發(fā)布時間：2020-08-22 01:20

【摘要】：隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展,供應(yīng)鏈金融已經(jīng)從“1+N”1.0時期,發(fā)展成為“N+N”3.0時期。供應(yīng)鏈企業(yè)之間由于錯綜復(fù)雜的擔(dān)保、供應(yīng)等關(guān)聯(lián)關(guān)系形成復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),這使得供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)的管理難度增加,且違約會在復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中傳染,甚至引發(fā)系統(tǒng)性違約債務(wù)危機(jī)。因此,結(jié)合復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)來研究違約傳染,分析討論違約傳染的防控和融資策略,對于防范供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)、提升供應(yīng)鏈競爭水平有著非常重要的意義。本文通過文獻(xiàn)綜述、社會網(wǎng)絡(luò)分析法、案例仿真、數(shù)學(xué)建模和數(shù)值分析等方法研究供應(yīng)鏈金融的違約傳染和融資策略,建立了違約傳染下的風(fēng)險(xiǎn)度量模型和供應(yīng)鏈金融復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的違約傳染模型,并進(jìn)行了違約傳染的仿真,同時,構(gòu)建供應(yīng)鏈金融融資決策模型以分析融資策略。首先,針對供應(yīng)鏈金融復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的違約風(fēng)險(xiǎn)度量問題,本文提出結(jié)合網(wǎng)絡(luò)效率和節(jié)點(diǎn)影響力指數(shù),采用強(qiáng)度模型來計(jì)算違約概率的方法。該方法可以對違約傳染大小進(jìn)行評估,進(jìn)一步估算企業(yè)的違約概率。研究表明,企業(yè)之間的網(wǎng)絡(luò)效率越大,節(jié)點(diǎn)影響力指數(shù)越大,違約傳染強(qiáng)度越大,違約風(fēng)險(xiǎn)越高。其次,為研究供應(yīng)鏈金融違約傳染的特征,本文結(jié)合SI病毒傳播動力學(xué)原理,構(gòu)建違約傳染模型,并應(yīng)用MATLAB和UCINET對某傳統(tǒng)快消品(食鹽)公司的鹽業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行違約傳染過程的仿真分析,并對違約傳染的防控進(jìn)行了討論。通過本文研究,揭示了供應(yīng)鏈金融的違約傳染呈現(xiàn)一定的規(guī)律性,表現(xiàn)為核心企業(yè)和上游企業(yè)相對違約傳染能力更強(qiáng)。避免重要企業(yè)成為傳播源,加強(qiáng)關(guān)鍵企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)免疫能力,優(yōu)化企業(yè)合作關(guān)系,增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力能有效控制違約傳染。最后,針對違約傳染下的供應(yīng)鏈金融融資策略問題,本文建立了融資決策模型,可以求解出違約傳染下銀行、制造商和零售商的選擇融資的臨界值以及在選擇供應(yīng)鏈金融的情況下,銀行的最優(yōu)貸款價值比、制造商的最大回購價格和零售商的最優(yōu)訂貨量。以上工作,已通過仿真和數(shù)值分析檢驗(yàn),可以為復(fù)雜的供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)提供違約風(fēng)險(xiǎn)度量方法,為違約傳染的防控和融資策略提供一定的參考意見,用于解決供應(yīng)鏈金融復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的違約風(fēng)險(xiǎn)管理和防范問題。
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F274;F275

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2800085