發(fā)布時間：2018-08-31 10:19

【摘要】：文中用不可約的齊次離散時間馬氏鏈來調控保險公司的觀察時間間隔,在此基礎上引入門檻分紅因素,給出帶分紅的馬氏觀察模型的數學定義和實際意義和解釋.在帶分紅的馬氏觀察模型里,首先得到了破產前的折現分紅總量所滿足的一系列方程,然后計算出了破產前的折現分紅總量的精確表達式并給出證明.最后,通過數值模型和與帶分紅的復合二項風險模型的對比分析,總結出一些帶分紅的馬氏觀察模型的性質特點.
[Abstract]:In this paper, an irreducible homogeneous discrete-time Markov chain is used to regulate the observation time interval of insurance companies. On this basis, the threshold dividend factor is introduced, and the mathematical definition, practical significance and explanation of the Markov observation model with dividend are given. In the Markov observation model with dividends, a series of equations of the total discounted dividends before bankruptcy are obtained, and then the exact expressions of the discounted dividends before bankruptcy are calculated and proved. Finally, by comparing the numerical model with the compound binomial risk model with dividends, the properties of some Markov observation models with dividends are summarized.
【作者單位】： 湖南城市學院數學與計算科學學院;湖南財政經濟學院數學與統(tǒng)計學院;高性能計算與隨機信息處理教育部重點實驗室;湖南文理學院數學與計算科學學院;
【基金】：supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11631132;11626094) Scientic Research Foundation of Hunan Provincial Department(Grant Nos.16C0296;15A032)
【分類號】：F842.3;O211.62

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本文編號：2214692