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隨機B-F責(zé)任準備金的經(jīng)驗貝葉斯估計

發(fā)布時間:2020-09-18 13:27
   在B-F準備金模型中,事故年均值的估計是一個非常關(guān)鍵的估計量,然而傳統(tǒng)的做法是假定事故年均值存在某個先驗估計,這個先驗估計是根據(jù)以往的經(jīng)驗資料由精算師確定的,具有很大的主觀性。若先驗估計選擇合適,則能得到準備金的準確估計,反之,若先驗估計選取錯誤,則給準備金估計帶來較大的誤差。本文第三章提出改進的隨機B-F準備金模型,利用信度理論的思想給出事故年隨機索賠均值的信度估計,進而利用經(jīng)驗貝葉斯的方法得到了先驗分布中結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計,最后得到責(zé)任準備金的經(jīng)驗貝葉斯估計。我們利用數(shù)值模擬的方法驗證了事故年均值的經(jīng)驗貝葉斯的均方誤差。結(jié)論顯示,這種隨機B-F模型的經(jīng)驗貝葉斯估計是有效的。第四章中進一步推廣了隨機B-F模型,對增量索賠的方差結(jié)構(gòu)假設(shè)具有類似于信度理論中B(?)hlmann-Straub模型,利用線性化思想求解索賠均值的最優(yōu)線性估計,并提出了結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計,證明了估計的統(tǒng)計性質(zhì)。進而,給出保險公司的實際例子,將本章得到的準備金經(jīng)驗貝葉斯估計與傳統(tǒng)的B-F估計和鏈梯法估計進行了比較。最后,對全文進行了總結(jié),提出可進一步改進的方向。
【學(xué)位單位】:江西師范大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2017
【中圖分類】:C815

【參考文獻】

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本文編號:2821705

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