發(fā)布時間：2020-11-18 16:33

　　 銀行業(yè)是經(jīng)營高風險的行業(yè),能否有效地管理和防控各種風險直接關(guān)系到-個商業(yè)銀行的生存發(fā)展。長期以來,在商業(yè)銀行的風險管理體系中,對操作風險重視程度和管理水平遠不及信用風險和市場風險。20世紀90年代以來,隨著金融市場的全球化、金融產(chǎn)品的豐富和金融技術(shù)的更新以及商業(yè)銀行經(jīng)營管理流程的日趨復(fù)雜,操作風險損失事件也大量發(fā)生,如巴林銀行、法國興業(yè)銀行等國際操作風險大案、要案頻發(fā),操作風險因此得到銀行業(yè)、監(jiān)管機構(gòu)以及學(xué)者的廣泛關(guān)注和高度重視,能否有效的防范和管理操作風險直接關(guān)系到商業(yè)銀行的健康發(fā)展。近年來,中國商業(yè)銀行操作風險呈現(xiàn)逐步積聚和集中暴露的態(tài)勢,面對嚴峻形勢,建設(shè)銀行山東省分行積極推動操作風險管理實踐,收到了積極成效,但與國際活躍銀行相比,仍有較大差距。在這一背景下,選擇對建設(shè)銀行山東省分行操作風險管理進行研究,探索解決在當前形勢下我國商業(yè)銀行一級分行對操作風險如何控制、如何管理的問題,不但對推進建行山東省分行乃至國有大型商業(yè)銀行操作風險管理實踐具有重要應(yīng)用價值,而且對拓展我國商業(yè)銀行操作風險理論研究具有重要意義。 本文以建設(shè)銀行山東省分行操作風險管理為研究對象,綜合運用工程管理、系統(tǒng)管理和全面風險管理等理論,采用調(diào)查法、文獻研究法、規(guī)范分析與實證分析法、定性分析與定量分析法等方法,首先,對國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行操作風險管理的研究成果進行了分析；其次,從操作風險基本理論入手,概述國內(nèi)外對商業(yè)銀行操作風險的界定、分類,從操作風險與信用風險和市場風險的關(guān)系角度分析了操作風險的主要特征,并分析了我國商業(yè)銀行操作風險近期呈現(xiàn)的幾個主要特點,進一步說明論題研究的必要性；再次,介紹了國際活躍銀行操作風險管理實踐,包括國際活躍銀行操作風險管理的發(fā)展階段以及組織架構(gòu)、管理流程和管理環(huán)境等三個方面的先進經(jīng)驗；然后,聯(lián)系工作實踐,在深入調(diào)查的基礎(chǔ)之上,對建設(shè)銀行山東省分行操作風險特征和管理現(xiàn)狀進行分析,剖析存在的主要問題,包括組織架構(gòu)不完善、信息傳導(dǎo)不暢通、管理流程缺陷較多、管理環(huán)境落后等；最后,從操作風險管理組織架構(gòu)、管理流程和管理環(huán)境三個方面,提出建行山東省分行操作風險管理的策略選擇。 本文主要在以下方面進行了創(chuàng)新性研究：一是設(shè)計了獨立型的商業(yè)銀行操作風險組織架構(gòu)和矩陣式的信息響應(yīng)和傳導(dǎo)機制；二是提出了差別化的商業(yè)銀行操作風險控制機制；三是構(gòu)建了以關(guān)鍵風險指標(KRI)體系和關(guān)鍵風險點監(jiān)控為核心的操作風險監(jiān)控機制；四是探討了以風險管理文化和內(nèi)部控制體系為主要因素的商業(yè)銀行操作風險管理環(huán)境。通過以上研究,形成了一個針對現(xiàn)實、可操作性強、要素全面的操作風險管理體系框架,不僅有助于建行山東省分行加強和完善操作風險管理,對于我國其他大型商業(yè)銀行推進操作風險管理實踐、拓展與充實我國商業(yè)銀行操作風險理論研究也具有重要的借鑒價值。
【學(xué)位單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F832.2
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 導(dǎo)論
    1.1 選題的背景及意義
        1.1.1 選題的背景
        1.1.2 選題的意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國外關(guān)于商業(yè)銀行操作風險管理的研究
        1.2.2 國內(nèi)關(guān)于商業(yè)銀行操作風險管理的研究
    1.3 研究內(nèi)容與研究方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
第二章 商業(yè)銀行操作風險概述
    2.1 商業(yè)銀行操作風險的界定
        2.1.1 國外銀行業(yè)對操作風險的定義
        2.1.2 國內(nèi)銀行業(yè)對操作風險的定義
        2.1.3 國內(nèi)外銀行業(yè)操作風險定義比較
    2.2 商業(yè)銀行操作風險與信用風險、市場風險的關(guān)系
        2.2.1 商業(yè)銀行操作風險與信用風險、市場風險的聯(lián)系
        2.2.2 商業(yè)銀行操作風險與信用風險、市場風險的區(qū)別
    2.3 商業(yè)銀行操作風險的類別
        2.3.1 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的分類
        2.3.2 英國銀行家協(xié)會的分類
        2.3.3 全球風險管理專業(yè)人士協(xié)會（GARP）的分類
        2.3.4 中國建設(shè)銀行的分類
    2.4 中國商業(yè)銀行操作風險近期呈現(xiàn)出的幾個主要特點
        2.4.1 因外部欺詐、內(nèi)外勾結(jié)形成的操作風險呈現(xiàn)集中增長態(tài)勢
        2.4.2 自然災(zāi)害及外部侵害類突發(fā)事件引發(fā)的操作風險日益突出
        2.4.3 金融創(chuàng)新帶來了新的操作風險
第三章 國際活躍銀行操作風險管理實踐
    3.1 國際活躍銀行操作風險管理的發(fā)展階段
    3.2 國際活躍銀行的操作風險管理實踐
        3.2.1 國際活躍銀行的操作風險管理組織架構(gòu)
        3.2.2 國際活躍銀行的操作風險管理流程
        3.2.3 操作風險管理環(huán)境
第四章 建設(shè)銀行山東省分行操作風險管理現(xiàn)狀分析
    4.1 建行山東省分行基本情況
    4.2 建行山東省分行操作風險管理體系建設(shè)情況
        4.2.1 構(gòu)建"一縱一橫一平臺"為特色的操作風險組織架構(gòu)
        4.2.2 建設(shè)"三道防線"為特色的內(nèi)部控制機制
        4.2.3 建立操作風險損失數(shù)據(jù)管理制度
        4.2.4 推行業(yè)務(wù)條線重點部位操作風險監(jiān)控
        4.2.5 開展操作風險與內(nèi)部控制自我評估
        4.2.6 實施違規(guī)積分管理
    4.3 建行山東省分行操作風險主要特征分析
        4.3.1 操作風險損失時間跨度分析
        4.3.2 操作風險損失事件類型分析
        4.3.3 操作風險損失業(yè)務(wù)產(chǎn)品條線分析
        4.3.4 操作風險損失成因分析
        4.3.5 操作風險損失發(fā)生層級分析
        4.3.6 操作風險與信用風險、市場風險的關(guān)聯(lián)度分析
    4.4 建行山東省分行操作風險管理存在的主要問題
        4.4.1 組織架構(gòu)不完善
        4.4.2 信息傳導(dǎo)不暢通
        4.4.3 管理流程缺陷較多
        4.4.4 管理環(huán)境落后
第五章 建設(shè)銀行山東省分行操作風險管理策略選擇
    5.1 操作風險管理策略選擇的基本原則
    5.2 操作風險管理組織架構(gòu)
        5.2.1 建立垂直集中的操作風險管理組織架構(gòu)
        5.2.2 設(shè)置獨立的操作風險管理部門和派駐操作風險管理團隊
        5.2.3 明確其他操作風險管理職能部門的職責分工
        5.2.4 建立矩陣式的信息傳導(dǎo)和響應(yīng)機制
    5.3 操作風險管理流程
        5.3.1 操作風險管理政策的傳導(dǎo)機制
        5.3.2 操作風險識別與評估
        5.3.3 操作風險計量
        5.3.4 操作風險控制
        5.3.5 操作風險監(jiān)測與報告
    5.4 操作風險管理環(huán)境
        5.4.1 風險管理文化
        5.4.2 內(nèi)部控制體系
第六章 結(jié)束語
參考文獻
致謝
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本文編號：2888931