發(fā)布時間：2025-02-10 17:38

　　商業(yè)銀行三性原則之間的矛盾使其在經(jīng)營中固有地存在著資產(chǎn)和負(fù)債的流動性錯配,成為商業(yè)銀行體系脆弱性的根源。作為銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的關(guān)鍵內(nèi)在原因,學(xué)者們對商業(yè)銀行流動性錯配問題一直進(jìn)行著廣泛的討論,在2008年美國次貸危機(jī)中,商業(yè)銀行表現(xiàn)出的流動性短缺現(xiàn)象及其引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險更使得學(xué)術(shù)界對該問題的關(guān)注升級。在我國,商業(yè)銀行流動性錯配的成因、影響因素與具體表現(xiàn)也呈現(xiàn)新的變化,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、利率市場化、金融市場快速發(fā)展以及商業(yè)銀行自身資金來源短期傾向和資金運用長期傾向等經(jīng)營管理行為都加劇了商業(yè)銀行流動性錯配的復(fù)雜性。本文著眼于我國商業(yè)銀行流動性錯配程度的衡量與影響因素的識別。在理論分析方面,梳理和總結(jié)了商業(yè)銀行流動性錯配的內(nèi)涵與商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論,對于宏觀經(jīng)濟(jì)因素與微觀管理因素影響商業(yè)銀行流動性錯配的作用機(jī)制進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析。在實證分析方面,首先,在對商業(yè)銀行流動性錯配及其風(fēng)險的不同測度方法進(jìn)行歸納和比較的基礎(chǔ)之上,選擇Brunnermeier et al.(2011)與Bai et al.(2017)提出的LMI模型,構(gòu)建我國16家上市商業(yè)銀行2007—2018年的流動性錯配指數(shù),反...

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖３－１我國商業(yè)銀行體系相對流動性錯配指數(shù)??圖３－１從時間維度展示了我國商業(yè)銀行體系流動性錯配程度的發(fā)展趨勢

?山東大學(xué)碩士學(xué)位論文???０．３０?０．２５７??０?２０?０－１６９?０－２２９??？．１。＾?八５８７＾＾１１８??〇〇〇?＼?＃?０．０３４?＾Ｖｘ〇．〇２２?０．０５４??１－０．１０?＼?／??－０．２０?＼?Ｉ??Ｉ?－°－３０?￥－０．３２４??－０．４０??２０....

本文編號：4032829