資金流動(dòng)性與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的關(guān)系,結(jié)果發(fā)現(xiàn):(1)具有較低資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的銀行會(huì)承擔(dān)更大的總體風(fēng)險(xiǎn),這被更低的Z值和資本充足率,以及更高的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)比例和流動(dòng)性創(chuàng)造所證明;(2)資金流動(dòng)性對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成因素產(chǎn)生影響,較低的資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)提高銀行盈利能力并降低資本水平;(3)資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通過銀行貸款的中介效應(yīng)影響銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為;(4)在資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低時(shí),較大資產(chǎn)規(guī)模、較高杠桿率會(huì)抑制銀行承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn),在國(guó)際金融危機(jī)或經(jīng)濟(jì)高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)較小。
【文章頁數(shù)】:15 頁
【部分圖文】:
本文編號(hào):4027723
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圖2中介效應(yīng)檢驗(yàn)程序
bt=α+β'Liquiditybt+β1Loanbt+γControlsbt+θt+εbt(4)其中,Loanbt表示銀行貸款,用貸款資產(chǎn)比(LoanToAsset)作為代理變量。銀行貸款的中介效應(yīng)檢驗(yàn)程序詳見圖2。其中,方程(2)系數(shù)β衡量在不考慮銀行貸款時(shí)資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀....
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