發(fā)布時(shí)間：2024-12-27 06:20

　　本文通過(guò)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和公司治理相關(guān)文獻(xiàn)的回顧,給出了基于公司治理角度的銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的系統(tǒng)分析框架。本文從銀行各參與者的風(fēng)險(xiǎn)偏好出發(fā),得到了銀行最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平。在此基礎(chǔ)上,以內(nèi)部治理機(jī)制和外部治理機(jī)制作為主要視角分析治理機(jī)制對(duì)不同銀行參與人的風(fēng)險(xiǎn)偏好的影響,從而對(duì)整個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的影響。本文的研究表明：在內(nèi)部治理方面,大股東的國(guó)有股性質(zhì)可以約束銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),因此在對(duì)國(guó)有銀行進(jìn)行產(chǎn)權(quán)改革時(shí)應(yīng)該綜合績(jī)效與風(fēng)險(xiǎn)考慮；董事會(huì)獨(dú)立董事的存在不僅不能約束銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),且有強(qiáng)化銀行風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)機(jī),這要求銀行在引入獨(dú)立董事的同時(shí)必須對(duì)獨(dú)立董事職能進(jìn)行清晰的定位,不僅僅是銀行經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督者,更應(yīng)該是銀行經(jīng)營(yíng)管理的決策者；以現(xiàn)金為主要方式的管理層薪酬可以約束銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),但是隨著股權(quán)激勵(lì)的引入,銀行管理層激勵(lì)的方式越來(lái)越多樣化,這本身激勵(lì)了管理層的高風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)機(jī),因此從美國(guó)次債危機(jī)中我們應(yīng)該得出教訓(xùn),要審慎的實(shí)施管理層股權(quán)激勵(lì)。在外部治理方面,市場(chǎng)約束與政府監(jiān)管是兩種最主要的影響銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的途徑。本文研究市場(chǎng)約束時(shí)采用次級(jí)債券作為例子,得到已經(jīng)發(fā)行了次級(jí)債券的銀行所受債券約束作用要比沒(méi)有發(fā)行的銀行大得多...

【文章頁(yè)數(shù)】：154 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1. 導(dǎo)論
    1.1 本文的選題背景及研究意義
        1.1.1 選題的背景
        1.1.2 研究的意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)述評(píng)
        1.2.1 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為問(wèn)題的提出
        1.2.2 從內(nèi)部治理視角研究銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的文獻(xiàn)述評(píng)
        1.2.3 從外部治理視角研究銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的文獻(xiàn)述評(píng)
    1.3 本文的研究視角及邏輯思路
        1.3.1 本文的研究視角
        1.3.2 本文的邏輯思路
    1.4 本文的結(jié)構(gòu)安排和研究方法
        1.4.1 本文的結(jié)構(gòu)安排
        1.4.2 本文的研究方法
2. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的基礎(chǔ)理論
    2.1 基本概念界定
        2.1.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
        2.1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與風(fēng)險(xiǎn)
        2.1.3 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的度量
    2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的理論基礎(chǔ)
        2.2.1 委托代理理論與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
        2.2.2 利益相關(guān)者理論與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
    2.3 不同利益主體的風(fēng)險(xiǎn)偏好
        2.3.1 股東的風(fēng)險(xiǎn)偏好
        2.3.2 銀行管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好
        2.3.3 監(jiān)管當(dāng)局的風(fēng)險(xiǎn)偏好
    2.4 社會(huì)最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)水平與銀行最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)選擇
        2.4.1 社會(huì)最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)水平
        2.4.2 銀行的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平
3. 內(nèi)部治理機(jī)制影響商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的實(shí)證研究
    3.1 公司治理的相關(guān)概念
        3.1.1 公司治理問(wèn)題的起源與發(fā)展
        3.1.2 公司治理的幾種定義
        3.1.3 公司治理的內(nèi)涵
        3.1.4 商業(yè)銀行公司治理的特殊性
    3.2 商業(yè)銀行內(nèi)部治理影響風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的理論綜述及假說(shuō)
        3.2.1 銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
        3.2.2 銀行董事會(huì)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
        3.2.3 管理層激勵(lì)與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
    3.3 實(shí)證檢驗(yàn)
        3.3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
        3.3.2 變量說(shuō)明與模型設(shè)定
        3.3.3 實(shí)證結(jié)論
    3.4 對(duì)實(shí)證結(jié)論的分析
4. 內(nèi)部治理機(jī)制影響商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的理論分析
    4.1 股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響
        4.1.1 我國(guó)銀行特殊的股權(quán)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
        4.1.2 西方國(guó)家銀行的國(guó)有化與我國(guó)銀行產(chǎn)權(quán)改革
    4.2 董事會(huì)規(guī)模和結(jié)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響
        4.2.1 我國(guó)銀行董事會(huì)治理現(xiàn)狀
        4.2.2 董事會(huì)治理如何影響銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
    4.3 管理層激勵(lì)機(jī)制對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響
        4.3.1 我國(guó)銀行業(yè)管理層薪酬的現(xiàn)狀
        4.3.2 股權(quán)激勵(lì)與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)——美國(guó)實(shí)踐對(duì)中國(guó)的借鑒
5. 外部治理機(jī)制與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
    5.1 市場(chǎng)約束與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)——以次級(jí)債券為例
        5.1.1 研究的背景
        5.1.2 理論模型
        5.1.3 實(shí)證研究
        5.1.4 結(jié)論
    5.2 政府監(jiān)管與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
        5.2.1 我國(guó)政府對(duì)銀行監(jiān)管的現(xiàn)狀
        5.2.2 政府監(jiān)管對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的約束作用
    5.3 我國(guó)政府隱性擔(dān)保與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
        5.3.1 政府隱性擔(dān)保與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)關(guān)系的理論模型
        5.3.2 我國(guó)的政府隱性擔(dān)保及其對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響
    5.4 市場(chǎng)約束與政府監(jiān)管的協(xié)調(diào)——一個(gè)總結(jié)
6. 本文的主要結(jié)論與政策建議
    6.1 本文的主要結(jié)論
    6.2 政策建議
參考文獻(xiàn)
后記
致謝
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本文編號(hào)：4021268