發(fā)布時間：2020-11-21 03:44

　　 在金融全球化背景下,互聯(lián)網(wǎng)技術的快速發(fā)展,金融業(yè)也得到了新的發(fā)展,同時該行業(yè)的市場競爭日益激烈。在中國的金融領域中,銀行經(jīng)濟收益的高低對金融體系的影響較大,因此銀行的經(jīng)濟發(fā)展極其重要。2010年巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾協(xié)議III》,在該協(xié)議中,不僅指出了較高的資本充足率所具有的重要性,還明確的指出在降低銀行風險損失的過程中要融入新的關于流動性監(jiān)管的指標,由此增強其對風險監(jiān)管的力度。在2017年7月我國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會按其要求于2012年6月頒布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》強化資本監(jiān)管,資本監(jiān)管的地位沒有改變反而進一步加強。因此對銀行盈利方面的影響該關注資本與流動性兩個方面。銀行業(yè)要求更加嚴格的資本監(jiān)管將提高資金成本,減少銀行的流動性創(chuàng)造能力,這又會導致更低的信貸和投資活動,銀行因此會獲得更低的收益,監(jiān)管資本提高會使資金從流動存款轉移到流動資本,最后又會降低進銀行的流動性創(chuàng)造能力。但同時也有許多學者認為資本監(jiān)管不能影響商業(yè)銀行的盈利水平和流動性創(chuàng)造,監(jiān)管資本高的銀行不太可能過度承擔風險,因此,由于貸款決策失真較少,道德風險較低,銀行盈利能力更高,支持監(jiān)管資本的重要性。因此基于以上觀點,流動性創(chuàng)造,監(jiān)管資本與銀行盈利能力的動態(tài)相關關系成為本文研究重點。本文首先對流動性創(chuàng)造,監(jiān)管資本與銀行盈利能力分別進行了相關分析,其次具體闡述了三者關系的相關假說和理論分析,最后基于2007-2016年中國54家商業(yè)銀行的微觀數(shù)據(jù),建立三者之間的面板向量自回歸模型,基于不同樣本之間有差別地實證分析流動性創(chuàng)造,并證實了監(jiān)管資本和銀行能力之間存在相互作用。同時通過研究證明了以下幾點內(nèi)容:在銀行的經(jīng)營中,監(jiān)管資本同盈利水平呈反比;城市商業(yè)銀行監(jiān)管資本能夠約束流動性創(chuàng)造,但這對國有與股份制銀行則不成立;城市商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造水平與銀行盈利能力呈現(xiàn)出顯著的正相關。而國有與股份制銀行流動性創(chuàng)造水平與銀行盈利能力沒有顯著相關。本文的回歸結果證明了加強資本監(jiān)管與流動性創(chuàng)造監(jiān)管對于銀行業(yè)盈利與穩(wěn)定的重要性。
【學位單位】：山西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33;F830.42
【部分圖文】：

資料來源：本圖數(shù)據(jù)來源于 Wind 數(shù)據(jù)庫并有由作者繪制。圖 2.3 商業(yè)銀行 LC 均值變化趨勢圖 2.4 可看出三類銀行的 LC 均值變化率的情況，總體來看樣本銀行值變化率一直較為穩(wěn)定，且成上升狀態(tài)，但在 2010 年河 2011 年兩長的狀態(tài)，具體原因可能是 2010 年和 2011 年我國的貨幣政策為寬，過了 2011 年之后，LC 均值變化率呈回升狀態(tài)，由此可看出寬松果已不如前兩年。2007 年和 2008 年間股份制銀行與國有銀行兩類銀

007-2016年三類銀行LC均值變化率

資料來源：本圖數(shù)據(jù)來源于 Wind 數(shù)據(jù)庫并有由作者繪制。圖 2.7 2007-2016 年三類銀行 CAR 變化趨勢由圖 2.7 可看出三種類型銀行在 CAR 均值上不同的變化趨勢，股份制銀行 CAR 均值變化率最低。2007 年至 2009 年，除城市商業(yè)銀行外其 CAR 均值均出現(xiàn)下降狀態(tài)，下降數(shù)據(jù)分別為 9.83%、9.85%、1.62%、大幅度下降的主要原因是 2008 年全球金融危機，各類銀行都受到了不擊，導致資本充足率不足。2012 年至 2013 年期間三類銀行 CAR 均值
【參考文獻】

相關期刊論文 前8條

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相關博士學位論文 前1條

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本文編號：2892473