發(fā)布時(shí)間：2018-05-03 10:52

  本文選題：期權(quán) + 期權(quán)定價(jià)��； 參考：《山東大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：現(xiàn)如今金融市場(chǎng)高速發(fā)展,產(chǎn)生了很多金融衍生品,豐富了金融市場(chǎng)。其中期權(quán)成為金融衍生品的重要組成部分,也成為人們?nèi)找骊P(guān)注的投資產(chǎn)品。本文介紹了期權(quán)的產(chǎn)生以及期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展歷程,并詳細(xì)介紹了兩個(gè)較基礎(chǔ)的期權(quán)定價(jià)模型：Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型和二叉樹定價(jià)模型。同時(shí)簡(jiǎn)單描述了幾個(gè)其他的期權(quán)定價(jià)模型,比如Monte Carlo估值模型、默頓跳躍-擴(kuò)散混合模型及隨機(jī)波動(dòng)率模型。對(duì)模型進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià),并從自己的認(rèn)識(shí)角度,對(duì)期權(quán)及期權(quán)定價(jià)模型發(fā)展方向做了大膽的展望。
[Abstract]:Nowadays, the financial market has developed rapidly, producing a lot of financial derivatives and enriching the financial market. Option has become an important part of financial derivatives and an increasingly concerned investment product. This paper introduces the emergence of options and the development of option pricing theory, and introduces in detail two more basic option pricing models:: Black-Scholes option pricing model and binomial tree pricing model. Several other option pricing models, such as Monte Carlo valuation model, Merton jump-diffusion mixed model and stochastic volatility model, are also briefly described. This paper makes an objective evaluation of the model and makes a bold outlook on the development direction of the option and option pricing model from the perspective of its own understanding.
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224;F830

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王建穩(wěn),肖春來;非對(duì)稱Possion跳——擴(kuò)散模型的參數(shù)估計(jì)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2005年04期

2 張煜;企業(yè)價(jià)值計(jì)量方法與案例分析[J];廣西財(cái)政高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);2005年03期

3 邵建明;張禾;;基于定價(jià)角度:人力資本不完全抵押特征的研究[J];科技進(jìn)步與對(duì)策;2006年06期

4 丁正中;邢海寧;;美式封頂看漲期權(quán)的變分不等方程模型[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理;2006年10期

5 郭洪衛(wèi);;基于或有權(quán)益分析的風(fēng)險(xiǎn)投資定價(jià)[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)(現(xiàn)代物業(yè)下半月刊);2008年11期

6 孫琳;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下帶交易費(fèi)用的期權(quán)定價(jià)[J];系統(tǒng)工程;2009年09期

7 馮莎莎;郭亞寧;;期權(quán)定價(jià)模型的綜述與倒向隨機(jī)微分方程[J];商業(yè)文化(學(xué)術(shù)版);2010年05期

8 李江丹;錢劍峰;孫曉麗;;關(guān)于目標(biāo)企業(yè)價(jià)值評(píng)估方法的探討[J];黑龍江科技信息;2010年20期

9 馬超群,陳牡妙,袁敢;一類期權(quán)定價(jià)方法[J];系統(tǒng)工程;1998年05期

10 陳新美;;組合受“矩形”約束下的BLACK-SCHOLES定價(jià)公式[J];黑龍江大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2005年04期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 李琳;;期權(quán)理念在企業(yè)信息化項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)中的應(yīng)用[A];全國第十屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

2 戴鋒;侯風(fēng)華;梁玲;;一種新型的期權(quán)定價(jià)模型——PD模型[A];2002年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2002年

3 彭衛(wèi);黨耀國;;Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型的優(yōu)化[A];江蘇省系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

4 李時(shí)銀;;一類多資產(chǎn)跳躍擴(kuò)散期權(quán)定價(jià)模型[A];數(shù)學(xué)·力學(xué)·物理學(xué)·高新技術(shù)研究進(jìn)展——2002（9）卷——中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究會(huì)第9屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2002年

5 谷艷華;薛鳳英;劉喜波;;存款保險(xiǎn)定價(jià)模型的比較研究[A];中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究學(xué)會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

6 李姚礦;童昱;;高新技術(shù)企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的期權(quán)定價(jià)[A];中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高等工科院校分會(huì)2005年學(xué)術(shù)年會(huì)暨第十二屆年會(huì)論文集[C];2005年

7 韓娟;應(yīng)益榮;;可分離交易債券權(quán)證的價(jià)值偏差分析[A];第九屆中國青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2007年

8 朱建華;徐錫俊;;從國際市場(chǎng)趨勢(shì)看我國指數(shù)化投資產(chǎn)品的發(fā)展[A];社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)與金融支持學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2006年

9 趙霞;;基于隨機(jī)利率建模的一類最優(yōu)期權(quán)定價(jià)問題[A];中國現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

10 陳松勁;;實(shí)物期權(quán)理論在IT投資評(píng)估中的應(yīng)用[A];中國企業(yè)運(yùn)籌學(xué)[C];2006年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 戶才和;成功投資的秘密[N];國際金融報(bào);2004年

2 撰稿：興業(yè)證券研究發(fā)展中心 執(zhí)筆：黃奕林 饒剛 孟軍 易林明 陸成來;期權(quán)估價(jià)法[N];證券時(shí)報(bào);2001年

3 左宏亮;關(guān)于組合保險(xiǎn)保值策略優(yōu)劣的探討[N];期貨日?qǐng)?bào);2004年

4 楊為群;經(jīng)理股票期權(quán)計(jì)價(jià)方法評(píng)析[N];光明日?qǐng)?bào);2004年

5 ;追求真理 追求財(cái)富[N];中國經(jīng)營報(bào);2001年

6 朱海林;G4+1公布關(guān)于股份支付交易或事項(xiàng)會(huì)計(jì)處理的討論稿[N];中國財(cái)經(jīng)報(bào);2000年

7 符維 作者單位 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院;淺談衍生金融工具的會(huì)計(jì)處理[N];河北經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2005年

8 朱周良 邵鵬;股票期權(quán)走下神壇[N];上海證券報(bào);2005年

9 東證期貨研究所 編譯;保羅·薩繆爾森的終身成就[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

10 奚煒 周臻;期權(quán)：預(yù)警未來期貨風(fēng)險(xiǎn)[N];國際金融報(bào);2004年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 劉書霞;不確定環(huán)境下期權(quán)定價(jià)模型及應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2010年

2 郭倩;模糊環(huán)境下的期權(quán)定價(jià)模型及其在高速公路項(xiàng)目中的應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2011年

3 鄭紅;基于精算方法的期權(quán)定價(jià)模型及其在醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用[D];東北大學(xué);2008年

4 張利花;路徑依賴型期權(quán)定價(jià)模型和方法研究[D];華南理工大學(xué);2013年

5 郭志東;若干期權(quán)定價(jià)模型研究[D];吉林大學(xué);2014年

6 盧銘凱;新技術(shù)最優(yōu)采用時(shí)機(jī)研究[D];西南交通大學(xué);2012年

7 陳超;跳-擴(kuò)散過程的期權(quán)定價(jià)模型[D];中南大學(xué);2001年

8 李捷;基于元胞自動(dòng)機(jī)的金融市場(chǎng)建模研究[D];北京交通大學(xué);2012年

9 周竟東;上市公司權(quán)證發(fā)行及對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響研究[D];湖南大學(xué);2013年

10 遲建新;創(chuàng)業(yè)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量與貸款組合管理研究[D];重慶大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 周杲昕;多資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)模型的數(shù)值新方法研究[D];華北電力大學(xué);2013年

2 劉茜;簡(jiǎn)述幾個(gè)期權(quán)定價(jià)模型[D];山東大學(xué);2012年

3 武愛云;基于模糊理論的期權(quán)定價(jià)模型研究[D];寧夏大學(xué);2013年

4 許德志;若干期權(quán)定價(jià)模型的數(shù)值新方法研究[D];華北電力大學(xué)（北京）;2010年

5 閆增利;基于行為金融學(xué)的多叉樹期權(quán)定價(jià)模型[D];華中科技大學(xué);2011年

6 趙陽;若干類新型期權(quán)定價(jià)模型的數(shù)值解研究[D];延安大學(xué);2013年

7 彭衛(wèi);期權(quán)定價(jià)模型的優(yōu)化及其應(yīng)用[D];南京航空航天大學(xué);2010年

8 于國曉;美式期權(quán)定價(jià)模型數(shù)值方法[D];中國海洋大學(xué);2013年

9 熊玉英;不完全信息下的期權(quán)定價(jià)模型研究[D];浙江理工大學(xué);2011年

10 徐舒;多階段復(fù)合期權(quán)定價(jià)模型的改進(jìn)及應(yīng)用研究[D];浙江理工大學(xué);2014年

，

本文編號(hào)：1838210