發(fā)布時間：2020-10-22 09:39

　　 在全能化的現代商業(yè)銀行形成的過程中,隨著自動化技術、電子商務、大規(guī)模兼并,以及風險緩釋技術等越來越多的新融資技術的引入,銀行的信用風險和市場風險得到了有效減少,操作風險暴露卻也同時得到了大量增加。金融危機爆發(fā)后,鑒于操作風險管理暴露出的諸多薄弱環(huán)節(jié),巴塞爾銀行監(jiān)管委員會及時進行了審視和反思,做出了一系列計量和管理政策的修訂與完善工作。在此背景下,如何基于巴塞爾資本協議Ⅲ的視角進行商業(yè)銀行的操作風險管理和計量成為本文的研究重點。本文首先對操作風險的相關基本概念做了概述,基于巴塞爾委員會的最新監(jiān)管文件和研究報告,對巴塞爾資本協議下銀行操作風險監(jiān)管框架的演變過程以及金融危機后的改革方向做了梳理。然后,根據巴塞爾委員會官方發(fā)布的最新相關文件,分析并總結了巴塞爾協議Ⅲ下的操作風險計量框架,主要對最新計量方法——新標準法和高級計量法做了重點說明。研究表明,新標準法中將由Business Indicator作為操作風險的更有效指標替代過去的總收入指標,而由于較高要求的損失數據和計量模型等限制,高級計量法目前在中小銀行尚普遍無法實施。逐步使用高級計量法衡量銀行的風險資本金配置要求是大勢所趨。鑒于極值理論主要考慮尾部極端事件的分布,十分適合操作風險的資本計量,本文做出嘗試,對我國商業(yè)銀行操作風險的損失事件構建高級計量法中的極值理論POT模型。分別從選取閾值、估計廣義帕累托分布(GPD)參數、確定最優(yōu)閾值和測算操作風險VaR和ES值等方面,研究如何利用POT模型計量操作風險資本要求。本文根據收集到的1987-2015年近30年間的703個我國商業(yè)銀行操作風險損失數據進行了實證研究,估算出我國各類商業(yè)銀行所需配置的操作風險資本金,其結果具有一定的參考價值。最后,本文通過分析我國操作風險監(jiān)管框架的實施現狀,對比與巴塞爾委員會監(jiān)管要求存在的差距,從操作風險管理體系、內部數據建設、管理與計量的前瞻性、信息披露機制建設、風險防范意識強化等角度,對我國商業(yè)銀行的操作風險管理和計量提出了政策建議。
【學位單位】：中國科學技術大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2016
【中圖分類】：F832.33
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內外相關研究概述
        1.2.1 操作風險管理的相關研究
        1.2.2 極值理論研究概述
    1.3 主要研究內容
    1.4 本文創(chuàng)新之處
第2章 巴塞爾資本協議下的操作風險概述
    2.1 操作風險的定義
    2.2 操作風險的分類及特征
    2.3 巴塞爾資本協議下操作風險監(jiān)管框架的演變過程
        2.3.1 巴塞爾Ⅰ下的操作風險監(jiān)管
        2.3.2 巴塞爾Ⅱ下操作風險監(jiān)管框架的確立
        2.3.3 金融危機后操作風險監(jiān)管框架的改革進展
第3章 巴塞爾Ⅲ下操作風險監(jiān)管框架的計量方法
    3.1 操作風險計量方法改進的必要性
    3.2 新標準法（SA）
        3.2.1 使用BI指標替代總收入GI
        3.2.2 新標準法下應用BI指標計算監(jiān)管資本
        3.2.3 處理銀行面臨的特殊情況
    3.3 高級計量法（AMA）
        3.3.1 操作風險高級計量法模型概述
        3.3.2 適用高級計量法的定性定量原則
        3.3.3 高級計量法與新標準法的評價
第4章 商業(yè)銀行操作風險管理的極值理論POT模型
    4.1 極值理論計量操作風險的基本思路
    4.2 運用POT模型測量操作風險尾部分布
    4.3 閾值的選取
        4.3.1 超額均值函數圖法
        4.3.2 Hill圖法
        4.3.3 峰度法
    4.4 POT模型參數估計與最優(yōu)閾值的確定
第5章 基于POT模型的我國商業(yè)銀行操作風險實證研究
    5.1 數據來源
    5.2 損失數據的基本統(tǒng)計分析
        5.2.1 頻數分布分析
        5.2.2 描述性統(tǒng)計分析
    5.3 實證分析
        5.3.1 損失數據的厚尾判斷
        5.3.2 POT模型參數估計及最優(yōu)閾值的確定
        5.3.3 我國商業(yè)銀行操作風險VaR和ES值的估計
第6章 我國商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管框架的實施及政策建議
    6.1 我國銀行業(yè)操作風險監(jiān)管框架的實施
        6.1.1 巴塞爾操作風險監(jiān)管框架在我國的實施進展
        6.1.2 巴塞爾Ⅲ下操作風險管理框架的不足與爭議
    6.2 我國商業(yè)銀行操作風險管理存在的問題
        6.2.1 管理架構問題
        6.2.2 數據收集問題
        6.2.3 管理理念問題
        6.2.4 計量與模型問題
    6.3 強化我國商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管的政策建議
        6.3.1 健全操作風險管理制度體系
        6.3.2 加強操作風險內部數據建設
        6.3.3 確保操作風險管理和計量的前瞻性
        6.3.4 完善操作風險信息披露機制
        6.3.5 強化員工的操作風險意識
第7章 研究結論
參考文獻
致謝
碩士期間取得學術成果

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本文編號：2851426