發(fā)布時(shí)間：2020-11-21 03:44

　　 在金融全球化背景下,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展,金融業(yè)也得到了新的發(fā)展,同時(shí)該行業(yè)的市場競爭日益激烈。在中國的金融領(lǐng)域中,銀行經(jīng)濟(jì)收益的高低對金融體系的影響較大,因此銀行的經(jīng)濟(jì)發(fā)展極其重要。2010年巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾協(xié)議III》,在該協(xié)議中,不僅指出了較高的資本充足率所具有的重要性,還明確的指出在降低銀行風(fēng)險(xiǎn)損失的過程中要融入新的關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管的指標(biāo),由此增強(qiáng)其對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的力度。在2017年7月我國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會按其要求于2012年6月頒布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》強(qiáng)化資本監(jiān)管,資本監(jiān)管的地位沒有改變反而進(jìn)一步加強(qiáng)。因此對銀行盈利方面的影響該關(guān)注資本與流動(dòng)性兩個(gè)方面。銀行業(yè)要求更加嚴(yán)格的資本監(jiān)管將提高資金成本,減少銀行的流動(dòng)性創(chuàng)造能力,這又會導(dǎo)致更低的信貸和投資活動(dòng),銀行因此會獲得更低的收益,監(jiān)管資本提高會使資金從流動(dòng)存款轉(zhuǎn)移到流動(dòng)資本,最后又會降低進(jìn)銀行的流動(dòng)性創(chuàng)造能力。但同時(shí)也有許多學(xué)者認(rèn)為資本監(jiān)管不能影響商業(yè)銀行的盈利水平和流動(dòng)性創(chuàng)造,監(jiān)管資本高的銀行不太可能過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),因此,由于貸款決策失真較少,道德風(fēng)險(xiǎn)較低,銀行盈利能力更高,支持監(jiān)管資本的重要性。因此基于以上觀點(diǎn),流動(dòng)性創(chuàng)造,監(jiān)管資本與銀行盈利能力的動(dòng)態(tài)相關(guān)關(guān)系成為本文研究重點(diǎn)。本文首先對流動(dòng)性創(chuàng)造,監(jiān)管資本與銀行盈利能力分別進(jìn)行了相關(guān)分析,其次具體闡述了三者關(guān)系的相關(guān)假說和理論分析,最后基于2007-2016年中國54家商業(yè)銀行的微觀數(shù)據(jù),建立三者之間的面板向量自回歸模型,基于不同樣本之間有差別地實(shí)證分析流動(dòng)性創(chuàng)造,并證實(shí)了監(jiān)管資本和銀行能力之間存在相互作用。同時(shí)通過研究證明了以下幾點(diǎn)內(nèi)容:在銀行的經(jīng)營中,監(jiān)管資本同盈利水平呈反比;城市商業(yè)銀行監(jiān)管資本能夠約束流動(dòng)性創(chuàng)造,但這對國有與股份制銀行則不成立;城市商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造水平與銀行盈利能力呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)。而國有與股份制銀行流動(dòng)性創(chuàng)造水平與銀行盈利能力沒有顯著相關(guān)。本文的回歸結(jié)果證明了加強(qiáng)資本監(jiān)管與流動(dòng)性創(chuàng)造監(jiān)管對于銀行業(yè)盈利與穩(wěn)定的重要性。
【學(xué)位單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33;F830.42
【部分圖文】：

資料來源：本圖數(shù)據(jù)來源于 Wind 數(shù)據(jù)庫并有由作者繪制。圖 2.3 商業(yè)銀行 LC 均值變化趨勢圖 2.4 可看出三類銀行的 LC 均值變化率的情況，總體來看樣本銀行值變化率一直較為穩(wěn)定，且成上升狀態(tài)，但在 2010 年河 2011 年兩長的狀態(tài)，具體原因可能是 2010 年和 2011 年我國的貨幣政策為寬，過了 2011 年之后，LC 均值變化率呈回升狀態(tài)，由此可看出寬松果已不如前兩年。2007 年和 2008 年間股份制銀行與國有銀行兩類銀

007-2016年三類銀行LC均值變化率

資料來源：本圖數(shù)據(jù)來源于 Wind 數(shù)據(jù)庫并有由作者繪制。圖 2.7 2007-2016 年三類銀行 CAR 變化趨勢由圖 2.7 可看出三種類型銀行在 CAR 均值上不同的變化趨勢，股份制銀行 CAR 均值變化率最低。2007 年至 2009 年，除城市商業(yè)銀行外其 CAR 均值均出現(xiàn)下降狀態(tài)，下降數(shù)據(jù)分別為 9.83%、9.85%、1.62%、大幅度下降的主要原因是 2008 年全球金融危機(jī)，各類銀行都受到了不擊，導(dǎo)致資本充足率不足。2012 年至 2013 年期間三類銀行 CAR 均值
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2892473