發(fā)布時(shí)間：2018-10-17 08:44

【摘要】：文章在機(jī)占優(yōu)準(zhǔn)則實(shí)證中采用subsample方法考察了不同投資組合保險(xiǎn)策略績效之間的關(guān)系,實(shí)證結(jié)果表明,投資組合保險(xiǎn)策略隨機(jī)占優(yōu)于其他策略,OBPI策略優(yōu)于CPPI策略,CPPI策略優(yōu)于TIPP策略;同時(shí)文章考察了以滬深300、上證50、上證180等不同指數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合保險(xiǎn)策略績效的差異,結(jié)果表明,深300作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合保險(xiǎn)策略要優(yōu)于其他指數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合保險(xiǎn)策略。
[Abstract]:In this paper, the relationship between the performance of different portfolio insurance strategies is investigated by using subsample method in the empirical study of machine dominance criteria. The empirical results show that, Portfolio insurance strategy is superior to other strategies, OBPI strategy is superior to CPPI strategy, CPPI strategy is superior to TIPP strategy. The results show that the portfolio insurance strategy of Shen300 as a risky asset is better than that of other indexes.
【作者單位】： 鄭州大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：河南省教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究資助項(xiàng)目(2011-GH-043)
【分類號(hào)】：F832.48;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2276129