發(fā)布時(shí)間：2020-09-10 16:01

　　 較長的時(shí)間序列中存在很多變點(diǎn).這些變點(diǎn)按時(shí)間順序排列可以看做是一個(gè)基于變點(diǎn)觀測的整值時(shí)間序列.本文首先基于LRSM估計(jì)出時(shí)間序列的變點(diǎn).在擬合模型時(shí),本文假設(shè)變點(diǎn)僅受片段長度的影響.所以本文使用RRINARCH模型擬合片段長度數(shù)據(jù),并使用擬合的RRINARCH模型給出了時(shí)間序列新變點(diǎn)的預(yù)測.進(jìn)一步,本文利用自助法的思想得到了新變點(diǎn)的預(yù)測區(qū)間.模擬實(shí)驗(yàn)表明,我們的新方法給出的變點(diǎn)預(yù)測和區(qū)間估計(jì)是非常精確的.最后,我們將新方法應(yīng)用于一個(gè)真實(shí)的時(shí)間序列數(shù)據(jù).
【學(xué)位單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：C81
【部分圖文】：

數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)易財(cái)經(jīng)，網(wǎng)址為ｈｔｔｐ：／／ｑｕｏｔｅｓ．ｍｏｎｅｙ．邋１６３．ｅｏｍ／ｔｒａｄｅ／ｌｓｊｙｓｊ＿０００００２．ｈｔｍｌ＃０１ｂ０７．逡逑下面我們將基于這６２６１個(gè)數(shù)據(jù)預(yù)測萬科集團(tuán)股票的下一個(gè)震蕩期．逡逑首先，我們先觀察這６２６１個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)序圖（見圖５．１），發(fā)現(xiàn)萬科股票近２７年的股票收盤逡逑價(jià)波動(dòng)性較大，存在很多變點(diǎn)，符合我們的分析要求．逡逑0邋－逡逑￣Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ逡逑０邐１０００邐２０００邐３０００邐４０００邐５０００邐６０００逡逑Ｔｉｍｅ逡逑圖５．１時(shí)序圖逡逑其次，我們用ＬＲＳＭ估計(jì)時(shí)間序列中的變點(diǎn)．加上最后一點(diǎn)，該方法共識(shí)別出２７個(gè)變逡逑點(diǎn)．具體情況見表５．１和圖５．２．逡逑２０逡逑

Ｔｉｍｅ逡逑圖５．２變點(diǎn)分布圖逡逑圖５．２中折線為股票收盤價(jià)的時(shí)序圖，豎線為ＬＲＳＭOT計(jì)的變點(diǎn)？逡逑由圖５．２可知，除個(gè)別幾個(gè)變點(diǎn)外，兩個(gè)變點(diǎn)之間的距離近以相同，即大多數(shù)片段的片逡逑段長度近似相等．具體而言，５００到２５００之間和３０００到４０００之間的片段長度大多數(shù)近似１１１逡逑２１逡逑

以通過預(yù)測新的片段長度給出新變點(diǎn)的點(diǎn)預(yù)測和區(qū)間預(yù)測．逡逑下面我們將片段長度看成一個(gè)整值時(shí)間序列數(shù)據(jù)，進(jìn)行ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型的擬合和預(yù)逡逑測．?dāng)M合ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型之前，我們首先觀察片段長度的趨勢圖（如圖５．３）．逡逑ｔ１］邋ｒ逡逑Ｉ邐Ｉ邐ｉ邐ｉ邐ｉ逡逑０邐５邐１０邐１５邐２０邐２５逡逑Ｔｉｍｅ逡逑圖５．３片段長度時(shí)序圖逡逑由圖５．３可知，除了第１、１６和２４這三個(gè)點(diǎn)外，其它點(diǎn)基本在２００附近，進(jìn)一步證實(shí)了前逡逑面片段長度的分析結(jié)論．下面我們將對片段長度數(shù)據(jù)進(jìn)行ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型定階．逡逑根據(jù)第§３．３節(jié)，我們計(jì)算了ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型１到１０階的ＡＩＣ和ＢＩＣ值，具休情況見表５．２．逡逑表邋５．２邋ＡＩＣ和ＢＩＣ逡逑Ｐ｜｜１｜２｜３｜４｜５｜６｜７｜８｜９｜１０逡逑ＡＩＣ邋ＩＩ邋９．９１邋１１．３５邋１３．５４邋１５．７１邋１７．２１邋１９．３１邋２０．７７邋２２．６９邋２５．３４邋２６．８５逡逑ＢＩＣ邋｜｜邋２３．％邋｜邋３０．０１邋｜邋３６．８６邋｜邋４３．６９邋｜邋４９．８６邋｜邋５６．６３邋｜邋６２．７５邋｜邋６９．３４邋｜邋７６．６５邋｜邋８２．８２逡逑由表５．２可知，在ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型的階數(shù)ｐ＝ｌT，同時(shí)取得ＡＩＣ和ＢＩＣ最小值．因此我們逡逑設(shè)定片段長度的ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型階數(shù)為ｐ＝ｌ．逡逑基于第§３．２節(jié)可求得ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型的估計(jì)參數(shù)為Ｉ邋（１７８．１６，０．１９）．根據(jù)第§３．４逡逑節(jié)，我們將預(yù)測所有的片段長度和變點(diǎn)（具體見圖５．４）．逡逑２２逡逑

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 劉琮敏;張碩;李琦;王德輝;;具有變點(diǎn)理賠過程的風(fēng)險(xiǎn)模型[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2017年03期

2 王慧敏;賀興時(shí);趙文芝;;相依序列均值和方差變點(diǎn)的估計(jì)[J];紡織高校基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào);2017年02期

3 駱樺;劉興;;基于一元方差分析的正態(tài)分布均值變點(diǎn)檢測研究[J];工業(yè)控制計(jì)算機(jī);2017年10期

4 朱志明;;變化筆畫[J];七彩語文(寫字與書法);2017年03期

5 朱志明;;簡化筆畫[J];七彩語文(寫字與書法);2017年09期

6 王曉原;張敬磊;馬立云;;基于加速遺傳的交通流變點(diǎn)分析方法[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年07期

7 張學(xué)新;;變點(diǎn)檢測問題最新進(jìn)展綜述[J];江漢大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年02期

8 徐海燕;惠軍;胡宏偉;;帶有結(jié)構(gòu)變點(diǎn)的長記憶模型的實(shí)證研究[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年01期

9 竇銀科;常曉敏;董西路;;冰層厚度變點(diǎn)判別方法的探討[J];太原理工大學(xué)學(xué)報(bào);2009年01期

10 陳春梅;;二維射影變換中不變直線上至少有一不變點(diǎn)的另證[J];宜賓學(xué)院學(xué)報(bào);2009年12期

相關(guān)會(huì)議論文 前5條

1 汪永新;;短樣本多指標(biāo)動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)變點(diǎn)的識(shí)別方法[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第九屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];1999年

2 李強(qiáng);王黎明;王文雯;;基于中國股市行業(yè)收益率面板數(shù)據(jù)的貝葉斯方法變點(diǎn)檢測[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十八屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集——A13其他管理領(lǐng)域的創(chuàng)新研究成果問題[C];2014年

3 張開鵬;吳代華;李卓球;;基于均值變點(diǎn)檢驗(yàn)的結(jié)構(gòu)損傷定位方法研究[A];第十三屆全國結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（第Ⅰ冊）[C];2004年

4 賈磊;徐波;;基于檢測熵變化趨勢的音頻特征跳變點(diǎn)檢測[A];第六屆全國人機(jī)語音通訊學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2001年

5 張玉珍;張小月;楊舉;;基于信息方法的青海省各地區(qū)氣溫及降水?dāng)?shù)據(jù)變點(diǎn)分析與建模[A];2015年（第四屆）全國大學(xué)生統(tǒng)計(jì)建模大賽論文[C];2015年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 李龍;招聘變點(diǎn)招 公眾難諒解[N];廣州日報(bào);2010年

2 記者　李楠;瓦軸營銷變點(diǎn)為面[N];大連日報(bào);2006年

3 省科顧委宏觀經(jīng)濟(jì)專家組組長 陳永昌;我國宏觀調(diào)控政策的四個(gè)新變點(diǎn)[N];黑龍江經(jīng)濟(jì)報(bào);2008年

4 本報(bào)記者 鄒平;四大園林景點(diǎn)整合資源“變點(diǎn)為片”[N];揚(yáng)州日報(bào);2007年

5 朱海;為春運(yùn)之變點(diǎn)贊[N];云南日報(bào);2015年

6 余剛;打好生財(cái)擦邊球[N];經(jīng)理日報(bào);2007年

7 高天;創(chuàng)業(yè)也要?jiǎng)e出心裁[N];就業(yè)時(shí)報(bào);2007年

8 李玉萍;安全生產(chǎn)嚴(yán)抓四個(gè)“點(diǎn)”[N];中國礦業(yè)報(bào);2008年

9 駐京記者 王丹;新修《專利法》涉藥三大變點(diǎn)[N];醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào);2007年

10 本報(bào)記者 何芬　實(shí)習(xí)生 田春燕;實(shí)心實(shí)意為民辦實(shí)事[N];衡陽日報(bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 譚常春;變點(diǎn)問題的統(tǒng)計(jì)推斷及其在金融中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2007年

2 韓四兒;兩類厚尾相依序列的變點(diǎn)分析[D];西北工業(yè)大學(xué);2007年

3 李拂曉;幾類時(shí)間序列模型變點(diǎn)監(jiān)測與檢驗(yàn)[D];西北工業(yè)大學(xué);2015年

4 董翠玲;測量誤差模型方差變點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)推斷[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2013年

5 謝煥田;時(shí)間序列非平穩(wěn)性分析若干問題研究[D];武漢大學(xué);2014年

6 聶維琳;變點(diǎn)靠近序列端點(diǎn)的檢測問題[D];武漢大學(xué);2010年

7 王丹;重尾序列與非參數(shù)回歸模型的變點(diǎn)分析[D];西北大學(xué);2014年

8 趙華玲;逐段線性回歸中變點(diǎn)問題的統(tǒng)計(jì)推斷[D];武漢大學(xué);2011年

9 張立文;分位數(shù)回歸中變點(diǎn)問題的若干研究[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

10 張久軍;基于似然比檢驗(yàn)的若干控制圖[D];南開大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 盧振法;基于自適應(yīng)LASSO的均值變點(diǎn)檢測[D];廣西師范大學(xué);2018年

2 李靜;更新幾何過程參數(shù)的統(tǒng)計(jì)推斷及其應(yīng)用研究[D];長沙理工大學(xué);2017年

3 李艷鵬;基于二元分割的多變點(diǎn)檢測及其在金融中的應(yīng)用[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2018年

4 盧光貝;時(shí)間序列變點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)推斷[D];吉林大學(xué);2018年

5 孫偉娜;基于RRINARCH模型的變點(diǎn)預(yù)測[D];吉林大學(xué);2018年

6 李淵園;長記憶序列均值變點(diǎn)及單位根檢驗(yàn)的研究[D];西安科技大學(xué);2018年

7 孫嘉偉;基于類方差比的持久性變點(diǎn)檢驗(yàn)及其應(yīng)用[D];西安科技大學(xué);2018年

8 范梓淼;泊松過程參數(shù)變點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)推斷[D];新疆師范大學(xué);2017年

9 李志強(qiáng);航空器軌跡變點(diǎn)檢測與判識(shí)技術(shù)研究[D];中國民航大學(xué);2017年

10 李忱穎;非線性時(shí)間序列模型變點(diǎn)檢測[D];南京大學(xué);2017年

本文編號(hào)：2816012