發(fā)布時間：2024-06-30 06:09

　　金融風險識別與防控既是一個經(jīng)濟問題,又是一個社會問題。從概率論角度看,金融風險識別是一個非均衡數(shù)據(jù)集的分類判定問題。文章建構并運用金融風險識別的Copula-SVM模型,對我國上證指數(shù)風險因子進行測算。該模型核心思想在于處理我國金融國際化步伐不斷加快背景下各風險因子間的長"厚尾"依存關系。

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本文編號：3998502