a国产,中文字幕久久波多野结衣AV,欧美粗大猛烈老熟妇,女人av天堂

當(dāng)前位置:主頁 > 經(jīng)濟(jì)論文 > 銀行論文 >

帶違約風(fēng)險(xiǎn)跳—擴(kuò)散市場下的期權(quán)定價(jià)及性質(zhì)

發(fā)布時(shí)間:2018-01-14 22:15

  本文關(guān)鍵詞:帶違約風(fēng)險(xiǎn)跳—擴(kuò)散市場下的期權(quán)定價(jià)及性質(zhì) 出處:《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)》2017年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文


  更多相關(guān)文章: 保凸性 偏微分方程 跳-擴(kuò)散 跳至違約模型 信用風(fēng)險(xiǎn) Black-Scholes公式


【摘要】:本文首先總結(jié)帶違約風(fēng)險(xiǎn)簡單跳-擴(kuò)散市場(跳躍強(qiáng)度為給定的函數(shù)情況)下的期權(quán)定價(jià)問題及價(jià)格公式,由期權(quán)價(jià)格遵循給定的拋物積分微分方程的事實(shí),研究其價(jià)格的凸性和單調(diào)性。并給出保凸的條件。再利用保凸的性質(zhì)來獲得期權(quán)價(jià)值分別關(guān)于模型中不同參數(shù)的單調(diào)性質(zhì),例如波動率,跳躍大小以及跳躍強(qiáng)度。然后研究更一般的跳-擴(kuò)散市場下(跳躍強(qiáng)度為正的隨機(jī)過程),"跳至違約模型"中的期權(quán)定價(jià)問題并給出其價(jià)格為唯一經(jīng)典解的條件。特別的,找到一個(gè)確切的條件使在違約邊界的期權(quán)價(jià)格與回收規(guī)則中的支付相符。最后本文總結(jié)了這種模型中的期權(quán)價(jià)格的空間凸性以及保凸與參數(shù)單調(diào)性的關(guān)系。
[Abstract]:In this paper, we first summarize the pricing problem and pricing formula of options in a simple jump-diffusion market with default risk (the jump intensity is a given function), and the fact that the option price follows a given parabolic integro-differential equation. In this paper, we study the price convexity and monotonicity, and give the condition of preserving convexity. Then we use the convexity property to obtain the monotone properties of the value of the option on different parameters in the model, such as volatility. Jump size and jump intensity. Then study the more general jump-diffusion market (jump intensity is a positive stochastic process). The option pricing problem in "jumping to default Model" and giving the condition that its price is the unique classical solution. An exact condition is found to match the option price at the default boundary with the payment in the return rule. Finally, this paper summarizes the spatial convexity of the option price in this model and the relationship between the guaranteed convexity and parametric monotonicity.
【學(xué)位授予單位】:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號】:O211.6;F830.9

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 崔天宇;帶違約風(fēng)險(xiǎn)跳—擴(kuò)散市場下的期權(quán)定價(jià)及性質(zhì)[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2017年

,

本文編號:1425536

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://www.wukwdryxk.cn/jingjilunwen/huobiyinxinglunwen/1425536.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶ad7c1***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com
人妻人人人妻人澡91| 亚洲AV成人无码久久WWW| 激情六月丁香| 毛片在线播放a| 亚洲一区二区三区乱码在线欧洲| 三上悠亚在线播放| 变态另类视频一区二区三区| 强开小婷嫩苞又嫩又紧韩国视频| 上司人妻互换HD无码中文| 狼人大香伊蕉在人线国产| 久久亚洲精品小早川怜子| 国产精品久久久久精| 大香久久伊人| 欧美XXXX黑人又粗又长精品| 国产AV无码国产AV毛片| 无码专区人妻系列日韩精品少妇 | 少妇熟女天堂网av| 东城区| 成人性视频免费网站| 黄色成人在线| 无码人妻少妇精品无码专区漫画| 中文字幕精品无码综合网| JAPANESEHD熟女熟妇伦| 人人揉揉香蕉大免费| 南郑县| 国产精品国产三级国产| 午夜一区二区国产好的精华液| 无码国产精品一区二区高潮| 日本一道综合一本88在线| 和公在野外好爽好hhh视频| 黑人熟女| 中国老太婆性毛茸茸| 夫妻一级片| 加勒比无码一区二区三区| 无码少妇一区二区三区芒果| 欧美日韩国产综合草草| 国产色无码精品视频国产| 夜夜爽妓女8888888视频| 人妻无码中文字幕| 阿荣旗| 国产又黄又湿无遮挡免费视频|