發(fā)布時間：2020-07-26 15:24

【摘要】：幾乎所有的子年度(月度或季度)經(jīng)濟(jì)時間序列中都包含季節(jié)因素的影響,季節(jié)調(diào)整的意義普遍存在。它的基本意義正如國際貨幣基金組織(IMF)所認(rèn)為的那樣,季節(jié)調(diào)整需求的原因是季節(jié)性的出現(xiàn)會使基本的低頻動態(tài)變化和它們之間的關(guān)系變得更加模糊難辨。國家統(tǒng)計機構(gòu)發(fā)布季節(jié)調(diào)整數(shù)據(jù)有助于用戶準(zhǔn)確把握數(shù)據(jù)的基本走勢。季節(jié)調(diào)整的進(jìn)一步衍生意義還包括,將經(jīng)濟(jì)時間序列分解成各組成成分,使得子年度數(shù)據(jù)具有可比性,識別商業(yè)周期的變化和進(jìn)行轉(zhuǎn)折點測度,利用季節(jié)調(diào)整數(shù)據(jù)進(jìn)行折年率計算等。早在20世紀(jì)50年代初期,國外統(tǒng)計科學(xué)和實踐領(lǐng)域已開始對季節(jié)調(diào)整方法和應(yīng)用展開研究。時至今日,季節(jié)調(diào)整的理論和實踐在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)非常完善,而發(fā)展中國家還在不斷完善中。目前我國所有具有季節(jié)因素的時間序列均沒有進(jìn)行季節(jié)調(diào)整,消除季節(jié)之間不可比因素的一個主要方法仍是與上年度同期數(shù)據(jù)進(jìn)行比較得到的同比指數(shù)。隨著我國社會經(jīng)濟(jì)不斷融入世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程中,客觀上對我國傳統(tǒng)的統(tǒng)計分析方法提出了新挑戰(zhàn),要求與國際上通行的方法接軌。引入時間序列的季節(jié)調(diào)整方法,不僅在于提高數(shù)據(jù)的分析和使用價值,同時也對傳統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)搜集方式提出了改革的要求。 本文的研究內(nèi)容中包含了較深的數(shù)理統(tǒng)計知識,涉及我國具體的宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)用領(lǐng)域,同時需要計算機軟件和程序的使用作為支撐。它很好地詮釋了統(tǒng)計學(xué)的科學(xué)內(nèi)涵,季節(jié)因素調(diào)整可謂是現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)的縮影。本文所用方法包括系統(tǒng)研究法,即通過對國內(nèi)外已有文獻(xiàn)進(jìn)行搜集、整理、歸納、系統(tǒng)總結(jié)和改進(jìn),最終形成了一整套關(guān)于季節(jié)調(diào)整理論和應(yīng)用的研究體系和研究框架,國際和國內(nèi)相結(jié)合、引進(jìn)和吸收相結(jié)合的方法。在借鑒國際上季節(jié)調(diào)整理論和方法的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國實際情況予以改進(jìn),使其最終成為真正適合我國國情的季節(jié)調(diào)整模型,理論與應(yīng)用相結(jié)合的方法。季節(jié)調(diào)整理論始終立足于我國宏觀經(jīng)濟(jì)運行中的實際問題,解決宏觀經(jīng)濟(jì)運行中面臨的各種熱點或重點問題。 經(jīng)過研究,本文成為目前國內(nèi)關(guān)于季節(jié)調(diào)整理論和應(yīng)用的最為系統(tǒng)的研究成果之一。季節(jié)調(diào)整的理論研究方面既包括基于過濾器方法也包括基于模型的方法,既包括當(dāng)前廣為流行的X-12-ARIMA和TRAMO-SEATS方法,也包括尚屬于理論研究階段的狀態(tài)空間季節(jié)調(diào)整模型、Bayes季節(jié)調(diào)整模型等,還包括目前國際上剛剛開發(fā)出來,即將投入實際使用的X-13A-S模型。此外,針對當(dāng)前國內(nèi)有關(guān)季節(jié)調(diào)整的應(yīng)用研究僅僅局限于基本應(yīng)用層面的缺陷,本文在應(yīng)用研究部分展開了深入的研究。 總體上,本文在國內(nèi)外作了三個主要方面的創(chuàng)新性研究。 第一,在有限的篇幅中深入系統(tǒng)研究了各種具有代表性季節(jié)調(diào)整模型的原理,其中,TRAMO-SEATS模型、X-13A-S模型、基于均方根信息濾波的狀態(tài)空間季節(jié)調(diào)整模型和包括交易日效應(yīng)的貝葉斯季節(jié)調(diào)整模型,在國內(nèi)尚屬首次使用。這是對國際季節(jié)調(diào)整模型予以合理改進(jìn),建立真正適合我國季節(jié)調(diào)整實踐模型的前提,為進(jìn)一步深入研究季節(jié)調(diào)整理論起到拋磚引玉的作用。 第二,在應(yīng)用研究方面,不僅僅停留在季節(jié)調(diào)整模型在我國季節(jié)性時間序列的基礎(chǔ)層面的應(yīng)用,而是根據(jù)季節(jié)調(diào)整模型的意義做了一些更為深入的推廣和應(yīng)用研究,包括我國居民消費價格實時監(jiān)測的指數(shù)選擇研究；我國糧食消費價格的運行特征；我國生產(chǎn)價格和消費價格的傳導(dǎo)關(guān)系研究；改進(jìn)旅游本底線并研究危機事件對我國旅游外匯收入和鐵路客運量的影響研究；近年來我國投資率偏高,消費率走低問題研究以及我國的假日經(jīng)濟(jì)等研究課題。涉及到的宏觀經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo)包括：季度GDP、社會消費品零售總額、居民消費價格指數(shù)(CPI)和生產(chǎn)價格指數(shù)(PPI)以及糧食消費價格、消費率、旅游外匯收入、鐵路客運量等。 第三,本文不僅對單個季節(jié)調(diào)整模型和應(yīng)用展開獨立研究,同時對多個季節(jié)調(diào)整模型進(jìn)行比較研究,引入了各種先進(jìn)的模型診斷方法并展開實證研究,其中不僅包括目前流行的平滑間距法、修正歷史法、季節(jié)穩(wěn)定性檢驗、譜分析方法,還包括隨機模擬分析方法等。 總之,本文通過對季節(jié)調(diào)整理論及應(yīng)用研究,得出了一些有意義的結(jié)論和政策建議,將為季節(jié)調(diào)整理論在我國的進(jìn)一步發(fā)展提供了理論方面的貢獻(xiàn),為經(jīng)濟(jì)運行中其它經(jīng)濟(jì)問題如經(jīng)濟(jì)周期等的研究提供了前期基礎(chǔ)性研究,同時為各級政府部門準(zhǔn)確把握我國宏觀經(jīng)濟(jì)運行中存在的某些方面的問題提供支持,為制定有針對性的政策措施提供了科學(xué)依據(jù)。
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：C81

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2770935