考慮跳躍波動與符號跳躍的50ETF期權(quán)定價(jià)研究
【參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前1條
1 孫潔;;考慮跳躍和隔夜波動的中國股票市場波動率建模與預(yù)測[J];中國管理科學(xué);2014年06期
【共引文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前2條
1 劉曉雪;王新超;胡俞越;;日內(nèi)價(jià)格行為視角下中國股指期貨開盤跳躍風(fēng)險(xiǎn)管理[J];北京工商大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2015年04期
2 王新超;劉曉雪;胡俞越;;價(jià)格跳躍行為視角下中國金融期貨開盤效應(yīng)的實(shí)證研究[J];大連理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2015年02期
【二級參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前8條
1 王天一;黃卓;;高頻數(shù)據(jù)波動率建!诤裎卜植嫉腞ealized GARCH模型[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2012年05期
2 沈根祥;;滬深300指數(shù)跳的逐點(diǎn)檢驗(yàn)及動態(tài)分析[J];中國管理科學(xué);2012年01期
3 張小斐;田金方;;異質(zhì)金融市場驅(qū)動的已實(shí)現(xiàn)波動率計(jì)量模型[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2011年09期
4 陳浪南;孫堅(jiān)強(qiáng);;股票市場資產(chǎn)收益的跳躍行為研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2010年04期
5 魏宇;;滬深300股指期貨的波動率預(yù)測模型研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2010年02期
6 王春峰;姚寧;房振明;李曄;;中國股市已實(shí)現(xiàn)波動率的跳躍行為研究[J];系統(tǒng)工程;2008年02期
7 魏宇;余怒濤;;中國股票市場的波動率預(yù)測模型及其SPA檢驗(yàn)[J];金融研究;2007年07期
8 徐正國,張世英;調(diào)整"已實(shí)現(xiàn)"波動率與GARCH及SV模型對波動的預(yù)測能力的比較研究[J];系統(tǒng)工程;2004年08期
【相似文獻(xiàn)】
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1 瞿慧;陳靜雯;;考慮跳躍波動與符號跳躍的50ETF期權(quán)定價(jià)研究[J];管理評論;2019年09期
2 謝合亮;游濤;;基于深度學(xué)習(xí)算法的歐式股指期權(quán)定價(jià)研究——來自50ETF期權(quán)市場的證據(jù)[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2018年06期
3 叢明舒;;模糊性、模糊厭惡與期權(quán)定價(jià)[J];金融學(xué)季刊;2017年01期
4 覃思乾;;基于二叉樹模型期權(quán)定價(jià)的矩陣形式算法[J];廣西師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年01期
5 王繼紅;歐陽異能;;信用風(fēng)險(xiǎn)下的冪交換期權(quán)定價(jià)[J];通化師范學(xué)院學(xué)報(bào);2011年10期
6 陳耀輝;孫春燕;;美式期權(quán)定價(jià)的一個(gè)非線性偏微分方程[J];長江大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)理工卷;2010年01期
7 商金和;期權(quán)定價(jià)—數(shù)學(xué)在金融行業(yè)中的應(yīng)用淺議[J];新疆石油教育學(xué)院學(xué)報(bào);2002年02期
8 萬成高;高莘莘;熊瑩盈;;期權(quán)定價(jià)的分?jǐn)?shù)二叉樹模型[J];湖北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年03期
9 陳新美;一類不完全市場期權(quán)定價(jià)的超復(fù)制[J];湘潭大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2001年04期
10 黃小原;期權(quán)定價(jià)的模型和最優(yōu)策略[J];東北大學(xué)學(xué)報(bào);1997年04期
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1 韓苗;基于RS跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià)研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2018年
2 韓星宇;場外期權(quán)定價(jià)和對沖及倒向隨機(jī)微分方程的應(yīng)用[D];山東大學(xué);2019年
3 李文漢;基于Esscher變換的期權(quán)定價(jià)[D];河北師范大學(xué);2018年
4 王獻(xiàn)東;模糊與隨機(jī)環(huán)境下的復(fù)合期權(quán)定價(jià)及應(yīng)用研究[D];東南大學(xué);2017年
5 李哲;具有流動性風(fēng)險(xiǎn)因素影響的期權(quán)定價(jià)研究[D];華南理工大學(xué);2018年
6 鄧國和;市場結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)下雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型期權(quán)定價(jià)與最優(yōu)投資消費(fèi)[D];湖南師范大學(xué);2006年
7 楊維強(qiáng);倒向隨機(jī)微分方程和非線性期望在金融中的應(yīng)用:風(fēng)險(xiǎn)度量,定價(jià)機(jī)制的估計(jì)以及期權(quán)定價(jià)[D];山東大學(xué);2006年
8 李超杰;基于波動率、執(zhí)行價(jià)格、交易成本的期權(quán)定價(jià)研究及應(yīng)用[D];東南大學(xué);2005年
9 孫超;帶交易成本的新式期權(quán)定價(jià)問題及算法[D];浙江大學(xué);2006年
10 黃光輝;有限狀態(tài)多期模型下的期權(quán)定價(jià)和市場風(fēng)險(xiǎn)研究[D];華中科技大學(xué);2006年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 劉潔;基于G-ARMA-TARCH模型的上證50ETF期權(quán)定價(jià)研究[D];杭州電子科技大學(xué);2016年
2 谷亭亭;基于波動率的股票期權(quán)定價(jià)及實(shí)證分析[D];華中師范大學(xué);2007年
3 張煜超;上證50ETF期權(quán)定價(jià)參數(shù)的比較與實(shí)證分析[D];河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué);2017年
4 王鳳蘭;期權(quán)定價(jià)[D];暨南大學(xué);2007年
5 鄭乃豪;Scott隨機(jī)波動率模型下的脆弱期權(quán)定價(jià)[D];吉林大學(xué);2019年
6 劉耀筠;期權(quán)定價(jià)及其風(fēng)險(xiǎn)對沖:偏微分方程數(shù)值解法結(jié)合光滑函數(shù)的解決方案[D];廈門大學(xué);2017年
7 張二姚;隨機(jī)金融市場的脆弱期權(quán)定價(jià)[D];安徽工程大學(xué);2019年
8 張寧;雙Heston跳擴(kuò)散混合模型的重置期權(quán)定價(jià)[D];廣西師范大學(xué);2019年
9 趙昕蕊;機(jī)器學(xué)習(xí)方法在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2019年
10 倪曼;雙因素隨機(jī)波動率跳擴(kuò)散模型的障礙期權(quán)定價(jià)[D];廣西師范大學(xué);2019年
本文編號:2892840
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