發(fā)布時間：2020-01-24 23:53

【摘要】：隨著風險理論的快速發(fā)展,人們對風險理論中破產概率的研究也日益廣泛和深入。這一系列的研究對于保險公司的良好運營和涉及資產收益有關的風險評估起到了不可忽視的作用。在對這方面的研究中,一個重要的方向就是對在發(fā)生大額索賠情況下,推算出相應的破產概率的漸進表達式。 在傳統(tǒng)的經典模型中,沒有考慮利息力的影響作用。事實上,不管是保費還是初始本金,保險公司都會拿出一部分做一些投資,這其中就存在收益率的問題。所以在后續(xù)研究中很多學者在模型中加入了利息力,優(yōu)化了傳統(tǒng)的經典模型。在考慮利息力的問題上,大部分文章研究常利息率的情況,但考慮不同的資金可能有不同的投資方向問題,產生的利率不一定相同。本文的研究主要圍繞常規(guī)的帶常利息率的模型和改進后的模型兩方面進行了一些研究,得到了以下一些結果： 一方面考慮常利息率的風險模型：在索賠額獨立同分布,且F∈S,然后假定隨機時間服從指數(shù)分布,可以推算出破產概率漸進表達式為： 另一方面對改進后的常利息率模型：假定索賠額獨立同分布且F∈S,隨機時間服從指數(shù)分布,得到破產概率的漸進表達式為：如果(?)α0,使得F∈R-α,則可以將上面的結果進一步推廣為
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：O211.67;F840.3

【參考文獻】

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本文編號：2572825